Indicatori: Indice di forza (FRC)
grazie per averla condivisa.
ma si può aggiungere in questo zerolag e liscio
Introduzione
Il Force Index è un indicatore che utilizza il prezzo e il volume per valutare la forza di un movimento o per identificare possibili punti di svolta. Sviluppato da Alexander Elder, il Force Index è stato introdotto nel suo classico libro Trading for a Living. Secondo Elder, il movimento dei prezzi di un'azione si basa su tre elementi essenziali: direzione, ampiezza e volume. L'Indice di Forza combina tutti e tre gli elementi come un oscillatore che fluttua in territorio positivo e negativo quando l'equilibrio di potere si sposta. L'indice di forza può essere utilizzato per rafforzare la tendenza generale, identificare correzioni giocabili o presagire inversioni con divergenze.
Calcolo
Il calcolo del Force Index a un periodo è semplice. È sufficiente sottrarre la chiusura precedente da quella attuale e moltiplicare per il volume. Il Force Index per più di un giorno è semplicemente una media mobile esponenziale del Force Index a 1 periodo. Ad esempio, il Force Index a 13 periodi è una EMA a 13 periodi dei valori del Force Index a 1 periodo degli ultimi 13 periodi.
I valori del Force Index sono influenzati da tre fattori. In primo luogo, il Force Index è positivo quando la chiusura corrente è superiore alla chiusura precedente. L'indice di forza è negativo quando la chiusura attuale è inferiore a quella precedente. In secondo luogo, l'entità del movimento determina il moltiplicatore di volume. I movimenti più grandi garantiscono moltiplicatori maggiori che influenzano di conseguenza l'indice di forza. Piccoli movimenti producono piccoli moltiplicatori che riducono l'influenza. In terzo luogo, il volume gioca un ruolo fondamentale. Una mossa grande con un volume elevato produce valori elevati dell'Indice di Forza. Le mosse piccole su un volume basso producono valori dell'Indice di Forza relativamente bassi. La tabella seguente mostra i calcoli del Force Index per Pfizer (PFE). La riga 27 segna la mossa più grande (+84 centesimi) e il volume maggiore (162.619). Questa combinazione produce il più grande valore dell'Indice di Forza della tabella (136.600).
Il grafico sopra mostra il Force Index in azione. Si noti come il Force Index a 1 periodo fluttui sopra/sotto la linea dello zero e appaia piuttosto frastagliato. Elder consiglia di smussare l'indicatore con una EMA a 13 periodi per ridurre gli incroci positivi-negativi. I grafici dovrebbero sperimentare diversi periodi di smoothing per determinare quello che meglio si adatta alle loro esigenze analitiche.
Interpretazione
Come già detto, l'indice di forza è composto da tre elementi. In primo luogo, vi è una variazione di prezzo positiva o negativa. Una variazione di prezzo positiva indica che gli acquirenti sono stati più forti dei venditori, mentre una variazione di prezzo negativa indica che i venditori sono stati più forti degli acquirenti. In secondo luogo, c'è l'entità della variazione di prezzo, che è semplicemente la chiusura attuale meno la chiusura precedente. L'"ampiezza" ci indica quanto si sono mossi i prezzi. Un grande progresso indica una forte pressione di acquisto, mentre un grande declino indica una forte pressione di vendita. Il terzo e ultimo elemento è il volume che, secondo Elder, misura l'impegno. Quanto sono impegnati i compratori e i venditori? Un grande progresso su un volume elevato indica un forte impegno da parte degli acquirenti. Allo stesso modo, un forte ribasso su un volume elevato indica un forte impegno da parte dei venditori. Il Force Index quantifica questi tre elementi in un unico indicatore che misura la pressione di acquisto e di vendita.
Identificazione delle tendenze
Il Force Index può essere utilizzato per rafforzare o determinare la tendenza. La tendenza in questione, a breve, medio o lungo termine, dipende dai parametri del Force Index. Il parametro predefinito del Force Index è 13, ma i grafici possono utilizzare un numero più alto per una maggiore attenuazione o un numero più basso per una minore attenuazione. Il grafico seguente mostra Home Depot con un Force Index a 100 giorni e un Force Index a 13 giorni. Si noti come il Force Index a 13 giorni sia più volatile e frastagliato. Il Force Index a 100 giorni è più morbido e attraversa la linea dello zero meno volte. A questo proposito, il Force Index a 100 giorni può essere utilizzato per determinare la tendenza a medio o lungo termine. Si noti come un breakout di resistenza sul grafico dei prezzi corrisponda a un breakout di resistenza sul Force Index a 100 giorni. Il Force Index a 100 giorni si è spostato in territorio positivo e ha rotto la resistenza a metà febbraio. L'indicatore è rimasto positivo durante l'intero trend rialzista ed è diventato negativo a metà maggio. La rottura del supporto di inizio giugno sul grafico dei prezzi è stata confermata da una rottura del supporto del Force Index.
Divergenze
Le divergenze rialziste e ribassiste possono mettere in guardia i grafici da un potenziale cambiamento di tendenza. Le divergenze sono segnali classici associati agli oscillatori. Una divergenza rialzista si forma quando l'indicatore si muove più in alto mentre il titolo si muove più in basso. L'indicatore non conferma la debolezza dei prezzi e questo può far presagire un'inversione di tendenza rialzista. Una divergenza ribassista si forma quando l'indicatore si muove più in basso mentre il titolo si muove più in alto. Anche se il titolo si muove più in alto, l'indicatore mostra una debolezza di fondo muovendosi più in basso. Questa divergenza può far presagire un'inversione di tendenza ribassista.
La conferma è una parte importante delle divergenze rialziste e ribassiste. Anche se le divergenze segnalano qualcosa che non va, è necessaria una conferma da parte dell'indicatore o del grafico dei prezzi. Una divergenza rialzista può essere confermata dal movimento dell'indice di forza in territorio positivo o dal breakout della resistenza sul grafico dei prezzi. Una divergenza ribassista può essere confermata dal movimento dell'Indice di Forza in territorio negativo o da una rottura del supporto sul grafico dei prezzi. I grafici possono anche utilizzare candele, incroci di medie mobili, rotture di pattern e altre forme di analisi tecnica per avere una conferma.
Il grafico qui sopra mostra Best Buy (BBY) con l'indice di forza (39) che presenta una serie di divergenze. Le linee verdi mostrano divergenze rialziste, mentre le linee rosse mostrano divergenze ribassiste. Una divergenza rialzista è confermata quando l'indice di forza (39) passa in territorio positivo (linee verdi tratteggiate). Una divergenza ribassista è confermata quando l'indice di forza (39) passa in territorio negativo (linee rosse tratteggiate). I grafici possono anche utilizzare le rotture delle linee di tendenza sul grafico dei prezzi per avere una conferma.
Questo grafico mostra due versioni del Force Index. Il Force Index (13) cattura le fluttuazioni a breve termine ed è più sensibile. Il Force Index (39) cattura le fluttuazioni a medio termine ed è più morbido. Il Force Index a 39 giorni produce un minor numero di incroci della linea dello zero e questi incroci durano più a lungo. Non esiste una risposta giusta o sbagliata per queste impostazioni. Dipende dagli obiettivi di trading, dall'orizzonte temporale e dallo stile analitico.
Identificare le correzioni
Il Force Index può essere utilizzato insieme a un indicatore di trend following per identificare le correzioni a breve termine all'interno del trend stesso. Un pullback dai livelli di ipercomprato rappresenta una correzione a breve termine all'interno di un trend rialzista. Un rimbalzo da livelli di ipervenduto rappresenta una correzione a breve termine all'interno di un trend ribassista. Sì, le correzioni possono essere al rialzo o al ribasso, dipende dalla direzione del trend principale. Alexander Elder raccomanda di utilizzare l'EMA a 22 giorni per identificare il trend e l'indice di forza a 2 giorni per identificare le correzioni. La tendenza è al rialzo quando l'EMA a 22 giorni si muove più in alto, il che significa che l'indice di forza a 2 giorni dovrebbe essere utilizzato per identificare i pullback a breve termine per gli acquisti. La tendenza è al ribasso quando l'EMA a 22 giorni si muove al ribasso, il che significa che il Force Index a 2 giorni verrebbe utilizzato per identificare i rimbalzi a breve termine da vendere. Si tratta di una strategia aggressiva, adatta soprattutto ai trader attivi. Il timeframe può essere modificato utilizzando una media mobile e un timeframe più lunghi per il Force Index. Ad esempio, i trader di medio termine potrebbero sperimentare una EMA a 100 giorni e un Force Index a 10 giorni.
Esistono due scuole di pensiero per quanto riguarda la correzione. I trader possono agire non appena la correzione è evidente o agire quando è evidente che la correzione è terminata. Vediamo un esempio con l'EMA a 22 giorni e il Force Index a 2 giorni. Tenete presente che è stato progettato per identificare correzioni molto brevi all'interno di un trend più ampio. Il grafico sottostante mostra Texas Instruments (TXN) con l'EMA a 22 giorni in rialzo a metà settembre.
Con l'EMA a 22 giorni in aumento, i trader sono alla ricerca di pullback a brevissimo termine quando il Force Index a 2 giorni diventa negativo. Gli operatori possono agire quando l'indice di forza diventa negativo o aspettare che torni in territorio positivo. Agire quando è negativo può migliorare il rapporto ricompensa/rischio, ma la correzione potrebbe prolungarsi di qualche giorno. Aspettare che l'indice di forza torni positivo mostra una certa forza che potrebbe segnalare la fine della correzione. Le linee verdi tratteggiate mostrano quando l'indice di forza a 2 giorni diventa negativo.
Conclusioni
Il Force Index utilizza sia il prezzo che il volume per misurare la pressione di acquisto e di vendita. La parte del prezzo copre la tendenza, mentre la parte del volume ne determina l'intensità. Nella sua forma più elementare, i grafici possono utilizzare un Force Index a lungo termine per confermare la tendenza sottostante. I tori sono in vantaggio quando il Force Index a 100 giorni è positivo. Gli orsi sono in vantaggio quando il Force Index a 100 giorni è negativo. Armati di queste informazioni, i trader possono quindi cercare setup a breve termine in armonia con il trend più ampio, come setup rialzisti in un trend rialzista più ampio o setup ribassisti in un trend ribassista più ampio. Come tutti gli indicatori, i trader dovrebbero utilizzare il Force Index insieme ad altri indicatori e tecniche di analisi.
Nel terminale è calcolato come segue
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Mentre Elder stesso lo ha descritto come segue
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
Che, tra l'altro, corrisponde anche alla sua descrizione (verbale). Cioè, non si prende la differenza delle medie, ma la media della differenza (moltiplicata per il volume). L'indicatore deve essere lisciato, non i prezzi.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Come si può realizzare questo obiettivo se prendiamo la variazione delle medie mobili e non dei prezzi?
A mio avviso, c'è un errore nel calcolo dell'indicatore.
Salve,
Questo commento ha attirato la mia attenzione: " Il calcolo dell'indice di forza è sbagliato. Sono sicuro al 100% che il calcolo dell'indice di forza sia per MT4 che per MT5 è sbagliato. Gli sviluppatori di MetaTrader hanno utilizzato per prima cosa la media mobile per regolare la chiusura corrente e la chiusura precedente invece della "forma grezza" dell'indice di forza: "Volume corrente * (Chiusura corrente - Chiusura precedente)"..." ecc.
Vale la pena di considerare questo aspetto...
Fonte: Il calcolo del Force Index è sbagliato. Ne sono sicuro al 100%!
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Indice di forza (FRC):
L'indicatore dell'indice di forza è stato sviluppato da Alexander Elder. Questo indice misura il Bulls Power ad ogni aumento e il Bulls Power ad ogni diminuzione.
Autore: MetaQuotes