L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3392
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La differenza è la dipendenza temporale tra gli elementi. Lo dice proprio qui. Non posizionale, ma temporale.
Sì, ne sono consapevole.
Sono curioso di sapere quali sono gli aspetti pratici. Che cosa fornisce.
Per esempio, una sequenza temporale può essere caratterizzata come segue: finché non si termina il passo corrente, non si può passare a quello successivo. Finché non si converte il valore temporale corrente, non si può passare a quello successivo. E si utilizzano i risultati del passo precedente in quello successivo.
Come nei livelli NS.
E nella sequenza - la convoluzione va in qualsiasi direzione: da sinistra a destra o da destra a sinistra, non importa. Riassume comunque tutto, ma mette i dati nell'ordine giusto.
Questo è probabilmente un esempio.
Chi ha parlato di coerenza?
Stavo prendendo di mira la tesi perché volevo solo fare delle ipotesi.
Sì, ne sono a conoscenza.
Sono curioso di sapere quali sono gli aspetti pratici. Cosa dà.
Per esempio, una sequenza temporale può essere caratterizzata come segue: finché non si termina il passo corrente, non si può passare a quello successivo. Finché non si converte il valore temporale corrente, non si può passare a quello successivo. E si utilizzano i risultati del passo precedente in quello successivo.
Come nei livelli NS.
E nella sequenza - la convoluzione va in qualsiasi direzione: da sinistra a destra o da destra a sinistra, non importa. Riassume comunque tutto, ma mette i dati nell'ordine giusto.
Questo è probabilmente un esempio.
Avendo una sequenza, non importa in quale momento ogni elemento è stato ottenuto. Possono essere estratti arbitrariamente. L'ultimo può essere disegnato per primo e così via, se mai sulle dita. E gli elementi BP sono ordinati in base al momento della loro comparsa.
E tutto quanto detto sopra è anche vero.Chi ha parlato di coerenza?
A tutti noi manca una sorta di set di dati di prova come iris o mnist ma con dati di mercato per testare e confrontare le performance delle nostre idee e dell'AMO
.
Parole d'oro! Solo che per creare un tale set di dati di prova, è necessario disporre di un modello almeno approssimativo di determinazione dei prezzi sul mercato. Ad esempio, come avviene il processo di formazione del prezzo? Perché se consideriamo che il prezzo è solo una passeggiata casuale, con la genesi di una moneta simmetrica, allora non c'è nulla da catturare - è più facile divertirsi al casinò.
Parole d'oro! Solo per creare un set di dati di prova di questo tipo, è necessario disporre di un modello almeno approssimativo di determinazione dei prezzi sul mercato. Ad esempio, come avviene il processo di formazione del prezzo? Perché se consideriamo che il prezzo è solo una passeggiata casuale, con la genesi di una moneta simmetrica, allora non c'è nulla da catturare - è più facile divertirsi al casinò.
Ho provato ad allenarmi (ottimizzare) per 10 anni su dollari dritti. Il risultato del set migliore è, ovviamente, una linea piatta (condizionatamente) di crescita dell'equilibrio.
10 anni. Non è una settimana, né un mese. In questo lasso di tempo, il grafico dei prezzi ha avuto il tempo di sperimentare tendenze al rialzo e al ribasso a lungo termine. La stessa cosa e a medio e breve termine.
Ma non appena ho provato a passare alle coppie di dollari inverse - c'è stato uno scarico stabile e uniforme.
Passando alle croci - random-fleet su e giù.
Cioè, secondo tutti i canoni di riqualificazione nella propagazione degli errori inversa, e quando si ottimizza nel tester, di solito ricordando il percorso va solo per una coppia di valute (su cui si insegna), e gli altri mostrano casuale. Sì, ci sono risultati simili, ma si tratta di una coppia casuale, quando si ottimizza su Eurodollaro e la rete mostra un profitto su qualche francoyenne.
Ma tutte le coppie di dollari non hanno una correlazione inferiore a 1. E il risultato è quasi lo stesso profitto nel periodo di formazione per le coppie di dollari dirette, ed esattamente lo stesso con un segno meno per quelle inverse.
Quindi, la conclusione è evidente: il prezzo non è una variabile casuale, ma un sistema arcaicamente complesso.
A tutti noi manca una sorta di set di dati di prova come iris o mnist ma con dati di mercato per testare e confrontare le performance delle nostre idee e dell'AMO
.
Il risultato sarà esattamente lo stesso di quello dei f-iels di prova: l'adattamento a un set particolare. Prendete Eurobucks e mostrate cosa avete fatto. Se ne avete fatto uno buono, lo mettete sul mercato. E inviatecelo in formato ONNX.
La conclusione è quindi evidente: il pricing non è un vagabondaggio casuale, ma un sistema arcaicamente complesso.
Il TS è semplicemente fissato sulla tendenza generale. Spesso ottengo un quadro simile su strumenti correlati.
Soprattutto se i segni sono invarianti rispetto alla volatilità di ciascuno strumento.Otterrete esattamente lo stesso risultato delle funzioni di prova: l'adattamento a un set specifico. Prendete Eurobucks e mostrate cosa avete fatto. Se ne avete fatta una bella, mettetela in commercio. E inviatecelo in formato ONNX.
Tutto va bene, tranne l'ultimo punto: non è possibile inserire codice complesso in ONNX, tranne che per il modello pronto.
Probabilmente non saprete nemmeno di cosa sto parlando.
Se ci fosse un contenitore docker, allora sì, non ci sarebbero limitazioni, ma con ONNX è una grande limitazione.