L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1643
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))), all'inizio sembrava che ne valesse la pena, ma in realtà è l'automazione di un tester di strategia, da qualche parte su un forum circa 7-9 anni fa, c'era un articolo sull'argomento. Un tale sistema sarebbe terribilmente dispendioso in termini di energia.
E il risultato sarà ancora probabilistico :)non capisci... come tutti gli altri... Questa è probabilmente una buona cosa.
Tu non capisci... e nemmeno il resto di noi... probabilmente è una buona cosa.
Forse state descrivendo una cosa e sottintendendo un'altra, nel qual caso sarebbe davvero difficile da capire.
Tu non capisci... e nemmeno il resto di noi... Credo che sia una buona cosa.
Stai proponendo di scambiare un sacco di cose - invece di parametri di filtro ci saranno metaparametri dell'algoritmo di adattamento.
Stai suggerendo che dovremmo cambiare i parametri del filtro in meta-parametri dell'algoritmo di adattamento.
Sono stanco di spiegare, se davvero tutti voi non vedete la differenza ... Questo è male, per tutti voi.
...
C'è un indicatore (potrebbe essere qualsiasi cosa) (la persona voleva una ZZ)
L'indicatore ha parametri che non sono costanti, mentre tutti commerciano parametri costanti
1) Prendiamo e scopriamo quali parametri sono adeguati sulla storia in ogni momento del tempo, otteniamo una serie di valori
2) impariamo a prevedere questa serie
3) al momento attuale sostituiamo il parametro previsto nell'indicatore e diventiamo adeguati al mercato
4) traccia l'errore tra il parametro previsto e quello reale e, se l'errore si allontana, allora il tuo "il momento in cui il sistema ha smesso di funzionare".
non una parola sul prezzo qui!!!!!
...
Ho cercato di sviluppare un principio simile nel topic "Centrifuga algoritmica"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Con l'uso delle reti neurali, il problema potrebbe probabilmente essere risolto.
ZS. Ho letto quel thread e mi sono ricordato del problema PRINCIPALE che mi ha messo nel torpore:
Eraimpossibile trovare i punti di entrata/uscita ideali sulla storia per selezionare gli indicatori in base ad essi. Questo è ridicolo.))) Mi è stato consigliato di usare ZigZag, ma se ci pensi - è la più grande stupidità, perché assorbe tutte le dinamiche dentro di sé e invece di una strategia crea una completa assurdità, invece di un concetto di trading ben stabilito...
Mostrami cosa hai in pratica.
Ve lo mostrerò tra un paio di giorni o giù di lì, scrivo un sacco di codice non standard e vengo fuori con soluzioni non standard, il che richiede molto tempo e fatica
Ho cercato di sviluppare un principio simile nel thread "Centrifuga algoritmica"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Scusa, non riuscivo ancora a concentrarmi e a capire di cosa si trattasse
Scusa, non sono ancora riuscito a concentrarmi e a capire di cosa stai parlando
In effetti, hai suggerito di selezionare e regolare i parametri dell'indicatore al volo, e di ottimizzare i loro valori. Il problema nel tuo topic è simile - è necessario selezionare automaticamente i migliori parametri (dal campione preparato) per il segnale, controllando i loro valori nei "punti ideali" sulla storia. Se i valori dei parametri si ripetono nei punti, significa che sono buoni per la ST.
Il problema: i criteri dei "punti ideali" non sono stati trovati. Pertanto, è impossibile trovare questi punti sulla storia e quindi nessun parametro "adeguato" per il segnale TS.
Punto morto.
Sono stanco di spiegare, se davvero non riuscite a vedere la differenza... È un peccato, per tutti voi.
C'è una differenza. "Non esistono pranzi gratis", ma pagarli può essere ben diverso.
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Problema: i criteri per i "punti ideali" non sono stati trovati. Quindi - è impossibile trovare questi punti sulla storia e quindi - non selezionare parametri "adeguati" per il segnale TS.
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Un modo sbagliato di metterla. Per trovare "punti di entrata/uscita ottimali" (sulla storia) è possibile Per fare questo è necessario definire i criteri di un "buon affare" e scrivere un algoritmo speciale che analizza la storia nel contesto della dinamica. Selezionerà le aree commerciali adatte e i punti di entrata/uscita ottimali per le transazioni. Poi, prova i parametri dell'indicatore su questi punti e se i loro valori si ripetono nei punti, significa che "seguono" davvero il mercato e possono portare profitto. Poi includere questi parametri nel segnale TS.