Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 24
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Les plus simples - vous dites qu'ils ne fonctionnent pas.
Il s'avère simplement que la barre de transition la plus proche sera classée négativement, et la suivante positivement - et les prédicteurs ne changeront pas beaucoup pendant ce temps, ce qui complique l'apprentissage.
Cela ne fonctionne pas bien pour vous non plus. Cela ne fait donc aucune différence.
Mais je vais chercher autre chose. Je ne veux pas m'asseoir dans un drawdown pendant 2 ans.
Cela ne fonctionne pas bien pour vous non plus. Ce n'est donc pas grave.
Mais je vais chercher autre chose. Je ne veux pas rester dans le marasme pendant deux ans.
Je n'ai pas encore écrit sur les résultats de cette approche :)
Préliminaires - les moyennes sont meilleures.
Je vois juste un problème clair, à part les autres - le changement des probabilités pour les segments quantiques sélectionnés sur différents échantillons, je veux réfléchir à la manière de mieux détecter ces segments quantiques, ce qui devrait déjà améliorer l'apprentissage.
Il y a aussi un problème - que faire avec les indicateurs sur les lectures desquels les prédicteurs sont construits, même le même ZZ si vous prenez, les paramètres peuvent être sélectionnés pour améliorer le potentiel prédictif de l'échantillon. Cela en vaut-il la peine ou s'agit-il d'un ajustement, et si cela n'en vaut pas la peine, comment fixer la valeur des paramètres de l'indicateur ? Par exemple, j'utilise des oscillateurs avec des paramètres par défaut.
Un autre problème se pose : comment traiter les indicateurs sur la base desquels les prédicteurs sont construits, même le même ZZ si vous le prenez, les paramètres peuvent être sélectionnés pour améliorer le potentiel prédictif de l'échantillon. Cela en vaut-il la peine ou s'agit-il d'un ajustement, et si cela n'en vaut pas la peine, comment fixer la valeur des paramètres de l'indicateur ? Par exemple, j'utilise des oscillateurs avec des paramètres par défaut.
Vous pouvez prendre plusieurs ZZ avec des réglages différents. Et les indicateurs aussi. Bien que vous ayez déjà plus de 5000 prédicteurs..... vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que cela.
Vous pouvez avoir plusieurs ZZ avec des réglages différents. Et des indicateurs également. Bien que vous ayez déjà plus de 5000 prédicteurs..... il n'est pas nécessaire d'en rajouter.
J'ai maintenant ajouté des prédicteurs ZZ sur chaque TF jusqu'à une heure.
J'ai essayé d'ajuster ZZ en fonction du nombre de bons segments quantiques de chaque paramètre, mais il y a des doutes sur la façon de prendre en compte des signaux similaires - il faut des vérifications supplémentaires au moins pour la corrélation. Ces vérifications sont coûteuses et il n'est pas évident d'attribuer un caractère unique à un réglage de ZZ si la corrélation est révélée.
J'ai même été curieux de savoir comment faire le calcul.
Il y a longtemps, dans la discussion sur la publication de Dimitrievsky, je l'ai décrite en détail.
et maintenant je l'ai décrit, mais le site a buggé et la réponse n'est pas passée. Je suppose que ce n'est pas le destin :-)
Des prédicteurs ZZ ont été ajoutés à chaque TF pour une durée maximale d'une heure.
J'ai essayé d'ajuster ZZ en fonction du nombre de bons segments quantiques de chaque réglage, mais il y a des doutes sur la façon de prendre en compte des signaux similaires en fait - nous avons besoin de vérifications supplémentaires au moins pour la corrélation. Ces vérifications sont coûteuses et il n'est pas évident d'attribuer l'unicité à un réglage de ZZ si la corrélation est révélée.
il y a quelque temps dans une discussion sur la publication de Dimitrijevsky.
et maintenant je l'ai décrite, mais le site a eu un problème et la réponse n'est pas passée. Je suppose que ce n'était pas mon destin :-)
Oui, ce n'est pas de chance - il est toujours dommage que votre travail soit perdu.
Laissons les "catbusters" faire les calculs. Je pense que c'est plus rapide que de calculer des corrélations. Et surtout, il choisira ce dont il a besoin.
J'ai montré plus haut qu'il est difficile pour lui de choisir ce dont il a besoin, même si c'est là et qu'il ne le voit pas :(
Je préfère les cibles plus faciles. Je marque le TP/SL pour chaque barre. Le modèle lui-même décide lequel d'entre eux peut être négocié avec succès.
Ainsi, si le TP est supérieur au SL et que la précision est d'environ 50 %, vous pouvez fixer le résultat financier au détriment de la taille du lot et ne prendre la proportion qu'en argent.
Je viens d'y réfléchir, en regardant ma propre stratégie (dont j'ai montré la capture d'écran ci-dessus) - j'ai une différence de 61,8 % (idéalement - en fait moins à cause du retard dans la prise de décision).
Ainsi, si le TP est supérieur au SL et que la précision est d'environ 50 %, il est possible de fixer le résultat financier en fonction de la taille du lot et de prendre la proportion uniquement en termes d'argent.
Je viens d'y penser, en regardant ma propre stratégie (dont j'ai montré la capture d'écran ci-dessus) - j'ai une différence de 61,8 % (idéalement - en fait moins à cause du retard dans la prise de décision).
À TP=SL, la différence sera d'environ 50 %. À TP = 2*SL, elle sera de 33 %, etc.
Le bénéfice moyen d'une transaction est toujours très faible. Environ 0,00005. Mais il sera dépensé en spread, slippage, swap, qui ne sont pas pris en compte dans le markup du professeur (le spread est pris en compte, mais le minimum par barre, le réel sera plus élevé).
Et ceci en utilisant TP=SL=0,00400. C'est-à-dire qu'avec un risque de 400 nous obtenons un profit de 5 pts, soit un avantage d'environ 1%.
J'aimerais prendre au moins 10 pts sur le mouvement de 50 pts, mais là toutes les options sont plum.
Mais c'est tout avec mes jetons et mes objectifs. Il y a peut-être de meilleures options.