Stratégie de trading Heads or Tails - expert pour MetaTrader 5

La stratégie de trading "Pile ou face" appartient à la catégorie des approches de trading à court terme à haut risque, utilisées principalement sur le marché boursier et le marché Forex. Son nom est dû à la nature aléatoire des décisions, similaire au lancer d'une pièce ("pile" - acheter un actif, "face" - vendre). Cette stratégie est basée exclusivement sur des décisions intuitives ou des signaux aléatoires et ignore les facteurs fondamentaux de l'analyse du marché.

Comment fonctionne la stratégie ?

La stratégie est construite de la manière suivante :

1. Choix de l'instrument : le trader sélectionne un instrument financier (action, devise, marchandise).
2. Prendre une décision : la décision d'achat ou de vente est prise au hasard, par exemple en lançant une pièce ou en utilisant un autre moyen de choix entre deux options d'action.
3. Clôture de la transaction : la transaction est fermée automatiquement après un délai préétabli ou lorsque le niveau de profit ou de perte prévu est atteint.

Cette stratégie ne nécessite pas une compréhension approfondie des mécanismes du marché et de l'analyse, mais elle ne prévoit pas non plus une approche sérieuse de la gestion des risques.

Inconvénients de la stratégie :

1. Niveau élevé de risque :
   • En comptant uniquement sur la chance, la probabilité de pertes augmente considérablement. La stratégie ignore tous les indicateurs objectifs et les recommandations, augmentant ainsi les chances de perte de capital.
2. Absence de contrôle des risques :
   • Étant donné que l'achat ou la vente se produisent de manière totalement aléatoire, il n'y a pas de possibilité de gestion rationnelle du capital, d'évaluation des risques et de répartition des actifs.
3. Impossibilité de succès à long terme :
   • Même si certaines transactions sont rentables grâce à la chance, à long terme, cette stratégie conduira probablement à de lourdes pertes.
4. Résultats éphémères :
   • Des résultats positifs ne sont possibles que dans des conditions de conjoncture favorable du marché et en présence d'un grand nombre de petites transactions réussies, ce qui est extrêmement rare en pratique.

Application de la stratégie :

Cette stratégie convient principalement aux traders débutants qui souhaitent se familiariser avec les principes de fonctionnement des places boursières et essayer le trading sans connaissances approfondies en analyse technique. Cependant, les professionnels utilisent rarement cette stratégie, préférant des approches scientifiquement fondées qui tiennent compte du comportement des prix, du volume des transactions et des indicateurs fondamentaux des entreprises.

Pour les investisseurs expérimentés, cette stratégie représente plutôt une méthode expérimentale pour tester des hypothèses plutôt qu'un moyen stable de gagner de l'argent.

Ainsi, bien que la stratégie soit simple et accessible à tout débutant, elle présente des risques importants et a très peu de chances de générer un revenu stable à long terme.

Examinons le bloc principal du signal d'ouverture aléatoire de positions :

if((b + s) == 0) // S'il n'y a pas de positions actives

Ici, on vérifie la condition d'absence de positions ouvertes. La variable b représente le nombre de positions longues ("buy"), et la variable s représente le nombre de positions courtes ("sell"). Si la somme des deux est égale à zéro (b + s = 0), cela signifie qu'il n'y a aucune position ouverte.

if(::MathRand() % 2 == 0) // Choix aléatoire de la direction d'ouverture de la position

Dans la condition de déclenchement du bloc précédent, on vérifie un nombre aléatoire. La fonction ::MathRand() génère un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 et 32767. Ensuite, ce nombre est divisé par 2 (% 2) - si le reste est égal à 0, le bloc suivant est exécuté.

{
if(trade.Buy(lt)) // Ouverture d'une position longue (BUY)
   return; // Arrêt de l'exécution de la fonction
}

Si le nombre aléatoire est pair (le reste de la division par 2 est égal à 0), le robot de trading ouvre une position longue (achat) avec un volume de iLots. Après l'ouverture réussie de la position, l'exécution de la fonction est interrompue par l'opérateur return.

else // Sinon...
    if(trade.Sell(lt)) // Ouverture d'une position courte (SELL)
      return; // Arrêt de l'exécution de la fonction

Si le nombre aléatoire est impair (le reste de la division par 2 est différent de zéro), une position courte (vente) est ouverte avec un volume de iLots, et l'exécution de la fonction est également interrompue.

Logique finale du fragment :

• Vérification de l'existence de positions ouvertes du trader.
• Si aucune position n'est ouverte, une direction aléatoire de la transaction est choisie : soit l'achat (long), soit la vente (short).
• La transaction ouverte arrête automatiquement l'exécution ultérieure de la fonction.

Ainsi, ce code représente un exemple simple d'algorithme prenant une décision sur l'ouverture d'une position sur le marché de manière aléatoire.

Une analyse complète ligne par ligne du code peut être consultée dans le blog : https://www.mql5.com/fr/blogs/post/766939