Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 77
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J'ai moi aussi un gain stable de 280% en 2 semaines. 6 fois sur 6 j'ai été rentable et pas de 20% mais de centaines de pour cent. Mais lors des pics on peut sortir le compte, ce n'est pas le Graal. C'est à dire que dans 90% des cas on sera à 500% par mois, dans 2-3% on peut sortir le compte sur des barres d'épingles brutales. Eh bien oui, ce n'est pas exactement stable.....
Stable, c'est année après année, 20% par mois. Ou au moins un an, chaque mois à 20%. C'est le graal.
J'ai eu 1000% pendant six mois à la bourse, mais il y avait une situation libre, j'ai écrit un robot spécialement pour cela, mais cette situation libre a été fermée il y a longtemps.
Pourquoi s'en préoccuper ?
Vous avez deux lignes (jaune et rouge) qui vont de manière synchronisée, d'un point à l'autre, en se répétant l'une l'autre. Vous pouvez voir qu'elles expriment la même chose.
Mais ensuite... elles divergent.
Comment cela est-il possible ?
Et cela se passe sur un graphique horaire, pas sur des graphiques en ticks ou en minutes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attribuer à un arbitrage technique et à une jonction de cotations au sein d'un même courtier.
Pourquoi le renversement et l'ER dans le trading des paires ????
Dans les opérations par paires, c'est l'écart qui est négocié, et non les fluctuations autour de zéro.
Vouspouvez négocier à la fois l'écart complet et son incrément.
formez-vous
expliquer en détail - je ne comprends pas.... C'est possible dans le LK.
ici :
deux instruments sont pris. Leurs prix sont divisés (ou soustraits) l'un par l'autre - on obtient le ratio des prix des deux instruments.
Lorsque ce rapport change soudainement, on achète un instrument et on vend l'autre. En espérant que l'indice (rapport des instruments) reviendra à son état initial.
Maintenant, mettez la TF sur MN1 et envoyez-moi une capture d'écran.
J'ai trouvé un indicateur de divergence dans l'un de vos messages. Euro et livre. Sur MN1, les divergences. sont similaires sur les différentes TF.
Si l'on tempère la volatilité du GBP et qu'on la "réduit" mentalement, les divergences semblent converger, mais pas partout. D'un autre côté, il n'est pas clair comment cela peut être exploité
J'ai trouvé un indicateur de divergence dans l'un de vos messages. Euro et livre. Sur MN1, les divergences. sont similaires sur les différents TF.
Si l'on tempère la volatilité du GBP et qu'on la "réduit" mentalement, elles semblent converger, mais pas partout. D'un autre côté, il n'est pas évident de savoir comment exploiter cela
Norm.
Très bien.
Première étape franchie. Nous avons vu le graphique de superposition sur MN1.
La conclusion est correcte... pas question.
C'est une stratégie très lente.
Parce que ces fameux slippers divergeront et s'aplatiront (que vous soyez chanceux ou non - on ne le sait pas) pendant des années.
Dans une telle mise en œuvre, le pair trading n'apportera pas de bonheur, car le risque par transaction sera aussi faible que le profit.
L'une des premières réalisations plus ou moins fonctionnelles est placée dans la branche EA par le monde entier.
L'indicateur utilisé est un multi-tool, qui sera largement dépassé.
On peut y faire plus de profit, mais on peut aussi y perdre.
Encore une réalisation sur le pairwise :
Qui ne lit pas mes articles ? -Systèmes de trading automatisés - MQL5
La conclusion est évidente - c'est déjà intéressant.
La seule différence entre les deux implémentations est le choix des outils de trading.
En d'autres termes, la principale erreur que l'on peut relever dans les tentatives de trading de paires est le mauvais choix des outils de trading.
Le test doit être effectué sur la période la plus ancienne.
Ce n'est que sur cet horizon temporel que les perspectives de fonctionnement de la stratégie seront visibles sur une période de temps décente,
la taille maximale de l'écart est la question principale, elle est aussi là,
Le trader sera moralement fixé sur la période de temps pendant laquelle l'opération commencera et se terminera,
la planification des revenus et des dépenses,
la planification des revenus et des dépenses, la présentation et l'explication,
car nous avons besoin d'une stratégie durable et constamment rentable, n'est-ce pas ?
Voilà pour l'essentiel.
Et l'autre chose qui ruine tout le monde, c'est la cupidité .
Et l'erreur fondamentale d'attraper le zig-zag dans un outil particulier. Et les mauvaises habitudes dues aux rêves de grails :-))
tout le monde veut trader comme le zig-zag violet l'indique ?
et tous les ST sont orientés sur ce zig-zag et les algorithmes sont vérifiés avec ce zig-zag.
Ce n'est PAS le cas dans le trading de paires/banques.
Sur un symbole particulier, des transactions similaires aux lignes rouges seront effectuées - rares, avec une forte pente, moins longues.
Presque constamment dans le trading, mais en changeant constamment d'instrument, de tels tirets apparaîtront sur différents symboles.
Oubliez complètement les zigzags.
Et l'autre chose qui ruine tout le monde, c'est la cupidité .
Et l'erreur fondamentale d'attraper le zig-zag dans un outil particulier. Et les mauvaises habitudes dues aux rêves de grails :-)
tout le monde veut encore trader comme le zig-zag violet l'indique ?
et tous les CTs sont orientés sur ce zig-zag et les algorithmes sont vérifiés avec ce zig-zag.
Ce n'est pas le cas dans le trading par paire/en salle de bain.
Sur un symbole particulier, des transactions similaires aux lignes rouges seront effectuées - rares, avec une forte pente, moins à long terme.
Presque constamment dans le trading, mais en changeant constamment d'instrument, de tels tirets apparaîtront sur différents symboles.
Oubliez complètement les zigzags.
Maxim, enfin un très bon article
+
Mais dans les paires, l'accent n'est pas mis sur les tirets rouges, mais sur l'écart maximal entre deux instruments sélectionnés qui sont toujours les mêmes.
Sur cette base, le risque maximum est calculé et les perspectives de rentabilité de la stratégie sont déterminées avant le début du trading.
la durée de l'opération détermine le chiffre d'affaires et les plans de croissance/dépense du capital.
Et l'autre chose qui ruine tout le monde, c'est la cupidité .
Et l'erreur fondamentale d'attraper le zig-zag dans un outil particulier. Et les mauvaises habitudes dues aux rêves de grails :-)
tout le monde veut encore trader comme le zig-zag violet l'indique ?
et tous les CTs sont orientés sur ce zig-zag et les algorithmes sont vérifiés avec ce zig-zag.
Ce n'est pas le cas dans le trading par paire/en salle de bain.
Sur un symbole particulier, des transactions similaires aux lignes rouges seront effectuées - rares, avec une forte pente, moins à long terme.
Presque constamment dans le trading, mais en changeant constamment d'instrument, de tels tirets apparaîtront sur différents symboles.
Oubliez complètement les zigzags.
Curieusement, d'un point de vue purement mathématique/statistique, ils sont inévitables.
1) Chaque période de temps est affamée. Il a besoin de volatilité.
2) Impulsion sur la TF senior - tendance avec de petites corrections sur la TF junior
3) Correction sur la TF senior - tendance avec de profondes corrections sur la TF junior .
Facteur fondamental :
1) Un petit joueur a besoin d'un prix proche
2) Un grand joueur a besoin d'un prix plus éloigné.
Résultat : sur chaque TF, il y a des impulsions, qui sont prises par les traders professionnels pour faire du profit. L'exemple classique - les représentants de la nouvelle vague (ABS à 3 vagues : impulsion-correction-impulsion) - ils prennent la vague "c" dans la vague "C" du cadre temporel supérieur. Ce sont ces mêmes impulsions qui apparaissent sur votre graphique.
Les représentants d'une académie de forex appellent cet effet "résonance" par analogie avec la résonance physique réelle des ondes.
Curieusement, d'un point de vue purement mathématique/statistique, ils doivent l'être.
1) Chaque période de temps est affamée. Il a besoin de volatilité.
2) Impulsion sur la TF senior - tendance avec de petites corrections sur la TF junior
3) Correction sur la TF senior - tendance avec de profondes corrections sur la TF junior .
Facteur fondamental :
1) Un petit joueur a besoin d'un prix proche de
2) Un grand acteur a besoin d'un prix plus éloigné.
Par conséquent, sur chaque TF, il y a des impulsions, qui sont prises par les traders professionnels pour faire du profit. Un exemple classique - les représentants de la nouvelle vague (ABS à 3 vagues : impulsion-correction-impulsion) - ils prennent la vague "c" dans la vague "C" du cadre temporel supérieur. Ce sont ces mêmes impulsions qui apparaissent sur votre graphique.
Les représentants d'une académie de forex appellent cet effet "résonance" par analogie avec la véritable résonance des vagues.
C'est cequi vous dérange.
Il s'agit d'une liste presque exhaustive d'idées fausses. Tout ce qui est écrit n'existe que dans votre tête.
2) Un grand acteur a besoin d'un prix plus éloigné.
Je ne suis pas un grand acteur, mais j'en ai besoin ;)
Je serais très heureux avec des cygnes noirs/blancs ;)