L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 798
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Intendeva dire che ha già il MoD di cui ha bisogno, si tratta solo di un piccolo ma grande affare per noi
Quale? Non essere pigro a spiegare.... :-)
Quale? Non essere pigro a spiegare.... :-)
Ecco qui:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Maxim Dmitrievsky, 2018.03.31 14:27
Mi interessa l'analisi della varianza e tutto ciò che ha a che fare con le probabilità (incl. condizionali) e le serie non stazionarie (nuovi metodi, sviluppi)
Ho già finito di studiare mO e ho preso quello che mi serviva da esso
Se ho qualcosa da dire sull'argomento lo discuterò, tutto il resto mi sembra una sciocchezza e un passo troppo lungo.
Capisco. Quindi non sei più interessato al Ministero della Difesa... Scusa, non lo sapevo....
Ho scritto molte volte in precedenza che i metodi usati qui sono troppo poco adatti alla previsione delle serie temporali
nuovi studi toccano sempre più spesso questo argomento, ma qui non se ne parla
l'unica cosa che qualcuno ha suggerito è Alexander, ma penso che dovremmo guardare da qualche parte nel quartiere, non lì
l'approccio probabilistico è stato anche menzionato qui da Yury Asaulenko, ma né lui né nessun altro potrebbe mostrare o rivelare il potenziale dell'argomento
Ora sto scrivendo dei metodi non parametrici in cui solo il prezzo e i suoi derivati sono un predittore
Personalmente, l'obiettivo per me è sempre stato quello di trovare un algoritmo che mi portasse sempre a un risultato costantemente buono, nonostante la sua volatilità. È un po' come On. Spento. Soldi. Non è bello. Fare sempre le stesse azioni e ottenere lo stesso buon risultato e non preoccuparsi, se non per noia e curiosità per... :-)
Beh, è così che dovrebbe essere. Esattamente "off, pasta" e nient'altro.
)
Ho scritto molte volte in precedenza che i metodi usati qui sono troppo poco adatti alla previsione delle serie temporali
nuovi studi toccano sempre più spesso l'argomento, ma qui non se ne parla
l'unica cosa che qualcuno ha suggerito è Alexander, ma penso che si debba cercare da qualche parte nel quartiere, non lì
l'approccio probabilistico è stato anche menzionato qui da Yury Asaulenko, ma né lui né nessun altro potrebbe mostrare o rivelare il potenziale dell'argomento
Ora sto scrivendo dei metodi non parametrici in cui il prezzo e i suoi derivati sono l'unico predittore
E io Max? Dopo tutto, ho risolto il problema e ottenuto un metodo stabile per ottenere modelli che sono garantiti per funzionare in futuro, anche se non per molto tempo come vorrei, ma abbastanza per guadagnare davvero......
E io Max? Ho risolto il problema e ho ottenuto un metodo stabile per ottenere modelli che sono garantiti per funzionare in futuro, anche se non così a lungo come vorrei, ma abbastanza per fare davvero soldi......
il tuo sistema è zero in media.
Avete un sistema a zero in media.
Bene, ora state assistendo alla prova pratica dell'adeguatezza dell'approccio. Sono sicuro che lo avrete quando passerete dalla ricerca alla pratica. Di regola, a quel punto non si cerca più nulla e non si sperimenta, ma si utilizza semplicemente il risultato del proprio duro lavoro di molti anni. IMHO.....
Naturalmente, non posso fermare la ricerca e continuare ad andare avanti ed evolvere, ma mi annoio, perché il robot governa ed è meglio non interferire, mentre io ho voglia di farlo, perché mi sono abituato a cercare qualcosa e inventare diversi algoritmi, senza dimenticare di mantenere il TS di base in ordine, spendendo tutto il tempo che richiede.
Per esempio, sto per iniziare un gioco di scommesse sul calcio, che sarà un'altra e certamente significativa prova di adeguata comprensione dell'essenza del machine learning. Se il risultato è positivo, ovviamente...
Perché ottenere risultati altrettanto buoni in aree completamente diverse è precisamente ciò che si chiama professionalità.
Supponiamo che tu abbia un sistema che ha mostrato buoni risultati nella forense e poi ricevi un'offerta per usarlo in medicina. Cosa? Ti rifiuti?
Bene, ora state assistendo alla prova pratica dell'adeguatezza dell'approccio. Sono sicuro che l'avrete quando passerete dal campo della ricerca alla pratica. Di regola, a quel punto non stai cercando niente e non stai sperimentando, ma semplicemente usando il risultato del tuo duro lavoro durante molti anni. IMHO.....
Naturalmente, non posso fermare la ricerca e continuare ad andare avanti ed evolvere, ma mi annoio, perché il robot governa ed è meglio non interferire, mentre io ho voglia di farlo, perché mi sono abituato a cercare qualcosa e inventare diversi algoritmi, senza dimenticare di mantenere il TS di base in ordine, spendendo tutto il tempo che richiede.
Per esempio, ora ho intenzione di fare una lotteria sul calcio, che sarà un'altra e certamente significativa prova di adeguata comprensione dell'essenza dell'apprendimento automatico. Se il risultato è positivo, ovviamente...
Perché ottenere risultati altrettanto buoni in aree completamente diverse è precisamente ciò che si chiama professionalità.
Supponiamo che tu abbia un sistema che ha mostrato buoni risultati nella forense e poi ricevi un'offerta per usarlo in medicina. Cosa? Vuoi dire di no?
Ma sei matto? Dove sono le prove?
hai sbagliato a chiedere, sono sicuro che è "in generale"
Sei pazzo? Dove sono le prove?
Non avresti dovuto chiedere, sono sicuro che è "in generale".
Che tipo di prova ti serve? Non capisco... Il trading in tempo reale non è la prova più affidabile. O vuoi ancora vedere tutto sulla storia nel tester....