Discussione sull’articolo "Introduzione al metodo di decomposizione empirica" - pagina 5

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MisterH:
In realtà, questo non è un buon articolo. L'EMD non è una tecnica causale. Ciò significa che i suoi valori passati cambiano in tempo reale, rendendola completamente inutile per il trading. Fa parte della stessa categoria dell'analisi dello spettro singolare, del filtro Hodrick-Prescott e di tutti i tipi di spline. Sembra così bello su un grafico statico, ma in tempo reale non è meglio di un LWMA. Basta posizionare una SMA(1) sul risultato della linea EMD e vedrete come diventa irregolare... Bello dal punto di vista della ricerca/scientifico, inutile nel trading.
Se state cercando di utilizzare l'EMD (o probabilmente qualsiasi altra tecnica analitica) come una sorta di semplice filtro predittivo dei prezzi basato sui dati storici dei prezzi, sono d'accordo sul fatto che sia piuttosto inutile, ma non sarei così rapido nel liquidare completamente la tecnica. Esistono vari altri modi in cui la scomposizione di dati non stazionari in forme d'onda componenti può essere utile e informativa. Secondo la mia esperienza, l'EMD fa un buon lavoro in questo senso.
 

Ciao a tutti,

Sto lottando per trovare un percorso logico per implementare la tecnica EMD insieme alle regressioni SVM. La maggior parte degli articoli che ho letto su (E)EMD-SVM (ad esempio "Short-term prediction of stock index based on EMD and SVMs") decompongono prima l'intera serie temporale prima di implementare il percorso di apprendimento SVM.

Ma ho notato che se aggiungo un ulteriore set di dati (t+1) alla serie temporale, l'algoritmo EMD cambia quasi ogni singolo valore di IMF (anche il numero di IMF può cambiare (per la stessa data nel passato)) rispetto a prima.

Pertanto, mi preoccupa il fatto che se divido la mia serie di dati in un periodo di apprendimento (ad esempio, 2002-2010) e voglio fare previsioni fuori dal campione (ad esempio, 2011) i miei IMF decomposti dall'EMD dovrebbero contenere solo i dati del 2002-2010 per prevedere il 2011, giusto? Prevedere il 2011 con le serie temporali IMF calcolate con il set di dati EMD (2002-2011) incorporerebbe informazioni dal "futuro" rendendo i miei risultati di backtesting non validi, giusto?

Quindi, per ogni passo avanti nella previsione, il mio EMD deve essere calcolato con i punti dati aggiuntivi ... poi le regressioni SVM possono essere eseguite per eseguire il backtest di tale modello, giusto? Questo metodo ricorsivo potrebbe essere "BUMPY" come menzionato da MisterH, rendendolo inutile per il backtesting/la strategia di trading?

[Eliminato]  

Possiamo spendere una parola sulla "implementazione leggermente diversa di EMD" nel secondo allegato includnik . pro cons cons differenze

un grande + per l'articolo

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