Discussione sull’articolo "Reti neurali economiche - Collega NeuroPro con MetaTrader 5" - pagina 4
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Il problema principale è la formazione di un insieme iniziale di variabili e di una specifica variabile target.
In base alla mia esperienza personale.
Per la variabile target binaria "long-short" sono riuscito a raccogliere le variabili di input, anche se in modo scarso, ma non molto bene.
Per la variabile target binaria "crescita superiore a 10 pips - nessuna crescita di 10 pips" non è possibile rilevare nulla.
Non faccio stronzate.
Prova.
I risultati pubblicati si riferiscono sempre a dati di "formazione fuori campione". Questo viene fatto come segue in Rattle:
1. l'insieme originale viene diviso in tre parti: 70-15-15%
2. l'addestramento viene condotto sulla parte del 70%, che viene chiamata addestramento.
Il problema principale è la formazione di un insieme iniziale di variabili e di una specifica variabile target.
In base alla mia esperienza personale.
Per la variabile target binaria "long-short" sono riuscito a raccogliere le variabili di input, anche se in modo scarso, ma non molto bene.
Per la variabile target binaria "guadagno superiore a 10 pips - nessun guadagno di 10 pips" non è possibile rilevare nulla.
Posso darvi un suggerimento su come prevedere più facilmente la volatilità, non solo la direzione degli scambi. Tuttavia, funziona solo su timeframe inferiori a quello giornaliero.
Inserite tre segni binari aggiuntivi per ogni sessione del campione, ovvero altre tre colonne nella tabella: asiatica, europea e americana. E contrassegnarli con alcuni valori: ad esempio: 1 - la sessione è arrivata, 0 - un'altra sessione. In questo caso, le previsioni di classificazione binaria per le fasi laterali e di tendenza avranno una sensibilità e una specificità accettabili.
Inoltre, a differenza di altri regressori, i segnali delle sessioni possono essere collocati nel futuro. In altre parole, se prevediamo la volatilità di una barra futura, la contrassegniamo come appartenente alla sessione corrispondente. Non ci saranno problemi di "peeking" perché, a differenza della volatilità, conosciamo in anticipo l'appartenenza delle barre alle sessioni, cioè l'entropia in questo caso è pari a zero.
Posso darvi un consiglio su come prevedere più facilmente la volatilità, non solo la direzione degli scambi. Tuttavia, funziona solo su timeframe inferiori a quello giornaliero.
Inserite tre segni binari aggiuntivi per ogni sessione del campione, ovvero altre tre colonne nella tabella: asiatica, europea e americana. E contrassegnarli con alcuni valori: ad esempio: 1 - la sessione è arrivata, 0 - un'altra sessione. In questo caso, le previsioni di classificazione binaria per le fasi laterali e di tendenza avranno una sensibilità e una specificità accettabili.
Inoltre, a differenza di altri regressori, i segni delle sessioni possono essere collocati nel futuro. Ad esempio, se prevediamo la volatilità di una barra futura, la contrassegniamo come appartenente alla sessione corrispondente. Non ci saranno problemi di "peeking", perché a differenza della volatilità, conosciamo in anticipo l'appartenenza delle barre alle sessioni, cioè l'entropia in questo caso è zero.
Già... La gamma di opinioni è deprimente.
Molti non sanno quanto sia facile aggiungere R a MQL, alcuni considerano spazzatura i pacchetti sviluppati da scienziati delle università di tutto il mondo e altri confrontano un ensemble di reti neurali e randomForest.
SanSanych, non capisco di cosa parli la discussione?
Perdonatemi, dove scaricare il programma neuropro 0.25?
Nemmeno l'autore del programma lo sa:
"La vecchia versione del software NeuroPro neuroimitator, che era distribuita liberamente su Internet, ha ormai 14 anni. Ho interrotto il suo supporto e la sua distribuzione e non so dove le distribuzioni possano essere salvate in Internet (e anche se lo sapessi - perché avrei bisogno di molte domande sui problemi di possibile incompatibilità di un software antico con le nuove versioni di Windows?)
Fonte: http://neuropro.ru/faq.shtml
Perdonatemi, potete dirmi dove scaricare il neuropro 0.25 specificato?
Già. La gamma di opinioni è deprimente.
Molti non sanno quanto sia facile aggiungere R a MQL, alcuni considerano spazzatura i pacchetti sviluppati da scienziati delle università di tutto il mondo e altri confrontano un ensemble di reti neurali e randomForest.
SanSanych, non capisco il motivo della discussione?
Perdonatemi, potete dirmi dove scaricare il neuropro 0.25 specificato?