Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
l'unico modo normale per testare una strategia sulla storia diventa improvvisamente "intrinsecamente impraticabile" quando la si mette dentro un EA? )
ok
in qualsiasi programma di apprendimento automatico è possibile dividerlo per 100500 falli e ancora finire con spazzatura
Se il TS non è in grado di adattarsi a uno spread costantemente negativo, allora l'auto-ottimizzazione dovrebbe aiutare - il TS dovrebbe diventare redditizio.
Se l'auto-ottimizzazione quando lo spread è negativo non aiuta, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel TS.
Come spiegarlo... con un modello che cambia monotonamente, l'auto-ottimizzazione funziona. Per esempio, se una linea retta sotto una pendenza cresce e per il TS avete solo bisogno di aggiornare i dati (parametri), ricalcolare per i nuovi valori, e tutto quel genere di cose
nel mercato è un gioco di indovinelli in qualsiasi combinazione, perché i modelli cambiano a passi da gigante e in modo drammatico
e se hai trovato un periodo di auto-ottimizzazione, significa che hai trovato dei cicli per correggere i parametri e non hai più bisogno di un auto-ottimizzatore
l'auto-ottimizzazione è l'equivalente di una media mobile
che i modelli cambiano a passi da gigante e in modi drammatici
Le sovratensioni non sono così male come la loro frequenza. Cioè, devi fare più soldi sul tratto tranquillo di quanti ne perdi sui picchi. E per questo è necessario che il tratto tranquillo sia relativamente lungo. La capacità di spremere un profitto dalla parte tranquilla è in gran parte il merito dell'auto-ottimizzazione.
I segmenti tranquilli sono spesso assenti. Oppure sono tranquilli su una scala temporale diversa.
Se il TS non è in grado di adattarsi a uno spread costantemente negativo, allora l'auto-ottimizzazione dovrebbe aiutare - il TS dovrebbe diventare redditizio.
Se l'auto-ottimizzazione quando lo spread è negativo non aiuta, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel TS.
Come spiegare è...
Prima di tutto, capite cosa volete spiegare.
L'auto-ottimizzazione è analoga a una media mobile
Sì, fa parte del TS. La differenza rispetto all'EMA è che non si può cambiare affatto il codice del TS per permettere l'auto-ottimizzazione. Cioè è un blocco indipendente di TS. Approssimativamente come molti moduli MM.
Il tuo sistema regola gli spreads negativi
Non so cosa intendi. Cerco di fare in modo che l'ottimizzazione del TS su uno spread negativo dia il giusto risultato.
è normale capire prima ciò che si vuole spiegare.
Sto dicendo che l'auto-ottimizzazione non è necessaria nella fase di trading. In qualche modo può essere necessario per la ricerca dei parametri
Le sovratensioni non sono così male come la loro frequenza. Cioè, dovete guadagnare di più nel tratto tranquillo di quanto perdete nell'impennata. E per farlo, è necessario che il periodo di calma sia relativamente lungo. La capacità di spremere un profitto dalla parte tranquilla è in gran parte il merito dell'auto-ottimizzazione.
I segmenti tranquilli sono spesso assenti. Oppure sono tranquilli su una scala temporale diversa.
Capisco, è come aspettarsi che i castelli di sabbia siano stabili, senza sapere di che tipo di sabbia sono fatti e quando cadranno tutti a pezzi. l'inferno fuori di esso :)