Discussion de l'article "Création d'un algorithme de market making en MQL5" - page 2

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MrBrooklin #:

Bonjour Alexei, merci pour cette précision. )) Lorsque j'ai écrit mon message, je me suis appuyé sur la même documentation (surlignée en jaune) :

Cordialement, Vladimir.

Il s'agit de la description de la fonction PositionGetTicket, et vous avez dit "concernant l'utilisation de la fonction PositionSelectByTicket()"

 
Alexey Viktorov #:

Il s'agit d'une description de la fonction PositionGetTicket, et vous avez dit "concernant l'utilisation de la fonction PositionSelectByTicket()"

Oui, je voulais dire que lafonctionPositionSelectByTicket() n'est plus nécessaire quand on a PositionGetTicket(i). ))

Cordialement, Vladimir.

 
MrBrooklin #:

L'article ne doit pas être lu en diagonale, mais du début à la fin, c'est-à-dire dans son intégralité, afin que de telles questions ne se posent pas.

Jesuis tout à fait d'accord avec la critique d'Alexey Viktorov concernant l'utilisation de la fonctionPositionSelectByTicket() lorsqu'un billet a déjà été sélectionné sans elle. D'ailleurs, je n'y ai pas prêté attention moi-même.

Mais merci quand même pour l'article !

Cordialement, Vladimir.

Ooh, c'est du gâchis.

Mais...

ce n'est pas du tout surprenant.

 
Mes amis, cela fait longtemps que je n'ai pas écrit d'AE. J'ai commencé à écrire du code il y a deux ans.

Je reconnais que je ne suis pas un maître. Donc dans le code que j'ai fait, parce que j'ai pensé que sinon le code ne fonctionnera pas multidevise, parce que le but alors d'introduire beaucoup de symboles, sur chacun desquels l'EA fonctionnera à travers string symb.
 
J'aimerais beaucoup écrire des articles et décrire des idées. J'ai 8 versions de ce seul code, avec différentes formules pour centrer le spread et déterminer le delta, et pour la vitesse d'ouverture et d'exécution des ordres, et d'autres principes.

J'espère que l'administration ne m'interdira pas d'écrire des articles parce que je ne suis pas un gourou.
 
Yevgeniy Koshtenko #:
J'aimerais beaucoup écrire des articles et décrire des idées. J'ai 8 versions de ce seul code, avec différentes formules pour centrer l'écart et déterminer le delta, et pour la vitesse d'ouverture et d'exécution des ordres, et d'autres principes.

J'espère que l'administration ne m'interdira pas d'écrire des articles parce que je ne suis pas un gourou.

L'idée de votre Expert Advisor est claire et fonctionne très bien. Je l'ai légèrement améliorée et, au lieu de la fonction OnTick(), j'ai appliqué la fonction OnTimer() avec un intervalle de quelques millisecondes, qui peut être modifié dans les paramètres externes. J'ai obtenu une image plus intéressante du test réussi. Pour le bien de l'expérience, essayez vous-même.

Cordialement, Vladimir.

 
MrBrooklin #:

Merci, Eugène, pour cet article ! De nombreuses lacunes dans le puzzle de mes connaissances sur le marché des devises ont été presque entièrement comblées.

Il y a une seule nuance : certains lecteurs de votre article pourraient ne pas démarrer le conseiller expert dans le testeur de stratégie si la paire de devises testée a un suffixe ou un préfixe. Ils devraient en tenir compte et le spécifier dans les réglages des paramètres de l'Expert Advisor.

Sinon, tout est SUPER !!!

Salutations, Vladimir.

Oui, oui, tout est super et il n'y a aucune nuance.
Certains lecteurs - s'il n'y a pas de cerveau - l'auteur a saisi un nom de symbole externe - s'ils ne savent pas comment saisir le nom de symbole correct à partir de la revue de marché - alors le problème d'écriture est de leur côté - l'Expert Advisor ne devrait pas être démarré dans le testeur avec un nom de symbole tordu.
Cela peut être mentionné dans une note - que vous devriez faire attention à l'exactitude du nom du symbole à partir de l'aperçu du marché de votre courtier pour les tests.

En général, j'ai bien aimé l'article. Nous attendons la suite - multidevises et avec un faible drawdown et beaucoup plus de profit !!!!
PS sur l'essence de l'écriture des symboles - il est possible lors de l'écriture d'un symbole inexistant à partir du Market Watch de lancer une boîte d'alerte sur l'écran - que le symbole " " que vous avez entré est absent dans le Market Watch dans les listes - essayez à nouveau.
 
Merci, Eugène, pour votre article.
En général, un sujet important et très vaste a été abordé ici.
Je pense que la thèse principale de l'article a été prouvée : "La tâche d'un teneur de marché n'est pas de gagner "beaucoup d'argent" (ce qu'il a déjà en fait), mais de soutenir le marché dans les moments instables afin de ne pas saper la confiance des investisseurs dans telle ou telle institution financière".
 
Aleksandr Seredin #:
Merci, Eugène, pour votre article.
En général, un sujet important et très vaste a été abordé ici.
Je pense que la thèse principale de l'article a été prouvée : "La tâche d'un teneur de marché n'est pas de gagner "beaucoup d'argent" (ce qu'il a déjà en fait), mais de soutenir le marché dans les moments instables afin de ne pas saper la confiance des investisseurs dans telle ou telle institution financière".

C'est tout le contraire.

Un teneur de marché gagne de l'argent. Beaucoup ou peu - selon sa gestion. C'est simplement qu'il le fait sous une forme qui améliore la liquidité. Si un teneur de marché est confronté à la perspective de pertes, il y renonce, ce qui est souvent le cas en période de volatilité accrue.

Et l'article ne parle de rien du tout. L'auteur ne connaît même pas le travail du teneur de marché. Il a écrit ce qu'il pouvait - un simple net-maker.

Avant de passer des ordres, il faut déterminer à quels prix il faut le faire. Et lorsque les offres sont fixées, il faut déterminer comment les réorganiser. Les retirer dans les moments de volatilité accrue. Les rapprocher/éloigner en fonction du volume de la position en cours.

Lisez l'article classique "High-frequency trading in a limit order book" de MARCO AVELLANEDA et SASHA STOIKOV. Google sait comment le trouver.

 
Aleksandr Seredin #:
Merci, Eugène, pour votre article.
En général, un sujet important et très vaste a été abordé ici.
Je pense que la thèse principale de l'article a été prouvée : "La tâche d'un teneur de marché n'est pas de gagner "beaucoup d'argent" (ce qu'il a déjà en fait), mais de soutenir le marché dans les moments instables afin de ne pas saper la confiance des investisseurs dans telle ou telle institution financière".
C'est tout à fait exact. La seule chose est que ces mm dead on moex..... ne fonctionnent pas.....
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