L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 33
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su questo "meraviglioso" forum non posso né inserire un'immagine né allegare un file, qualcuno sa qual è il problema?
Sfortunatamente, il mio archivio RAR non si scompatta. IMHO è meglio imballare tutto in ZIP. Ci sono scompattatori per i formati ZIP su tutte le piattaforme. Inoltre, molti utenti non usano RAR.
Gli darò un'occhiata. Non conosco abbastanza bene R però.
Hai estratto i tuoi file manualmente o usando qualche strumento automatico?
Ho bisogno di una nuova versione di winrar, dalla quinta versione il formato del file è cambiato. Non sono riuscito a farlo Zip subito, è troppo grande. Ecco di nuovo gli stessi file, ma compressi con una vecchia versione di winrar.
Ho fatto il port manualmente, ho preso i file da https://sourceforge.net/projects/libvmr/ e li ho copiati con le correzioni. La sintassi è per lo più simile, il problema principale è che in R gli indici degli array iniziano con 1 e non con 0. Ho lasciato volutamente fuori la classe Separator; R ha già delle funzioni integrate (sample) per dividere i file in campioni di allenamento e di test.
Grazie Yuri!
Così nel corso della ricerca si è scoperto che gli obiettivi più inappropriati che prevedono la direzione del prezzo come prevedere la prossima candela o zigzag nell'applicazione classica, tali obiettivi non sono univoci e spesso confondono la rete o un altro algoritmo, perché non sempre con la crescita di zigzag il prezzo aumenta e se la rete è addestrata su tali dati, sarà molto difficile riconoscere qualcosa nei nuovi dati. Quindi la conclusione è la seguente: l'obiettivo dovrebbe essere descritto nel modo più chiaro e coerente possibile...
Quello che intendo per incoerenza l'ho scritto diverse pagine prima) come indicatori e vari "lisciatori" dove fondamentalmente si può mettere la "PCA" (Principal Component Analysis), tutto deve essere molto preciso, chiaro e non ambiguo e informativo invece che morbido, liscio e sfocato.
in breve, il modello
L'obiettivo - il fatto stesso dell'inversione a zigzag (non la direzione)
Predittori - candele, livelli - circa 110 unità in totale (nessun dato contrastante)
Dati a 5 minuti
Ho addestrato due modelli su RF, separatamente per comprare e separatamente per vendere, anche se potrei usarne uno solo
lavorare con nuovi dati
Voglio notare che questa è una delle migliori immagini, in realtà è molto peggio, ma questo è il meglio che ho raggiunto finora....
Voglio anche notare che se si aggiungono indicatori o si riduce la dimensionalità dei segni usando la stessa PCA l'accuratezza degli input non è solo bassa ma totalmente sparita, cioè, tutto sembra galleggiare e questo è ciò che io chiamo incoerenza nei segni.
p.s.
Penso di aver imparato l'approccio classico al trading in rete, ma non sono soddisfatto dei risultati. Spero che queste regole possano aiutare qualcuno. Ma anche queste regole non porteranno ad un risultato accettabile, abbiamo bisogno di cambiare il concetto stesso di trovare predittori, abbiamo bisogno di guardare molto più in profondità, io ho un tale concetto ma purtroppo solo a livello di concetto, se ci sono persone che sono interessate a questo concetto e hanno buone capacità di programmazione, sarò lieto di comunicare ma non nella modalità di comunicazione ma nella modalità di implementazione, come le mie capacità di programmazione sono a livello iniziale per ora...
Darò sicuramente un'occhiata. Non conosco abbastanza bene R, però.
Hai fatto il porting manualmente o attraverso qualche porting automatico?
Prendi il sonaglio - molto utile per un principiante. Si può imparare in un'ora - GUI.
Immediatamente l'intero ciclo di modellazione: data mining, model fitting (6 tipi di modelli, incluso uno simile al tuo - SVM), valutazione. Inoltre il log in R dà la possibilità a un principiante di vedere il codice pronto. Può essere usato in futuro. Prende i file Excel. Quindi, è possibile cucinare in excel, è possibile emettere da μl in excel... In generale, non ci sono affatto problemi con i dati di origine.
È anche utile per gli utenti esperti: per stimare qualcosa, per provare.
Dovresti scrivere in R se sei riuscito a raccogliere i predittori. Poi cambiare le modalità dei modelli usati nel rattle e prendere altri modelli... e generalmente usare almeno il caret. Ma prima i predittori che hanno capacità predittiva per una particolare variabile obiettivo.
PS.
Il post sopra raccomanda di usare il campione.
Non lo consiglio.
Il rattle stesso divide il file in modo abbastanza intricato, ma se vogliamo creare insiemi per l'addestramento, il test, la convalida - questo sarà fatto dal rattle stesso e il campione non è necessario - e anche per il controllo al di fuori di questi insiemi che è molto importante per la modellazione di future operazioni, allora il file iniziale deve essere diviso meccanicamente per indice, la prima parte viene messa nel rattle e la seconda parte viene usata per confrontare i risultati con il rattle. Questo può essere fatto nello stesso rattele. Se tutti e quattro gli errori sono abbinati, e con un errore inferiore al 20%, è un graal per gli anni a venire.
PPSS.
Esempio di utilizzo del sonaglio nel mio articolo, c'è anche un file allegato, potete usarlo direttamente, o come esempio.
obiettivo - il fatto stesso che lo zigzag si sia invertito (non la direzione)
Prendiamo ancora lo zigzag per ottenere i valori dell'insegnante. La leva su è 1, la leva giù è 0.
Nella sua terminologia: è "il fatto dell'inversione stessa" o no? Se no, cosa intende?
rattle divide il file stesso in modo abbastanza intricato, ma se intendete creare insiemi per l'addestramento, il test, la validazione - rattle lo farà,
Per ottenere i valori dell'insegnante, si prende ancora uno zigzag. La leva su è 1, la leva giù è 0.
Nella sua terminologia: è "il fatto dell'inversione stessa" o no? Se no, cosa intende?
Mi dispiace, devo aver capito male... Quello che voglio dire è che la candela target è solo quella con l'inversione, tutto il resto è una classe diversa, la classe "non-turn"
Se ricordo bene si chiamain modo intricato la funzione "campione" ;)
Molto interessante, l'ho provato, ma per qualche motivo l'ho scartato... Non mi ricordo.
Quali predittori avete alimentato lì?
Lamia comprensione è che i predittori e l'obiettivo sono la stessa cosa, tutto deve essere interconnesso, è stupido voler catturare rimbalzi precisi alimentando una media mobile 200 come predittori. È come due universi diversi che non si intersecano tra loro