Discussione sull’articolo "Reti neurali di terza generazione: Reti profonde" - pagina 9
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Ciao Vladimir,
Mi chiamo Krzysztof (krzysiaczek99) e gestisco un thread simile sulla terza generazione di NN su trade2win dal 2010. Nella mia implementazione utilizzo MATLAB e i toolbox di matlab e anche WEKA per avere accesso a diversi algoritmi.
In base alla mia esperienza, le reti profonde non hanno funzionato bene con i TS finanziari, mentre molto più efficienti sono state, ad esempio, le SVM. Quindi hai corretto tutti i file nella tua implementazione, dato che vorrei provarci. Il backtest è possibile?
Krzysztof
Ciao,
1.L' esperto rivisto sarà presentato in un nuovo articolo che si conclude. Si tratta di una rete neurale profonda con RBM.
2. Sul test esperto MT4 ho fallito.
3. I vantaggi degli altri modelli di apprendimento automatico per le reti profonde - una dichiarazione molto controversa. Nella mia esperienza non lo è.
Cordiali saluti
Vladimir
Sarebbe molto interessante se poteste mostrare il vostro approccio AI rispetto a un classico EA-Optimization.
Prendiamo ad esempio un EA gratuito di successo (come https://www.mql5.com/e n/code/913) EA_MARSI - esperto per MetaTrader 5, Descrizione: L'Expert Advisor è basato sull'indicatore EMA_RSI_VA.
Sembra essere un EA abbastanza semplice, come si potrebbe codificare questo classico approccio EA per adattarlo alla propria idea di AI?
Si può anche provare ad aggiungere - solo per mostrare come si fa - alcuni altri indicatori (ad esempio CCI, BollingerBands, ZigZag) come tentativo di migliorare questo EA - non importa se questa idea potrebbe avere successo o meno.
Sarebbe molto interessante se potessi mostrare il tuo approccio AI rispetto a un classico EA-Optimization.
Prendiamo ad esempio un EA gratuito di successo (come https://www.mql5.com/e n/code/913) EA_MARSI - esperto per MetaTrader 5, Descrizione: L'Expert Advisor è basato sull'indicatore EMA_RSI_VA.
Sembra essere un EA abbastanza semplice, come si potrebbe codificare questo classico approccio EA per adattarlo alla propria idea di AI?
Puoi anche provare ad aggiungere - solo per mostrare come si fa - alcuni altri indicatori (ad esempio CCI, BollingerBands, ZigZag) come tentativo di migliorare questo EA - indipendentemente dal fatto che questa idea possa avere successo o meno.
Ciao,
È possibile, ma perché?
Se c'è tempo libero può essere.
I migliori saluti
Ciao,
Si può, ma perché?
Se c'è tempo libero può essere.
Cordiali saluti
1) Sarebbe molto utile a chi, come me, ha un approccio tradizionale per sviluppare un'idea di trading basata su alcuni indicatori.
2) Avremmo un EA tradizionale e il tuo EA con lo stesso approccio di base da confrontare (lavoro aggiuntivo o minore, ...)
3) Si dimostrerebbe quanto sia utile il vostro metodo.
1) Sarebbe molto utile a chi, come me, ha un approccio tradizionale per sviluppare un'idea di trading basata su alcuni indicatori.
2) Avremmo un EA tradizionale e il tuo EA con lo stesso approccio di base da confrontare (lavoro in più o in meno, ...)
3) Si dimostrerebbe l'utilità del tuo metodo.
Ciao,
Il compito non è quello di dimostrare che questo è il modo più efficace. La sfida è mostrare un altro modo per altri, più caratteristiche. E ognuno deve scegliere la propria, confrontandola, se necessario, personalmente. L'utilizzo del machine learning nel trading richiede un livello abbastanza elevato di conoscenza ed esperienza nel settore.
Tutto dipende dall'esperienza, dalle conoscenze e dagli obiettivi. Qualcuno fa trading senza indicatori ed è abbastanza soddisfatto. Qualcuno ha trovato alcuni indicatori di buon lavoro e si adatta anche a lui. Chi è questo solo non è sufficiente, perché è più profondamente capire il mercato.
Mi dispiace. E 'difficile spiegare a voi, "barriera linguistica" impedisce.
Ciao,
Il compito non è quello di dimostrare che questo è il modo più efficace. La sfida è quella di mostrare un'altra via ad altre, più caratteristiche. E ognuno deve scegliere il proprio, confrontandoli, se necessario, personalmente. L'utilizzo del machine learning nel trading richiede un livello abbastanza elevato di conoscenza ed esperienza nel settore.
Tutto dipende dall'esperienza, dalle conoscenze e dagli obiettivi. Qualcuno fa trading senza indicatori ed è abbastanza soddisfatto. Qualcuno ha trovato alcuni indicatori di buon lavoro e si adatta anche a lui. Chi è questo solo non è sufficiente, perché è più profondamente capire il mercato.
Mi dispiace. E 'difficile spiegare a voi, "barriera linguistica" impedisce.
:(
Questo è abbastanza deludente.
Ho pensato che saresti stato interessato a eseguire una piccola gara per dimostrare l'utilità del tuo approccio.
Come sapete, la maggior parte dei programmatori descrive il proprio programma per spiegare cosa e come calcola questo e quello, ma difficilmente spiega come l'utente trarrà beneficio dal proprio programma.
Non dimenticate che "...il modo più efficace", almeno per me, include la quantità di codice che devo capire, scrivere e ottimizzare.
A me (e forse anche ad altri) farebbe davvero piacere avere un'idea di tutto questo, oltre alle prestazioni nude e crude.
Comunque grazie per il tuo sforzo e la tua pazienza.
Calli
:(
Questo è piuttosto deludente.
Ho pensato che sareste stati interessati a fare una piccola gara per dimostrare l'utilità del vostro approccio.
Come sapete, la maggior parte dei programmatori descrive il proprio programma come e cosa calcola, ma difficilmente come l'utente trarrà beneficio dal proprio programma.
Non dimenticate che "...il modo più efficace", almeno per me, include la quantità di codice che devo capire, scrivere e ottimizzare.
A me (e forse anche ad altri) farebbe davvero piacere avere un'idea di tutto questo, oltre alle prestazioni nude e crude.
Comunque grazie per il tuo sforzo e la tua pazienza.
Calli
per fare un test comparativo di questo tipo devi essere sicuro che uno di questi metodi abbia davvero un potere predittivo, altrimenti si tratta di un confronto di risultati casuali con una varianza sconosciuta che dipende dalla configurazione e dai dati scelti, quindi anche il risultato è casuale. Siete sicuri che uno di questi metodi abbia davvero un potere predittivo? In questo caso sarebbero necessari molti test su molti simboli e anche dopo non si potrebbe essere sicuri che un metodo sia migliore di un altro, poiché la distribuzione della varianza dei risultati è sconosciuta e i risultati dipendono dalla configurazione del test e dai dati scelti.
Krzysztof
Ciao,
1.L' esperto rivisto sarà presentato in un nuovo articolo che termina. Si tratta di una rete neurale profonda con RBM.
2. Sul test esperto MT4 ho fallito.
3. I vantaggi degli altri modelli di apprendimento automatico per le reti profonde - una dichiarazione molto controversa. Nella mia esperienza non lo è.
Cordiali saluti
Vladimir
Allora, quando pensi di pubblicare il tuo nuovo articolo?
Krzysztof
Per fare un test comparativo di questo tipo bisogna essere sicuri che uno di questi metodi abbia davvero un potere predittivo, altrimenti si tratta di un confronto di risultati casuali con una varianza sconosciuta che dipende dalla configurazione e dai dati scelti, quindi anche il risultato è casuale. Siete sicuri che uno di questi metodi abbia davvero un potere predittivo? In questo caso sarebbero necessari molti test su molti simboli e anche dopo non si potrebbe essere sicuri che un metodo sia migliore di un altro, poiché la distribuzione della varianza dei risultati è sconosciuta e i risultati dipendono dalla configurazione del test e dai dati scelti.
Krzysztof
Grazie per la tua pazienza con me!
" ...Sei sicuro che uno di questi metodi abbia davvero un potere predittivo?".
Non voglio che sviluppiate un sistema perfetto con indicatori assolutamente perfetti che prevedano il futuro!
Sappiamo tutti che gli indicatori non fanno altro che comprimere in numeri il grafico esistente delle quotazioni trascorse e attribuire questi numeri al futuro. Giusto o sbagliato ci dirà il mercato.
"... quindi anche il risultato è casuale".
Questo non lo capisco.
Per ottenere risultati comparabili ho proposto un EA esistente (MARSI) che si basa su un noto indicatore EMA_RSI e vi ho chiesto di utilizzare la stessa strategia.
Se fai un backtest del tuo EA e del MASI esistente sugli stessi dati storici, i risultati finali di entrambi gli EA (il tuo e il MARSI-EA) sono paragonabili tra loro - ma è ancora valido: buono o cattivo ci dirà il mercato.
calli