L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

pantural 2018.02.17 16:39 #6891

Maxim Dmitrievsky:

Più aggressività, signori, e più scontento di voi stessi...

Hai ancora 2 settimane per confermare il tuo status di bestia tremolante o di avere uno status

Non siamo noi ma tu, tu hai fissato una tale scadenza :)

Grigoriy Chaunin 2018.02.18 02:38 #6892

Mihail Marchukajtes:

Il pussyfooting non è rubare gli stivali. Dov'è l'esempio dopo la conversione? Almeno una foto di quello che hai lì. E preferibilmente, l'immagine dovrebbe mostrare il saldo dei fondi. Perché questo è il fine ultimo di qualsiasi lavoro di mercato, non importa quanto grande o segreto possa essere....

Stai dicendo stronzate qui. Vi è stata indicata una possibile direzione di ricerca. Sta a voi controllare o ignorare. Ma a causa di questi "intelligentoni" con le loro pretese da dimostrare e che sono tutte stronzate perché mi sembra così, e non voglio controllarle o meno, l'argomento si trasforma in un bazar. Non voglio partecipare a un simile bazar. Ecco perché non scrivo più sul forum e non pubblico più i miei sviluppi qui. Sto già iniziando a rimpiangere di aver postato la libreria per collegare il linguaggio Python. In generale è un problema di moderazione e non mi piace la moderazione su questo sito. Perché i litigi non vengono soppressi. Non ho alcun desiderio di leggere tali commenti e rispondere ad essi. Hanno pubblicato un grafico dei rendimenti della settimana e pensate che sia un indicatore? Non è niente, e l'arroganza è esagerata. Addio a tutti.

Consigliere di tutto il Il grande e terribile [Qualsiasi domanda da principiante,

Mihail Marchukajtes 2018.02.18 05:27 #6893

Grigoriy Chaunin:
Stai dicendo stronzate qui. Sei stato indicato in una possibile direzione di ricerca. Sta a voi controllare o ignorare. È a causa di questi "ragazzi intelligenti" con pretese come "provarlo" che tutto è una stronzata perché mi sembra così, e non voglio verificarlo o meno, l'argomento si sta trasformando in un bazar. Non voglio partecipare a un simile bazar. Ecco perché non scrivo più sul forum e non pubblico più i miei sviluppi qui. Sto già iniziando a rimpiangere di aver postato la libreria per collegare il linguaggio Python. In generale è un problema di moderazione e non mi piace la moderazione su questo sito. Perché i litigi non vengono soppressi. Non ho alcun desiderio di leggere tali commenti e rispondere ad essi. Hanno pubblicato un grafico dei rendimenti della settimana e pensate che sia un indicatore? È una schifezza e l'arroganza è fuori scala. Addio a tutti.

Caro Grigory! Ti cito:"Inoltre, dopo tale conversione di intensità, gli istogrammi degli incrementi prendono una forma rigorosa e non c'è bisogno di logaritmarli, ecc. "Vorrei dare un'occhiata, se prendono un modulo, e non prendere la tua parola, so qualcosa, ma non te lo dirò. Se prendono qualche forma unica, sarebbe bello accompagnare con immagini.....

Fenomeni di mercato Alla ricerca di modelli EURUSD - Tendenze, previsioni

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:31 #6894

tutto è mescolato: citazioni, persone, cavalli

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:38 #6895

panturale:

Non siamo noi ma tu, questa è la scadenza che ti sei dato :)

(Ecclesiaste 3): "Per tutte le cose c'è una stagione e un tempo per ogni cosa sotto il cielo: Un tempo per nascere e un tempo per morire; un tempo per piantare e un tempo per raccogliere ciò che è piantato; un tempo per uccidere e un tempo per guarire; un tempo per distruggere e un tempo per costruire; un tempo per piangere e un tempo per ridere; un tempo per lamentarsi e un tempo per ballare; un tempo per spargere pietre e un tempo per raccogliere pietre; un tempo per abbracciare e un tempo per trattenersi dall'abbracciare; un tempo per cercare e un tempo per perdere; un tempo per salvare e un tempo per gettare via; un tempo per strappare e un tempo per cucire; un tempo per tacere e un tempo per parlare; un tempo per amare e un tempo per odiare; un tempo per la guerra e un tempo per la pace".

(C) insegnante Michael

Indicatori a zig zag Robinhood trading senza commissioni Un problema di teoria

Mihail Marchukajtes 2018.02.18 07:29 #6896

Maxim Dmitrievsky:

(Ecclesiaste 3): "Per tutte le cose c'è una stagione e un tempo per ogni cosa sotto il cielo: un tempo per nascere e un tempo per morire; un tempo per piantare e un tempo per raccogliere ciò che è piantato; un tempo per uccidere e un tempo per guarire; un tempo per distruggere e un tempo per costruire; un tempo per piangere e un tempo per ridere; un tempo per lamentarsi e un tempo per ballare; un tempo per spargere pietre e un tempo per raccogliere pietre; un tempo per abbracciare e un tempo per trattenersi dall'abbracciare; un tempo per cercare e un tempo per perdere; un tempo per salvare e un tempo per gettare via; un tempo per strappare e un tempo per cucire; un tempo per tacere e un tempo per parlare; un tempo per amare e un tempo per odiare; un tempo per la guerra e un tempo per la pace".

(C) insegnante Michael

Cordiali saluti put!!!! In continuazione del tema.... Come sapete ho iniziato a far girare R e sono riuscito a calcolare il massimo VI tra ogni input e output, ma è stato sufficiente ridurre i dati di input da 110 a 20-30 con i dati di input rimasti che hanno la massima informazione sull'output. Di conseguenza, i modelli hanno cominciato a superare i miei test con sempre più successo. Vediamo come sarà sul ciclo di feedback. Una settimana si vedrà.

Ma qui penso che una metrica VI non sarà sufficiente. Dovrei provare a calcolare la ridondanza e cercare di ridurre il numero di colonne.

Forse ci sono già funzioni pronte per stimare i dati di input all'output oltre alle informazioni reciproche????

Commercio armonico Mandarino: discussione e miglioramenti [Qualsiasi domanda da principiante,

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 07:41 #6897

Mihail Marchukajtes:

Dolcemente parlato!!!! In continuazione dell'argomento.... Come sapete ho iniziato a torcere R e sono riuscito a calcolare il massimo VI tra ogni input e output, ma anche questo è stato sufficiente per ridurre i dati di input da 110 a 20-30 con i dati di input che rimangono quelli con la massima informazione sull'output. Di conseguenza, i modelli hanno cominciato a superare i miei test con sempre più successo. Vediamo come sarà sul ciclo di feedback. Una settimana si vedrà.

Ma qui penso che una metrica VI non sarà sufficiente. Dovrei provare a calcolare la ridondanza e cercare di ridurre il numero di colonne.

Forse ci sono già funzioni pronte che permettono di stimare i dati di input all'output oltre alle informazioni reciproche????

Devono essere incorporati al modello, cioè devono essere valutati rispetto al modello e non da soli.

Il modo più semplice per farlo in R è con la foresta casuale, c'è il metodo Gini MDI (paragonabile al metodo dell'entropia nella qualità delle stime), e il metodo di riduzione della precisione media MDA

ma non sono un eroder e non ci sono codici già pronti... potete leggere l'articolo di Sanych sulla selezione delle caratteristiche tramite foreste, per esempio

oppure:

https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3

http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/