Strategia di trading Heads or Tails - sistema esperto per MetaTrader 5

La strategia di trading "Testa o croce" appartiene alla categoria di approcci di trading a breve termine ad alto rischio, utilizzati principalmente nel mercato azionario e nel mercato Forex. Il suo nome deriva dalla casualità delle decisioni, simile al lancio di una moneta ("testa" - acquistare un attivo, "croce" - vendere). Questa strategia si basa esclusivamente su decisioni intuitive o segnali casuali e ignora i fattori fondamentali dell'analisi di mercato.

Come funziona la strategia?

La strategia viene costruita nel seguente modo:

1. Selezione dello strumento: il trader sceglie uno strumento finanziario (azione, valuta, merce).
2. Prendere una decisione: la decisione di acquistare o vendere viene presa casualmente, ad esempio attraverso il lancio di una moneta o un altro metodo di scelta tra due opzioni di azione.
3. Chiusura dell'operazione: l'operazione viene chiusa automaticamente dopo un tempo prestabilito o quando viene raggiunto un determinato livello di profitto o perdita.

Questa strategia non richiede una profonda comprensione dei meccanismi di mercato e dell'analisi, ma non prevede neanche un approccio serio alla gestione dei rischi.

Svantaggi della strategia:

1. Livello elevato di rischio:
   • Affidandosi solo alla fortuna, la probabilità di perdite aumenta notevolmente. La strategia ignora tutti gli indicatori oggettivi e le raccomandazioni, aumentando le possibilità di perdita di capitale.
2. Assenza di controllo del rischio:
   • Poiché l'acquisto o la vendita avvengono completamente a caso, non c'è possibilità di gestire razionalmente il capitale, valutare i rischi e distribuire gli attivi.
3. Impossibilità di successo a lungo termine:
   • Anche se alcune operazioni sono redditizie grazie alla fortuna, a lungo termine questa strategia porterà probabilmente a perdite significative.
4. Instabilità dei risultati:
   • I risultati positivi sono possibili solo in condizioni di congiuntura di mercato favorevole e in presenza di un gran numero di piccole operazioni redditizie, cosa che è estremamente rara nella pratica.

Applicazione della strategia:

La strategia è più adatta ai trader principianti che vogliono familiarizzare con i principi di funzionamento delle piattaforme di trading e provare a commerciare senza conoscenze approfondite di analisi tecnica. Tuttavia, i professionisti utilizzano questa strategia molto raramente, preferendo approcci scientificamente validati che tengono conto del comportamento dei prezzi, del volume di trading e degli indicatori fondamentali delle aziende.

Per gli investitori esperti, questa strategia rappresenta piuttosto un metodo sperimentale per verificare ipotesi, piuttosto che un modo stabile per guadagnare.

Quindi, sebbene la strategia sia semplice e accessibile a tutti i principianti, comporta rischi significativi e ha pochissime possibilità di generare un reddito stabile a lungo termine.

Esamineremo il blocco principale del segnale di apertura casuale delle posizioni:

if((b + s) == 0) // Se non ci sono posizioni attive

Qui viene verificata la condizione di assenza di posizioni aperte. La variabile b rappresenta il numero di posizioni lunghe ("buy"), mentre la variabile s rappresenta il numero di posizioni corte ("sell"). Se la somma di entrambe è uguale a zero (b + s = 0), significa che non ci sono posizioni aperte.

if(::MathRand() % 2 == 0) // Scelta casuale della direzione di apertura della posizione

All'interno della condizione di attivazione del blocco precedente, viene verificato un numero casuale. La funzione ::MathRand() genera un numero pseudo-casuale compreso tra 0 e 32767. Successivamente, questo numero viene diviso per modulo 2 (% 2) - se il resto è uguale a 0, viene eseguito il blocco successivo.

{
if(trade.Buy(lt)) // Apertura di una posizione lunga (BUY)
   return; // Terminazione dell'esecuzione della funzione
}

Se il numero casuale è pari (il resto della divisione per 2 è uguale a 0), il robot di trading apre una posizione lunga (acquisto) con un volume di iLots. Dopo l'apertura riuscita della posizione, l'esecuzione della funzione viene interrotta dall'operatore return.

else // Altrimenti...
    if(trade.Sell(lt)) // Apertura di una posizione corta (SELL)
      return; // Terminazione dell'esecuzione della funzione

Se il numero casuale è dispari (il resto della divisione per 2 è diverso da zero), viene aperta una posizione corta (vendita) con un volume di iLots, e l'esecuzione della funzione viene interrotta.

Logica finale del frammento:

• Viene verificata la presenza di posizioni aperte del trader.
• Se non ci sono posizioni aperte, viene scelta casualmente una direzione per l'operazione: acquisto (long) o vendita (short).
• L'operazione aperta interrompe automaticamente l'esecuzione successiva della funzione.

Quindi, questo codice rappresenta un semplice esempio di algoritmo che prende una decisione sull'apertura di una posizione sul mercato in modo casuale.

Un'analisi completa riga per riga del codice può essere consultata nel blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766912