Discussione sull’articolo "Creazione di un Indicatore Multivaluta, Utilizzando un Numero di Buffer di Indicatori Intermedi" - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
"L'indice del dollaro è un valore di tipo double calcolato con una formula gentilmente fornitami da Neutron".
Perché citare formule e fare riferimento al nome di qualcun altro? Ha sette occhi nella testa? Risulta che prima bisogna leggere l'articolo, poi chiedere agli autori delle formule? Se è lui l'autore, allora date il link da cui le prende.
La formula è tratta da questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Questo è l'inizio della discussione. Vi consiglio di leggerlo.
Esistono altre formule per calcolare gli indici delle valute. Ma ho utilizzato questa formula per l'esempio, perché lo scopo era quello di mostrare la possibilità di lavorare con array di indicatori multipli.
Poiché non utilizzo gli indici stessi nel disegno, ma costruisco su di essi gli oscillatori classici, credo che il loro aspetto non cambierà molto se si utilizza una formula diversa per il calcolo del dollaro.
Grazie Alexey,
Ottimo lavoro!!!
L'articolo è ben scritto e il codice sorgente è ben strutturato e facile da leggere.
Ho imparato un paio di "take-away":
#1come annotare i parametri di input per avere una migliore esperienza "utente";
#2come creare un'etichetta di "stato" per un feedback immediato;
#3 come integrare indicatori personalizzati;
#4 sincronizzazione delle barre correnti;
... oltre all'utilizzo di una barca di buffer!!!
Grazie,
payne
Ma ho una domanda.
L'indicatore si blocca su un singolo grafico. E se c'è stato uno scambio di storia su questo simbolo, posso scoprirlo, prev_calculated viene azzerato.
Ma come faccio a sapere se c'è stato uno scambio di cronologia su altri simboli o se i dati sono arrivati con un grande ritardo?
Credo che il calcolo per il jpy sia sbagliato, bisogna tener conto del fatto che lì ci sono meno segnali rispetto ad altre valute.
Ripeto, non utilizzo il disegno dell'indice in quanto tale, ma costruisco solo oscillatori su di esso, che possono essere visti chiaramente. pertanto, non è tanto importante dove si trova il "prezzo dell'indice", ma le sue variazioni da barra a barra (incremento). Questo indicatore può mostrare chiaramente la volatilità della valuta rispetto alle altre valute coinvolte nei calcoli e nelle costruzioni. Tra tutte le major, secondo questo indicatore, possiamo dire che la sterlina è la valuta più volatile. Ciò è particolarmente evidente nella modalità "MACD da indice".
Con la visualizzazione dei problemi del jpy, con il tipo di indicatore MACD (con altri tipi, disegna):
e anche lo screenshot del vostro articolo:
solo qui il grafico EURUSD, ma il MACD dell'indice JPY su tutti i grafici =0.
La formula è tratta da questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Questo è l'inizio della discussione. Vi consiglio di leggerlo.
Esistono altre formule per calcolare gli indici di valuta. Ma per l'esempio ho utilizzato questa formula, perché lo scopo era quello di mostrare la possibilità di lavorare con array di indicatori multipli.
Poiché non utilizzo gli indici stessi nel disegno, ma costruisco su di essi i classici oscillatori, credo che il loro aspetto non cambierà molto se si utilizza una formula diversa per il calcolo del dollaro.
La situazione descritta sopra si verifica proprio a causa dell'erroneità di questa formula, perché il prezzo di 1 yen è incomparabilmente piccolo rispetto alle altre valute.
Le quotazioni della sterlina saranno dominanti in questo caso, e se si inserisce il petrolio, tutte le altre valute andranno perse.
La situazione descritta sopra si verifica proprio a causa dell'erroneità di questa formula, perché il prezzo di 1 Yen è incomparabilmente piccolo rispetto alle altre valute.
Le quotazioni della sterlina saranno dominanti in questo caso e, se si inserisce il petrolio, tutte le altre valute andranno perse.
Sì, il MACD non è la soluzione più efficace, come si è visto, per costruire indicatori classici sugli indici. Avremmo dovuto limitarci a indicatori che possono avere valori in un certo intervallo (ad esempio, 0-100), così non si sarebbero verificate situazioni simili.
Ottimo articolo!
Sto lavorando a un progetto simile, che prevede il calcolo di indici di valuta per un numero arbitrario di valute e la visualizzazione dei loro indici rispetto a un altro.
Il mio approccio per rendere gli indici comparabili consiste nel confrontare i movimenti relativi di ogni coppia di valute e degli indici di valuta.
Il movimento relativo è calcolato con la formula: log ((current_tick.ask + current_tick.bid) / (last_tick.ask + last_tick.bid))
quando una coppia di valute XXXYYY sale, significa che XXX guadagna rispetto a YYY, quindi il quoziente del prezzo corrente diviso per l'ultimo prezzo è maggiore di 1 e il log è positivo.
quando una coppia di valute XXXYYY scende, significa che XXX perde rispetto a YYY, quindi il quoziente del prezzo corrente diviso per l'ultimo prezzo è minore di 1 e il log è negativo.
Questo metodo presenta i seguenti vantaggi:
- i movimenti accumulati possono essere facilmente calcolati come somma di movimenti più piccoli, ad esempio il movimento di salita/discesa in una barra di 1 minuto è la somma di tutti i movimenti dei tick all'interno di quella barra.
- I movimenti delle coppie di valute possono essere confrontati direttamente.
- gli indici dei movimenti delle valute possono essere calcolati come somma dei movimenti delle coppie di valute.
https://www.mql5.com/it/articles/1464.