L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 463
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Ciao a tutti i guerrieri invisibili!
Nessuno ha ancora fatto un robot forex a rete neurale?
Credo di averlo già fatto. Ma sotto forma di un robot multicurrency.
Calcola di comprare dollaro e vendere euro.
Tutti hanno già un robot a rete neurale, mentre quelli che non ne hanno uno si divertono con la speranza.
Può provare i calcoli?
O ha più soldi della banca centrale?Non capisco perché siete tutti così entusiasti di GARCH?
Qualcuno ha qualche risultato su GARCH?
A questo punto, posso ri-postare i link (postati in questo thread) a centinaia di pubblicazioni sull'applicazione del GARCH nei mercati finanziari, compreso il forex.
E cosa si può, beh, a parte le parole vuote...
PS.
Ho un EA funzionante in cui parte del processo decisionale è una foresta casuale.
Un anno fa ho invitato a PAMM con questo consigliere - silenzio.
Così ci riforniamo di stracci e in uno straccio, in silenzio, senza un forum.
ISP
GARCH è come tutto il resto - è un hobby per me, nessuno lo capirà. L'ho padroneggiato, come se avessi ottenuto qualcos'altro nella vita. Poi MO, poi articoli, poi consiglieri, poi un libro.... E così vivo la mia vita e do consigli a tutti. Altrimenti, tutto l'impasto, la pasta.... sono miserabili.
Non capisco perché siete tutti così entusiasti di GARCH?
Qualcuno ha qualche risultato su GARCH?
A questo punto, posso ri-postare i link (postati in questo thread) a centinaia di pubblicazioni sull'applicazione del GARCH nei mercati finanziari, compreso il forex.
E cosa si può, beh, a parte le parole vuote...
PS.
Ho un EA funzionante in cui parte del processo decisionale è una foresta casuale.
Un anno fa ho invitato a PAMM con questo consigliere - silenzio.
Così ci riforniamo di stracci e in uno straccio, in silenzio, senza un forum.
ISP
GARCH è come tutto il resto - è un hobby per me, nessuno lo capirà. L'ho padroneggiato, come se avessi ottenuto qualcos'altro nella vita. Poi MO, poi articoli, poi consiglieri, poi un libro.... E così vivo la mia vita e do consigli a tutti. Altrimenti, tutto l'impasto, la pasta.... sono miserabili.
Ecco le formule
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Iniziare un ramo e lavorarci sopra. C'è molto da lavorare. Fidatevi di me. Ma devi lavorare con la tua testa, non con corse folli nella tua amata R.
Mettetevi al lavoro e poi, sapete, arriveranno delle persone competenti.
Ecco le formule
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Iniziare un ramo e lavorarci sopra. C'è molto da lavorare. Fidatevi di me. Ma devi lavorare con la tua testa, non con corse folli nella tua amata R.
Iniziate a lavorare e poi, vedrete, arriveranno delle persone competenti.
Questo è un gioco da ragazzi. Ci sono pubblicazioni molto più serie con risultati su coppie di valute reali.
Stiamo parlando di un lavoro stupido sui parametri di adattamento. Ci sono tre gruppi di loro:
Ognuno di questi ha qualche variazione. Una volta che ti adatti bene a un gruppo, non puoi adattarti a un altro.
Devi solo lavorare, che è quello che faccio io.
Capire l'overfitting: un meme impreciso nell'apprendimento supervisionato
Buon articolo, anch'io lotto con l'overfitting dei modelli in modo simile.
Ma per il forex divido i dati da tracciare/testare non in modo casuale, ma per pezzi consecutivi.
Per esempio se una tabella ha 100 righe, allora con 10 falli alleno dieci modelli -
1) allenamento sulle righe 11-100; test sulle righe 1-10
2) formazione 1-10 e 31-100; test 11-20
3) formazione 1-20 e 41-100; test 21-30
ecc.
Come risultato, i risultati dei test sono combinati in un vettore che confronto con i valori richiesti
Ecco un esempio in atache.
Più falli di crossvalidazione meglio è, ma più tempo verrebbe speso per creare modelli.
Buon articolo, anch'io lotto con i modelli overfits in modo simile.
Ma per il forex divido i dati in training/test non a caso, ma per blocchi consecutivi.
Per esempio se una tabella ha 100 righe, allora con 10 falli alleno dieci modelli -
1) training sulle righe 11-100; test sulle righe 1-10
2) training 1-10 e 31-100; test 11-20
3) training 1-20 e 41-100; test 21-30
etc.
Come risultato combino i risultati dei test in un vettore, che poi confronto con i valori richiesti
Ecco un esempio in atache.
Più falli di crossvalidazione ci sono, meglio è, ma anche più tempo sarà speso per creare modelli.
Quello che non mi piace di MO è che non tiene conto delle sfumature del quoziente d'ingresso. La cosa più grande è separare i predittori di rumore dai predittori rilevanti per l'obiettivo. Questo ignora completamente le caratteristiche statistiche dei dati di input. L'ho scritto molte volte e tu lo sai bene come chiunque altro sul forum. Non lo scrivo per voi, ma per altre persone.
Sono molto colpito dall'idea di GARCH: le serie temporali non stazionarie non sono prevedibili. Quindi iniziamo a identificare le non stazionarie nella serie temporale originale e a modellarle.
Ci differenziamo - molto meglio della serie originale.
Rimanente:
Cominciamo a modellare. Ci sono direttamente tre pezzi indipendenti in rugarch: la tendenza, GARCH (volatilità) e la distribuzione di questa volatilità.
Penso che ci sia qualcosa in questo approccio. Ed è sorprendente che il numero di pubblicazioni su GARCH per le serie finanziarie sia enorme rispetto a MO. Perché?
Questo è un gioco da ragazzi. Ci sono pubblicazioni molto più serie con risultati su coppie di valute reali.
Stiamo parlando di un lavoro stupido di adattamento dei parametri. Ci sono tre gruppi di loro:
Ognuno di questi ha qualche variazione. Una volta che ti adatti bene a un gruppo, non puoi adattarti a un altro.
Devi solo lavorarci, ed è quello che faccio io.
Vedete... voi lo liquidate come un "gioco da ragazzi"... Ma questa è solo una fissazione di formule, niente di più, senza alcun "balbettio".
Ma poi citi alcune "pubblicazioni molto più serie con risultati su coppie di valute reali". Ma non ne hai tratto alcun vantaggio. Detto questo, avete già capito che questi "molto più gravi" sono solo un montaggio muto. Questa comprensione è già un buon risultato e un segno di progresso sul cammino della conoscenza.
Ti sto dicendo di accendere la tua testa e di lavorare con la tua testa per uscire da questi quadri "molto più seri", invece di girare in tondo, fissato su "molto più seri".
Vede... lei lo liquida immediatamente come "chiacchiere infantili"... Ma questa è solo una fissazione di formule, niente di più, senza alcun "balbettio".
Ma poi citi alcune "pubblicazioni molto più serie con risultati su coppie di valute reali". Ma non ne hai tratto alcun vantaggio. Detto questo, avete già capito che questi "molto più gravi" sono solo un montaggio muto. Questa comprensione è già un buon risultato e un segno di progresso sul cammino della conoscenza.
Ti sto dicendo di accendere la testa e di lavorare con la tua testa per uscire da questi quadri "molto più seri", invece di girare in tondo, fissato sul "molto più serio".
Oleg!
Una volta scrivevi cose serie, ma ora è così, beh, proprio niente.
Mi dispiace.
Oleg!
Una volta scrivevi cose serie, ma ora è così, beh, proprio niente.
Mi dispiace.
A quanto pare, non hai giocato abbastanza, non hai ancora girato in tondo...
Mi fa venire le lacrime agli occhi...
Non mi dire :) Alto tasso di rifiuto. I miei requisiti sono proibitivi per molti, io lavoro da Larry Williams, Larry non ha scambi perdenti, in ML questo non può essere raggiunto, ma può essere raggiunto comprendendo le motivazioni di diversi gruppi di investitori con diversi orizzonti di trading, per questo ho bisogno di ML, ci sono molti studenti, ma non tutti vogliono lavorare, ho provato a costringere il vincitore, ma lui resiste finora, questo è temporaneo.