L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1247

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

Forse vero, forse no, ma interessante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

È lo stesso che qui. Non ci sono cartelli informativi e ognuno cerca di tirare fuori qualcosa da quelli disponibili usando modelli diversi.

[mytarmailS]

elibrario:
È lo stesso che qui. Non ci sono segnali informativi, e ognuno cerca di trarre qualcosa da quelli disponibili applicando modelli diversi.

L'hai almeno letto?

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

Forse vero, forse no, ma interessante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Leggere. Già scritto 10 volte - MO è buono per risolvere compiti ausiliari nei PBX convenzionali.

Apertura))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Forse vero, forse no, ma interessante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Ho solo trovato questa idea interessante

"

Quando attivare/disattivare la tua strategia

Sapere quando attivare o disattivare un trade può fare la differenza tra il successo e la perdita della tua strategia. Tuttavia, determinare quando spegnere non è un compito facile. Useremo di nuovo il ben noto algoritmo di apprendimento automatico, il modello di stato di Markov nascosto, per determinare i regimi di mercato in cui la nostra strategia sta perdendo e dovremmo fermare il trading.

Dobbiamo prima decidere cosa useremo per identificare le diverse modalità di performance della strategia. Poniamoci la domanda: quali fattori segnalano che dovremmo smettere di fare trading?

Proviamo a usare due calcoli basati sulla media mobile semplice (SMA) a 10 periodi della nostra curva dei profitti. Guardiamo due indicatori - il tasso di cambiamento su un intervallo di 5 periodi e la distanza tra il punto corrente della curva dei profitti e il valore della SMA. Il rapporto di variazione (ROC) dovrebbe segnalare che la nostra curva è in una tendenza al ribasso, e la distanza tra le linee ci darà un indicatore sensibile della performance della strategia.

Sulla base di questi due valori di input, applicheremo una HMM a due stati per decidere se disabilitare la nostra strategia:

"

Ma c'è qualcosa che non capisco dell'implementazione, come mettere una maschera sul bilancio e poi monitorare il punto di drawdown, ok, ma dov'è il collegamento con i predittori di mercato e quali regole vengono usate per riaccenderlo - non è chiaro.

[Aleksei Kuznetsov]

Aleksey Vyazmikin:

Ho trovato solo questa idea interessante

"

Quando attivare/disattivare la tua strategia

Sapere quando attivare o disattivare un trade può fare la differenza tra il successo e la perdita della tua strategia. Tuttavia, determinare quando spegnere non è un compito facile. Useremo di nuovo il ben noto algoritmo di apprendimento automatico, il modello di stato di Markov nascosto, per determinare i regimi di mercato in cui la nostra strategia sta perdendo e dovremmo fermare il trading.

Dobbiamo prima decidere cosa useremo per identificare le diverse modalità di performance della strategia. Poniamoci la domanda: quali fattori segnalano che dovremmo smettere di fare trading?

Proviamo a usare due calcoli basati sulla media mobile semplice (SMA) a 10 periodi della nostra curva dei profitti. Guardiamo due indicatori - il tasso di cambiamento su un intervallo di 5 periodi e la distanza tra il punto attuale della curva dei profitti e il valore della SMA. Il rapporto di variazione (ROC) dovrebbe segnalare che la nostra curva è in una tendenza al ribasso, e la distanza tra le linee ci darà un indicatore sensibile della performance della strategia.

Sulla base di questi due valori di input, applicheremo una HMM a due stati per decidere se disabilitare la nostra strategia:

"

Ma non capisco l'implementazione, come sovrapporre una maschera sull'equilibrio e poi monitorare il punto di drawdown, ok, ma dov'è il collegamento ai predittori di mercato e con quali regole è l'inversione - non è chiaro.

Sì, Misha ha avuto un'idea ancora più figa: se un accordo non ha successo - invertire i segnali di VS).

Probabilmente, dovrebbe essere invertito dopo il nuovo allenamento con nuovi dati, sui quali il NS ha iniziato a perdere.
Mi sembra che questo accada troppo spesso.

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Forse vero, forse no, ma interessante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

L'articolo è più per la buona salute che per la cattiva salute, tranne la pubblicità CyberCortex, mi chiedo di chi sia e che tipo di pacchetto, qualcuno sa dove guardare?

P.S. trovato qui, solo trollando lo sviluppatore - si può dire subito che un ragazzo concreto e non un patetico Vorontsov rechirikator e freewar chaff user :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

sps, l'interfaccia è forte, vorrei che ci fosse un esempio di come funziona...

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Vanya, non voglio farlo, è una stronzata...

c'è qualche promozione promettente sull'argomento ora?

È solo che tutti i link sono vecchi e rotti, ma ce n'è uno qui, ma probabilmente non è lo stesso...http://www.cybercortex.org/

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Non ne ho idea. Dato che ho avuto a che fare con queste cose per molto tempo, ne ho accumulato un sacco.
Ho preso questo molto tempo fa, l'ho provato e me ne sono dimenticato. Ecco uno screenshot di un esempio di come funziona...

Sì, grazie, probabilmente ha abbandonato l'argomento o è passato a un profilo più ampio...

[Anatolii Zainchkovskii]

Mi chiedo se qualcuno ha fatto uno studio sulla presenza di tic anomali? E se ci fossero? E se ricavassimo i BP specificamente da questi tic anormali e li utilizzassimo come predittori....