L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1096
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https://radikal.ru/video/Fm0qUroH5A1
mi hai fatto pensare
Purtroppo non sono stato coinvolto nella programmazione WEB, la tua domanda da questo settore, è necessario un bot di ricerca sul server
Posso e ho fatto il parsing delle risorse di rete specifiche - il sito, cioè ho preso le informazioni necessarie al mio programma da un sito di terze parti e trattati, se non sbaglio, su questo forum, ho potuto citare un sito con alcuni dati online, come l'oro era il mio interesse, da qualche parte ho preso i prezzi online per i metalli
ZS: google GET e POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_ (HTTP)
Mi chiedevo solo se è possibile in linea di principio.
?
Non è ancora chiaro, per questo non dico nulla.
Vi dico il metodo stesso, perché sono stufo di tutti questi segreti.
Beh, questo è il problema, che qualsiasi modello può essere identificato quando è finito (è stato completamente formato)
e il rilevamento di un pattern non dà alcuna prognosi - hai disegnato le immagini giuste, non c'è alternanza di eventi nel mercato come è stato sulla storia: un pattern, poi il prezzo sale, poi un nuovo pattern...
è molto più facile usare qualsiasi indicatore di tendenza e aprire le transazioni sulla barra zero - quella che è in overdrawing - e otterrete le stesse previsioni multivariate e le stesse previsioni errate di limite con stoploss corti
un sacco di gente scrive qui sulle probabilità di previsione, imho "non c'è pesce" anche qui - le distribuzioni di probabilità non sono uniformi e risulterà che usando le probabilità avremo una serie di eventi improbabili, poi uno l'evento più probabile, poi evento improbabile, poi una grande serie di eventi probabili
Affinché i nostri fratelli ucraini non cadano in nessuna sciocchezza. A proposito delle conferenze a Yale e ...
sono stati consegnati per 100 anni alla futura "élite" sulla Russia e su ciò che dovrebbe essere fatto con essa, non lo dirò)
Potete stare tranquilli su di me.
è molto più facile usare qualsiasi indicatore di tendenza e aprire le transazioni sulla barra zero - quella che si sovraccarica e si otterranno le stesse previsioni multivarianti e limitare le versioni sbagliate delle previsioni con stoploss corti
ma non disegno troppo
ma non c'è niente da ridisegnare per me.
sì è chiaro, ho scritto sul fatto che non ci sono scenari chiari dopo l'apparizione dei modelli
e inoltre, il 99% delle foto sul forum, che mostrano pattern, si basano sul principio che il grafico dei prezzi è un BP continuo, non sono sicuro che lo sia - è più facile fare e modellare e cercare pattern, ma ci sono sessioni di trading, c'è una settimana, un mese e all'apertura della settimana e all'inizio del mese, il prezzo è spesso (che nel resto della settimana / mese) "torsioni" intorno al prezzo di apertura - questo non sarà considerato in un BP continuo
1) Si dice: SB può generare modelli immaginari, livelli di supporto e resistenza, ecc.
2) non riguarda i sistemi di ripartizione, dove le richieste sono veramente raggruppate e il loro adempimento dà luogo a qualche movimento1) Certo che può, ma il mercato non è un SB, l'ho detto spesso io stesso, misha ha persino costruito linee di tendenza con SB, bravo ragazzo))
2) Guarda, ti stai contraddicendo, hai il mercato SB, poi hai un sistema di rottura con richieste, e questi sono livelli a proposito
1) Certo che può, ma il mercato non è un SB, l'ho detto molte volte io stesso, il mio misha ha persino costruito linee di tendenza con SB, bravo ragazzo))
2) Guarda, ti stai contraddicendo, hai il mercato SB, poi hai un sistema di rottura con richieste, e questi sono livelli a proposito
Sono solo sconcertato dalle definizioni che un moto browniano è un SB, e uno generalizzato non è un SB, da qui la confusione
Forse non capisco qualcosa.
Sì, sono livelli, ma i modelli sono all'interno delle barre, cioè contano come tick. Pura meccanica di mercato direi, che non funziona ovunque a causa degli slittamenti1) sì è chiaro, ho scritto sul fatto che non ci sono scenari chiari dopo la comparsa dei modelli
2)E inoltre, il 99% delle immagini sul forum, che mostrano i pattern, costruite sul principio che il grafico dei prezzi è un BP continuo, non sono sicuro che lo sia - è più facile fare e modellare e cercare i pattern, ma ci sono sessioni di trading, c'è una settimana, un mese e all'apertura della settimana e del mese il prezzo sta "girando" intorno al prezzo di apertura - questo non sarà preso in considerazione in un BP continuo
1) sono d'accordo che la misura di prossimità è una schifezza, ma finora non ce n'è un'altra, potresti provare a preprocessare RR con uno zig o qualcosa del genere
2) bene se si aggiungono predittori, tempo, giorno della settimana, sessione, mese, trimestre, allora per idea si dovrebbe tenere conto