Discussione sull’articolo "Introduzione al metodo di decomposizione empirica"
Articolo pubblicato Familiarità con il metodo della decomposizione di modo empirico:
Autore: Victor
Buon materiale. È un peccato che non vengano considerate le trasformazioni di Hilbert-Huang.
Per qualche motivo mi è capitato di essere interessato solo alla prima parte dell'HHT, cioè l'EMD. Volevo sentire i risultati della decomposizione. Per quanto riguarda il passo successivo, la trasformata di Hilbert, non ci sono arrivato. Probabilmente perché non era necessario costruire lo spettro istantaneo. Quindi, non ho nemmeno provato a integrare la EMD con la trasformata di Hilbert.
In generale, sì, si può fare a meno degli spettri, soprattutto se un EMD è sufficiente per fare pratica.
1. È molto sintomatico che venga nominata una delle prime scomposizioni in componenti di Box e Jenkins, nota come ARMA, e non una delle prime scomposizioni in componenti. Naturalmente, l'ARMA non viene menzionato.
2. Sarebbe possibile omettere di citare i suddetti cittadini molto rispettati nel mondo, se non fosse per una cosa: hanno descritto il problema e dal problema hanno formulato lo scopo della scomposizione. Da queste premesse, diventano chiari sia i limiti del metodo sia il prezzo del risultato.
3. Qual è lo scopo di tutto questo? Quali problemi risolve la scomposizione? Quali sono i limiti? Cosa rimane irrisolto?
4. Soprattutto: questa scomposizione ha la proprietà della prevedibilità?
5. A giudicare dal numero spropositato di articoli dell'autore, egli è arrivato sul mercato dal DSP, che è incentrato sull'analisi con un obiettivo molto specifico: identificare un segnale dal rumore. Non c'è nessun segnale sul mercato nel senso della DSP, ma ci sono delle tendenze, quindi le cerchiamo. Nell'analisi cerchiamo di individuare una tendenza nella speranza che continui. Ecco perché l'analisi è interessante nel trading solo come conferma delle previsioni - l'analisi in sé non è interessante. Qualsiasi cambiamento di posizione sul mercato "fuori dal mercato - nel mercato" è una decisione presa sulla base di una previsione del prossimo futuro.
5. A giudicare dal numero spropositato di articoli dell'autore - che è arrivato sul mercato dal DSP, . . .
In realtà, sono arrivato al mercato dalla Tavola delle moltiplicazioni.
In realtà sono arrivato al mercato dalla Tavola delle moltiplicazioni.
Tutti noi veniamo dall'infanzia.
Ci si aggira costantemente intorno all'enorme e possente edificio"econometria (statistica)", scegliendone pezzi o mattoni separati, ostinandosi a non notare l'intera conoscenza e a non cercare di collegare la propria ricerca a uno dei suoi mattoni. Per questo motivo i vostri articoli rimangono sospesi nell'aria, anche se sono indubbiamente interessanti sia per il livello che per l'argomento trattato.
In particolare sull'articolo.
Lei ha evidenziato diversi componenti. Quale di queste o la loro combinazione ha valore per il trading e perché?
Tutti noi veniamo dall'infanzia.
Si cammina costantemente intorno all'enorme e possente edificio "econometria (statistica)", scegliendo pezzi o mattoni separati da esso, ostinandosi a non notare l'intera conoscenza e a non cercare di collegare la propria ricerca come uno dei suoi mattoni. Per questo motivo i vostri articoli rimangono sospesi nell'aria, anche se sono indubbiamente interessanti sia per il livello che per l'argomento trattato.
Si tratta piuttosto di un problema fondamentale del nostro tempo. La quantità di informazioni in ogni campo della conoscenza è diventata così grande e i modelli così complessi che è diventato difficile per una sola persona coprire ogni scienza nella sua interezza. Pertanto, dobbiamo occuparci solo di sezioni specifiche di una particolare scienza per avere tempo e riuscire a capire qualcosa. Imho! :)
Non è necessario avere una conoscenza enciclopedica dell'econometria. È sufficiente scegliere qualcosa di accettabile e usarlo - comprare un'auto e guidare. Inoltre, in questa discussione stiamo parlando di un argomento molto ristretto: la scomposizione di un quoziente nelle sue componenti. La decomposizione classica degli ultimi 50 anni è quella di Box e Jenkins: trend + ciclo + rumore (residuo della somma dei primi due). Questa decomposizione ha senso dal punto di vista economico. Vengono citate le wavelets, che forniscono una decomposizione diversa, ma anch'essa ha senso dal punto di vista economico e le wavelets si adattano bene all'idea di Box.
Cosa abbiamo nell'articolo? Questa è esattamente la domanda che mi interessa.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Il nuovo articolo Introduzione al metodo di decomposizione empirica è stato pubblicato:
Questo articolo serve a far familiarizzare il lettore con il metodo di decomposizione empirica (EMD). È la parte fondamentale della trasformata di Hilbert-Huang ed è destinata all'analisi dei dati provenienti da processi non stazionari e non lineari. Questo articolo presenta anche una possibile implementazione software di questo metodo insieme a una breve considerazione delle sue peculiarità, oltre a fornire alcuni semplici esempi del suo utilizzo.
L'algoritmo proposto da Huang si basa sulla produzione di inviluppi lisci definiti da massimi e minimi locali di una sequenza e successiva sottrazione della media di questi inviluppi dalla sequenza iniziale. Ciò richiede l'identificazione di tutti gli estremi locali che sono ulteriormente collegati da linee di spline cubiche per produrre gli inviluppi superiore e inferiore.
La procedura di stampa delle buste è illustrata nella Figura 1.
Fig.1. Traccia delle buste e la loro media.
La Figura 1 fornisce la sequenza analizzata nella sottile linea blu. I massimi e i minimi della sequenza sono mostrati rispettivamente in rosso e blu. Le buste sono fornite in verde.
La media viene calcolata in base alle due buste ed è mostrata nella Figura 1 come linea tratteggiata. Il valore medio così calcolato viene ulteriormente sottratto dalla sequenza iniziale.
I passaggi precedenti comportano l'estrazione della funzione empirica richiesta nella prima approssimazione. Per ottenere l'FMI definitivo, devono essere nuovamente identificati nuovi massimi e minimi e devono essere ripetuti tutti i passaggi precedenti. Questo processo ripetuto è chiamato setacciatura. Il processo di setacciatura viene ripetuto fino a quando non viene soddisfatto un determinato criterio di arresto. La selezione dei criteri di arresto della vagliatura è uno dei punti chiave che influenzano il risultato della decomposizione nel suo complesso. Torneremo dopo sulla discussione di questo problema.
Autore: Victor