Discussione sull’articolo "Controllo dello Slope della Curva di Saldo Durante il Lavoro di un Expert Advisor" - pagina 3

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Qualcuno potrebbe chiarire l'ultimo commento dell'articolo in cui si afferma che un possibile miglioramento sarebbe: "Utilizzare il trading virtuale quando l'Expert Advisor entra in un periodo di lavoro sfavorevole. Allora il normale volume di lavoro non avrà più importanza. Ciò consentirà di diminuire il drawdown". Ciò significa che utilizzando il trading virtuale si potrebbe "rimbalzare" da un drawdown più rapidamente, poiché la diminuzione del volume di trading utilizzato durante i periodi negativi non influirà più sulla curva di equilibrio?


Grazie

 
ALtrend:

Qualcuno potrebbe chiarire l'ultimo commento dell'articolo in cui si afferma che un possibile miglioramento sarebbe: "Utilizzare il trading virtuale quando l'Expert Advisor entra in un periodo di lavoro sfavorevole. Allora il normale volume di lavoro non avrà più importanza. Ciò consentirà di diminuire il drawdown". Ciò significa che utilizzando il trading virtuale si potrebbe "rimbalzare" da un drawdown più rapidamente, poiché la diminuzione del volume di trading utilizzato durante i periodi negativi non influirà più sulla curva di equilibrio?


Grazie


Non più rapidamente, ma con meno perdite.
 

Grazie mille per l'articolo!

Mi dica, è prevista l'implementazione dello stesso sotto forma di modulo di gestione del capitale e del rischio?

 
lVlaxim:

Grazie mille per l'articolo!

Mi dica, è prevista l'implementazione dello stesso sotto forma di modulo di gestione del capitale e del rischio?

Non c'è di che!

Per ora non ci sono progetti in tal senso. Perché? Tutto può essere integrato in un Expert Advisor già pronto.

 

L'inclinazione è ovviamente importante, ma c'è qualcosa che dipende dall'angolo (quantitativamente)?

Possiamo ricavare una media mobile dall'equilibrio,

durante la direzione verso il basso vietare_il_trade/min.lotto verso l'alto consentire/span.lotto.

(in pratica funziona in casi isolati).

Sfogliate nella vostra testa la curva di equilibrio data dall'angolo.....

 
costy_:

L'inclinazione è ovviamente importante, ma c'è qualcosa che dipende dall'angolo (quantitativamente)?

Possiamo ricavare una media mobile dall'equilibrio,

durante la direzione verso il basso vietare_il_trade/min.lotto verso l'alto consentire/span.lotto.

(in pratica funziona in casi isolati).

Sfogliate nella vostra testa la curva di equilibrio data dall'angolo.....

Probabilmente non avete letto l'articolo con molta attenzione.

Né l'angolo (quantitativamente) né la pendenza (qualitativamente) dipendono esattamente da nulla.

Per quanto riguarda la media, è più o meno la stessa di LR - vista di profilo)))

 

Ottimo articolo! Grazie mille!

Ho deciso di aggiungerlo al mio EA. Ma ho incontrato alcuni problemi che non riesco a risolvere da tempo.

L'Expert Advisor lavora contemporaneamente su tre coppie di valute. Ogni coppia è controllata utilizzando il sistema proposto con impostazioni individuali per ogni coppia di valute (il parametro TradesNumberToCalcLR è diverso per ogni coppia). A scopo di test, faccio funzionare l'Expert Advisor su singole coppie. Registro il saldo totale per un certo periodo di tempo nel tester. Poi sommo i saldi di tre coppie di valute ed eseguo l'Expert Advisor su tutte e tre le coppie di valute contemporaneamente. Ottengo un risultato che, per qualche motivo, si discosta dalla somma dei saldi quando si opera su coppie di valute separate. Anche se è ovvio che questo non dovrebbe essere il caso (tutti i possibili effetti dei requisiti di margine sono garantiti per essere eliminati). La mia ipotesi è che forse, quando gestisce la pendenza del saldo, il sistema esamina l'array di operazioni della dimensione TradesNumberToCalcLR non in base allo strumento specificato, ma in base all'insieme degli strumenti. Cioè, le operazioni di altre coppie di valute influenzano lo strumento gestito, riducendo il numero di operazioni dello strumento specificato nell'array analizzato.

Credo di aver fatto tutto il necessario da parte mia. Prima di ogni calcolo del lotto, lo inserisco nel codice. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Non so più dove guardare nel mio codice. Dovrò occuparmi della libreria stessa se l'autore non risponde.

 
solandr:

A scopo di test, faccio lavorare l'Expert Advisor su singole coppie. Registro il saldo totale per un certo periodo di tempo nel tester. Poi sommo i saldi di tre coppie di valute ed eseguo l'Expert Advisor su tutte e tre le coppie di valute contemporaneamente. Ottengo un risultato che, per qualche motivo, si discosta dalla somma dei saldi eseguiti sulle coppie di valute separatamente. Anche se è ovvio che questo non dovrebbe essere il caso (tutti i possibili effetti dei requisiti di margine sono garantiti per essere eliminati).

E lavorare per ticks? Se lo facciamo per timer o per tick di tutte le valute, anche il risultato è diverso?
 
komposter:
E lavorare in base ai tick? Se lo si fa per timer o per tick di tutte le valute, il risultato è diverso?

Il lavoro si svolge nella funzione OnTick(). Ho testato l'Expert Advisor su M1 OHLC. Gli indicatori vengono calcolati una volta all'ora con il controllo obbligatorio della sincronizzazione delle barre orarie. Per il calcolo viene utilizzata la barra oraria precedente. La barra oraria corrente non partecipa ai calcoli. L'apertura di una posizione per ogni valuta è possibile solo una volta all'ora. L'Expert Advisor "riposa" a 0, 1 e 2 minuti di ogni ora.

Ho condotto il seguente esperimento. Ho impostato il contatore per attivare un lotto ridotto per ogni coppia di valute. Ho testato tutte le combinazioni di test su M1 OHLC. Ecco il risultato.

35 0 0 - test solo sulla prima coppia

0 36 0 - test solo sulla seconda coppia

0 0 0 168 - test solo sulla terza coppia.

36 35 0 0 - test sulla prima e sulla seconda coppia

0 35 162 - test sulla seconda e terza coppia

35 35 166 - test su tutte e tre le coppie

Anche se dovrebbe essere 35 36 168 quando si esegue il test su tutte e tre le coppie.

Domani proverò a eseguire l'Expert Advisor su tutti i tick per un confronto.

 

solandr:

L'Expert Advisor lavora contemporaneamente su tre coppie di valute. Ogni coppia viene controllata utilizzando il sistema proposto con impostazioni individuali per ogni coppia di valute (il parametro TradesNumberToCalcLR è diverso per ogni coppia). A scopo di test, faccio funzionare l'Expert Advisor su singole coppie. Registro il saldo totale per un certo periodo di tempo nel tester. Poi sommo i saldi di tre coppie di valute ed eseguo l'Expert Advisor su tutte e tre le coppie di valute contemporaneamente. Ottengo un risultato che, per qualche motivo, si discosta dalla somma dei saldi quando si opera sulle coppie di valute separatamente. Anche se è ovvio che questo non dovrebbe essere il caso (tutti i possibili effetti dei requisiti di margine sono garantiti per essere eliminati). La mia ipotesi è che forse, quando gestisce la pendenza del saldo, il sistema esamina l'array di operazioni della dimensione TradesNumberToCalcLR non in base allo strumento specificato, ma in base all'insieme degli strumenti. Cioè, le operazioni di altre coppie di valute influenzano lo strumento gestito, riducendo il numero di operazioni dello strumento specificato nell'array analizzato.

Ho ricontrollato il testo per vedere cosa viene evidenziato: è tutto a posto, solo le operazioni sul simbolo specificato vengono prese dalla cronologia.

Forse questo effetto è causato da alcune peculiarità del tester. Mi sembra di capire che le differenze non sono significative.

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