Distribuzione chi-quadrato non centrale

Questa sezione contiene funzioni per lavorare con la distribuzione del chi-quadrato non centrale. Esse consentono di calcolare densità, probabilità, quantili e di generare numeri pseudo casuali distribuiti secondo la legge corrispondente. La distribuzione chi-quadrato non centrale è definita dalla seguente formula:

pdf_noncentral_chi_square_distribution

dove:

  • x — valore della variabile casuale
  • ν — il numero di gradi di libertà
  • σ — parametro non centralità

DemoNoncentralChiSquare

Oltre al calcolo delle singole variabili casuali, la libreria implementa anche la capacità di lavorare con array di variabili casuali.  

Funzione

Descrizione

MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Calcola la funzione di densità di probabilità della distribuzione chi-quadrato non centrale

MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità chi-quadrato non centrale

MathQuantileNoncentralChiSquare

Calcola il valore della funzione di distribuzione chi-quadrato non centrale inversa per la probabilità specificata

MathRandomNoncentralChiSquare

Genera una variabile/array di variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione del chi-quadrato

MathMomentsNoncentralChiSquare

Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione chi-quadrato non centrale

Esempio:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <Math\Stat\NoncentralChiSquare.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property script_show_inputs
//--- parametri di input
input double nu_par=8;    // il numero di gradi di libertà
input double si_par=1;    // parametro non centralità
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma Script                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- nascondere il grafico(chart) dei prezzi
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
//--- inizializza il generatore di numeri casuali  
   MathSrand(GetTickCount());
//--- genera un esempio della variabile casuale
   long chart=0;
   string name="GraphicNormal";
   int n=1000000;       // il numero di valori nell'esempio
   int ncells=51;       // il numero di intervalli nell'istogramma
   double x[];          // centro degli intervalli dell'istogramma
   double y[];          // il numero di valori dall'esempio che cade all'interno dell'intervallo
   double data[];       // esempio di valori casuali
   double max,min;      // i valori massimo e minimo nell'esempio
//--- ottiene un campione dalla distribuzione chi-quadrato non centrale
   MathRandomNoncentralChiSquare(nu_par,si_par,n,data);
//--- calcolare i dati per tracciare l'istogramma
   CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);
// --- ottenere i confini sequenza e la fase di determinazione del disegnamento della curva teorica
   double step;
   GetMaxMinStepValues(max,min,step);
   step=MathMin(step,(max-min)/ncells);
/ --- ottiene i dati teoricamente calcolati in base all'intervallo di [min, max]
   double x2[];
   double y2[];
   MathSequence(min,max,step,x2);
   MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(x2,nu_par,si_par,false,y2);
//--- imposta la scala
   double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];
   double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];
   double k=sample_max/theor_max;
   for(int i=0; i<ncells; i++)
      y[i]/=k;
//--- output charts
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
   graphic.BackgroundMain(StringFormat("Noncentral ChiSquare distribution nu=%G sigma=%G",nu_par,si_par));
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- disabilitare scalatura automatica dell'asse X
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Max(NormalizeDouble(max,0));
   graphic.XAxis().Min(min);
//--- disegna tutte le curve
   graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);
//--- e ora tracciare la curva teorica della densità di distribuzione
   graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");
   graphic.CurvePlotAll();
//--- disegna tutte le curve
   graphic.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcolare le frequenze per set di dati                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10)
  {
   if(cells<=1) return (false);
   int size=ArraySize(data);
   if(size<cells*10) return (false);
   minv=data[ArrayMinimum(data)];
   maxv=data[ArrayMaximum(data)];
   double range=maxv-minv;
   double width=range/cells;
   if(width==0) return false;
   ArrayResize(intervals,cells);
   ArrayResize(frequency,cells);
//--- definire il centro dell'intervallo
   for(int i=0; i<cells; i++)
     {
      intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;
      frequency[i]=0;
     }
//--- riempie le frequenze di caduta all'interno dell'intervallo
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      int ind=int((data[i]-minv)/width);
      if(ind>=cells) ind=cells-1;
      frequency[ind]++;
     }
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcola i valori per la generazione di sequenze                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)
  {
//--- calcola il range assoluto della sequenza per ottenere la precisione di normalizzazione
   double range=MathAbs(maxv-minv);
   int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));
//--- normalizza i valori massimi e minimi alla precisione specificata
   maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);
   minv=NormalizeDouble(minv,degree);
//--- la fase di generazione di sequenza viene inoltre impostata in base alla precisione specificata
   stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);
   if((maxv-minv)/stepv<10)
      stepv/=10.;
  }