Indicateurs: SATL
Cela semble très prometteur... Il ne s'agit pas seulement de cet indicateur, mais plutôt d'un ensemble d'indicateurs issus de la série de publications de Vladimir Kravchuk dans "Currency Speculator". Le filtrage numérique parle de lui-même, car il repose sur une base théorique impressionnante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'analyser la méthode de l'entropie maximale elle-même et de creuser les sources en détail, c'est pourquoi j'aimerais vous demander où vous avez pris les coefficients FIR pour cet indicateur ? Les avez-vous conçus ou avez-vous pris des coefficients prêts à l'emploi ?
Z.Ы. Je pense que les indicateurs de ce type et les TS construits sur leur base méritent la plus grande attention... merci beaucoup de les avoir mis en ligne)
Cela semble très prometteur... Il ne s'agit pas seulement de cet indicateur, mais plutôt d'un ensemble d'indicateurs issus de la série de publications de Vladimir Kravchuk dans "Currency Speculator". Le filtrage numérique parle de lui-même, car il repose sur une base théorique impressionnante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'analyser la méthode de l'entropie maximale elle-même et de creuser les sources en détail, c'est pourquoi j'aimerais vous demander où vous avez pris les coefficients FIR pour cet indicateur ? Les avez-vous conçus ou avez-vous pris des coefficients prêts à l'emploi ?
Z.Ы. Je pense que les indicateurs de ce type et les TS construits sur leur base méritent la plus grande attention... merci beaucoup de les avoir mis en ligne)
Cela semble très prometteur... Il ne s'agit pas seulement de cet indicateur, mais plutôt d'un ensemble d'indicateurs issus de la série de publications de Vladimir Kravchuk dans "Currency Speculator". Le filtrage numérique parle de lui-même, car il repose sur une base théorique impressionnante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'analyser la méthode du maximum d'entropie elle-même et de fouiller dans les sources en détail, c'est pourquoi j'aimerais vous demander où vous avez pris les coefficients FIR pour cet indicateur ? Les avez-vous conçus ou avez-vous pris des coefficients prêts à l'emploi ?
Z.Ы. Je pense que les indicateurs de ce type et les TS construits sur leur base méritent la plus grande attention... merci beaucoup de les avoir mis en ligne)
En fait, la lecture de l'article de Kravchuk soulève de nombreuses questions. Par exemple, au tout début de l'article, il décrit la transformée de Fourier d'une manière étrange, on a l'impression que l'homme ne connaît pas la question. Vient ensuite une formulation étrange de ce qu'est un filtre numérique. La formulation est vraiment étrange, comme s'il s'agissait d'une allusion à un système magique. Les signaux discrets ont un certain nombre de propriétés qui ne sont connues que d'un cercle étroit de spécialistes..." et l'effet Doppler.
En général, l'article donne l'impression d'une brochure publicitaire créée à la hâte plutôt que d'une description technique de la méthode. D'ailleurs, il n'y a pas de méthode du tout. En d'autres termes, Kravchuk a effectué une analyse spectrale d'un fragment des cours de l 'EURUSD et, sur la base des résultats obtenus, il a constaté la présence des principaux cycles et de leurs harmoniques. Sur la base des résultats obtenus, il a calculé les coefficients des filtres conçus pour mettre en évidence ces cycles principaux (ou les cycles principaux).
Les filtres sont ordinaires, standard, il existe de nombreux programmes prêts à l'emploi pour calculer leurs coefficients, je crois avoir vu quelque chose de similaire dans MQL. Il suffit de définir la fréquence de coupure, la largeur de la réponse transitoire et le degré d'atténuation dans la bande passante et la bande de retard.
Supposons maintenant que Kravchuk ait fait tout ce qui est écrit et qu'il n'ait commis aucune erreur ou falsification. Même dans ce cas, sa soi-disant méthode n'a qu'un intérêt théorique, car si vous effectuez maintenant une analyse spectrale des dernières cotations de l 'EURUSD, vous obtiendrez un résultat différent, d'autres fréquences principales et vous devrez recalculer les filtres pour celles-ci. Par conséquent, il est inutile d'utiliser les filtres proposés par Kravchuk, ils n'ont aucune valeur à l'heure actuelle.
Si vous souhaitez répéter l'exploit de Kravchuk par vous-même, rien ne vous en empêche. Empruntez un analyseur de spectre à https://www.mql5.com/fr/articles/292, cherchez un programme écrit en MQL pour calculer les coefficients de filtrage (ou trouvez des programmes tiers) et créez-les à nouveau, même à chaque arrivée d'une nouvelle barre. Je peux vous assurer que vous ne pourrez pas reproduire les résultats de Kravchuk.
Par ailleurs, n'oubliez pas que si vous calculez le SPM, quelle que soit la méthode utilisée, vous devriez obtenir à peu près les mêmes estimations du SPM. La méthode de l'entropie maximale n'est pas une exception. Vous pouvez trouver le SPM de la manière qui vous convient le mieux.
Vous ne devriez pas publier de filtres dont la réponse en fréquence est générée de manière incompréhensible, ils n'ont aucune valeur, vous pouvez en générer une douzaine en quelques minutes.
L'exemple de Kravchuk est contagieux. Dans la description de l'indicateur publié, on peut lire ce qui suit :
"SATL (Slow Adaptive Trend Line) - une ligne de tendance adaptative "lente" est obtenue à l'aide d'un filtre passe-bas numérique FNF-2.
Pourquoi adaptative ? Qu'est-ce qui est adapté et selon quel critère l'adaptation a-t-elle lieu ?
"Le LLF-2 sert à supprimer le bruit et les cycles de marché avec des périodes d'oscillation plus longues.
Il doit s'agir d'une faute de frappe. Le LLF supprime les fréquences avec des périodes plus courtes.
"Les filtres passe-bas VLF-1 et VLF-2 offrent une atténuation A dans la bande de retard qui n'est pas inférieure à 40 dB et ne faussent absolument pas l'amplitude et la phase de la série discrète de prix de clôture dans la bande passante.
Ce n'est pas vrai ! L'amplitude et la phase seront toutes deux déformées.
Ces propriétés des filtres numériques permettent une bien meilleure suppression du bruit (par rapport à une simple moyenne mobile), ce qui, à son tour, vous permet de réduire considérablement la probabilité de "faux" signaux d'achat ou de vente.
Il s'avère que la moyenne mobile n'est pas un filtre numérique, mais qu'est-ce que c'est - un filtre analogique ?
Il n'existe pas d'analogue de la SATL parmi les instruments techniques les plus connus. Il ne s'agit pas d'une "moyenne" mobile, mais d'une estimation adaptative de la ligne de tendance à long terme.
Nous avons déjà parlé de l'adaptation : elle n'existe pas !
Contrairement aux moyennes mobiles, le SATL n'a pas de retard de phase par rapport aux prix actuels.
Ce n'est pas vrai ! En fait, ce n'est pas vrai du tout !
Bien sûr, le fait qu'un grand nombre de personnes s'extasient sur les travaux de Kravchuk me fait douter de la justesse de mes conclusions. Essayez donc de reproduire les résultats obtenus dans l'article de Kravchuk. Peut-être y parviendrez-vous. Après tout, convenez que si la méthodologie est correcte, elle devrait permettre de reproduire les résultats.
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SATL:
La ligne de tendance adaptative lente est utilisée pour supprimer le bruit et les cycles de marché avec des périodes de fluctuation plus longues.
Author: Nikolay Kositsin