L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2844

 
Ho una domanda:
Perché citare l'enorme testo di qualcuno su mezza pagina per scrivere le proprie due parole????
Non capisco mai queste persone...
 
Le valutazioni integrali non sono quasi mai applicabili alle reti a causa dell'elevata variabilità delle reti. Pertanto, l'applicazione del criterio integrale Balance nelle reti neurali porterà ovviamente a cattivi risultati. ottimizzando o meno, si otterrà comunque un no. ma la gente continua a dare la colpa all'ottimizzazione...
 
Andrey Dik #:
quasi sempre le valutazioni integrali non sono applicabili alle reti a causa della grande variabilità delle reti. quindi, l'applicazione del criterio integrale Balance nelle reti neurali porterà ovviamente a cattivi risultati. ottimizzando o meno, non si otterranno comunque risultati. ma la gente continua a dare la colpa all'ottimizzazione....

IMHO, la base dovrebbe essere la massimizzazione del profitto, ma con l'aggiunta di penalizzazioni per "comportamenti sconvenienti" di vario tipo. In ogni caso, non c'è e non può esserci un'opinione univoca, quindi è importante che la piattaforma offra ampie possibilità di personalizzazione e customizzazione.

 
Aleksey Nikolayev #:

IMHO, la base dovrebbe essere la massimizzazione del profitto, ma con l'aggiunta di sanzioni per "comportamenti sconvenienti" di vario tipo. In ogni caso, non c'è e non può esserci un'unica opinione in merito, quindi è importante che la piattaforma offra ampie opportunità di personalizzazione e customizzazione.

Naturalmente, questo è il criterio derivato. cioè, non è il profitto massimo totale in sé che conta, ma il modo in cui il profitto massimo viene raggiunto. quindi è ancora una ricerca globale e non c'è bisogno di imbarazzarsi per questo. allora semplicisticamente la funzione può essere scritta come segue:

f = a*B.

dove B è l'equilibrio finale, a è il criterio di valutazione del raggiungimento dell'equilibrio massimo.

A proposito, esistono anche varianti di costruzione di criteri derivati dinamici. Ad esempio, si può utilizzare il numero massimo di affari raggiunto nell'iterazione di ottimizzazione corrente e ricalcolare il criterio di valutazione.
 
Aleksey Nikolayev #:

IMHO, la base dovrebbe essere la massimizzazione del profitto, ma con l'aggiunta di sanzioni per "comportamenti sconvenienti" di vario tipo. In ogni caso, non c'è e non può esserci un'unica opinione in merito, quindi è importante che la piattaforma offra ampie opportunità di personalizzazione e customizzazione.

Sarebbe anche bello avere una capacità interna di ottimizzare gli iperparametri (pesi per le penalità aggiunte a un criterio, per esempio). Come esempio - optuna in python.

 
Andrey Dik #:


f = a*B.

Andrey Dik #:


f = a*B.


A proposito di uccelli.

Sui mercati finanziari non esistono formule con il segno di uguaglianza, ovvero

non esistono formule

y = x

Secondo le quali, se x=2, allora y=2.

Questo è un pensiero deterministico.

Esistono formule:

y ~ x

secondo le quali, se x =2, allora y = 2 nel canale di un certo intervallo di confidenza. Ma per i mercati non stazionari non esiste nemmeno un intervallo di confidenza, perché la varianza è una variabile, e nemmeno una variabile, ma qualcos'altro.

Questo è il pensiero stocastico.

 
СанСаныч Фоменко #:

A proposito di uccelli.

Nei mercati finanziari non esistono formule con il segno uguale...



La solidità del sistema non dipende dalle regole delle formule finanziarie. o forse sì? :О
 
СанСаныч Фоменко #:

A proposito di uccelli.

Nei mercati finanziari non esistono formule con il segno di uguale, vale a dire

nessuna formula

y = x

Per cui, se x = 2, allora y = 2.

Questo è un pensiero deterministico.

Esistono formule:

y ~ x

secondo le quali, se x = 2, allora y = 2 nel canale di un certo intervallo di confidenza. Ma per i mercati non stazionari non esiste nemmeno un intervallo di confidenza, perché la dispersione è una variabile, e nemmeno una variabile, ma qualcos'altro.

Questo è il pensiero stocastico.

Oppa!

Va bene.

 
Renat Akhtyamov #:

Oppa!

OK

Sì, la realtà è così.
Anch'io mi sono arrabbiato quando ho capito che i metodi statistici non sono una scienza esatta, c'è sempre un errore.

 
Roman #:

Sì, la realtà è così.
Anch'io mi sono sentito frustrato quando ho capito che i metodi statistici non sono una scienza esatta, c'è sempre un errore.

Alta e non alta precisione è un giudizio molto vago e non dimostrabile.

Dipende dal monitor su cui lo si guarda.

Ce ne sono molti.

Quindi probabilmente non ha importanza e non è questo il punto.

C'è solo una cosa che è chiara finora:

per comprare più a buon mercato, la controtendenza è scambiata, e probabilmente nella sua maggioranza....

Motivazione: