Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 23

 
Aleksey Vyazmikin #:

La cible peut être changée, mais pour quoi faire, une idée ?

Jusqu'à présent, j'ai surtout expérimenté avec le TP/SL. Juste en pips ou à partir de la volatilité, de sorte que la nuit je ne mette pas le même TP/SL que pendant la journée.
La majoration pour le professeur est facile à faire. Les transactions sont fréquentes.
Mais toujours le même 50/50 au mieux avec un léger avantage. Par exemple, on peut obtenir 0,00005 sur une transaction.
Mais les slippages ne sont pas du tout pris en compte, les spreads sont pris en compte, mais ils ne sont connus qu'au minimum par barre, et en réalité seront plus importants. Swaps. Tout ce qui précède engloutira ce maigre 0,00005.
Tout cela à TP/SL 300...500, c'est-à-dire que les drawdowns sont énormes, jusqu'à 1000 pertes d'affilée si l'on est sur M5. Les drawdowns durent jusqu'à 2 ans. Vous avez besoin d'un dépôt important pour de tels drawdowns. Nous risquons une perte de 300pts*1000 fois, et nous en obtenons 5 en moyenne. Ce qui s'additionne.

Avec un profit de 5 pts, il serait bon de risquer 50-100 pts, mais il y a une ligne plate (presque droite) vers le bas.

Il n'y a pas de prédicteurs normaux pour le TP/SL pour donner au moins 0,00020 par transaction.

Je cherche également de nouveaux jetons et de nouvelles cibles.
 
elibrarius #:

J'ai surtout expérimenté le TP/SL jusqu'à présent. Juste en pips ou à partir de la volatilité, de sorte que la nuit je ne mette pas le même TP/SL que pendant la journée.
La majoration pour le professeur est facile à faire. Les transactions sont fréquentes.
Mais toujours le même 50/50 au mieux avec un léger avantage. Par exemple, on peut obtenir 0,00005 sur une transaction.
Mais les slippages ne sont pas du tout pris en compte, les spreads sont pris en compte, mais ils ne sont connus qu'au minimum par barre, et en réalité seront plus importants. Swaps. Tout ce qui précède engloutira ce maigre 0,00005.
Tout cela à TP/SL 300...500, c'est-à-dire que les drawdowns sont énormes, jusqu'à 1000 pertes d'affilée si l'on est sur M5. Les drawdowns durent jusqu'à 2 ans. Vous avez besoin d'un dépôt important pour de tels drawdowns. Nous risquons une perte de 300pts*1000 fois, et nous obtenons une moyenne de 5. Ce qui s'additionne.

Avec un profit de 5 pts, il serait bon de risquer 50-100 pts, mais il y a une ligne plate (presque droite) vers le bas.

Il n'y a pas de prédicteurs normaux pour le TP/SL pour donner au moins 0.00020 par trade.

Je cherche également de nouveaux jetons et de nouvelles cibles.

Je pense qu'il est plus difficile de former un modèle qui réponde à la question "comment le prix va bouger" que de répondre à la question "où le prix va aller". Par conséquent, après avoir défini les limites que le prix est plus susceptible d'atteindre ou non, vous devez choisir une stratégie. Je pense que l'horizon devrait être "jusqu'à la fin de la journée" avec 3-5 points de contrôle (différents modèles ?) qui sont activés soit par un événement, soit par le temps. En ayant un plan général pour la journée, vous pouvez trader, peut-être qu'alors un gros stop loss sera justifié.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je pense qu'il est plus difficile de former un modèle qui réponde à la question "comment le prix va-t-il bouger" que de répondre à la question "où le prix va-t-il aller". Par conséquent, après avoir déterminé les limites que le prix est plus susceptible d'atteindre ou non, vous devez choisir une stratégie. Je pense que l'horizon devrait être "jusqu'à la fin de la journée" avec 3-5 points de contrôle (différents modèles ?) qui sont activés soit par un événement, soit par le temps. Si vous avez un plan général pour la journée et que vous pouvez trader, peut-être qu'un gros stop loss sera justifié.

Non seulement le SL est important, mais le TP=SL. Ou presque.

 
elibrarius #:

Non seulement SL y est important, mais TP=SL. Ou presque.

Je parle de cette approche (regardez l'image ci-dessous), il y a une zone d'incertitude - marquée en rouge ici, il y a les niveaux 23,6 - à ces niveaux un signal est généré et le modèle devrait décider si le prix va atteindre le niveau 61,8 ou non, s'arrêter à atteindre le niveau zéro (prix d'ouverture de la journée).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je parle de cette approche (regardez l'image ci-dessous), il y a une zone d'incertitude - marquée en rouge ici, il y a les niveaux 23,6 - à ces niveaux un signal est généré et le modèle devrait décider si le prix va atteindre le niveau de 61,8 ou non, s'arrêtant à atteindre le niveau zéro (prix d'ouverture de la journée).

Je préfère les objectifs plus faciles. Je marque des TP/SL pour chaque barre. Le modèle doit décider lui-même de ceux qu'il peut négocier avec succès.
 
elibrarius #:
Je préfère les cibles plus faciles. Je marque le TP/SL pour chaque barre. Le modèle décide lui-même de celles qu'il peut négocier avec succès.

Les objectifs plus simples - comme vous le dites - ne fonctionnent pas.

Il s'avère simplement que la barre de transition la plus proche sera classée négativement, et la suivante positivement - et les prédicteurs ne changeront pas beaucoup pendant ce temps, ce qui complique l'apprentissage.

 
Aleksey Vyazmikin #:

C'est l'approche que j'adopte,

décaler la conception vers la droite de 5 à 6 heures (ou le nombre d'heures que vous obtenez) pour les volumes minimums - 0:00 sur le serveur ne signifie rien du tout, et il y a un point de référence raisonnable à cet égard.

 
Maxim Kuznetsov #:

décaler la conception vers la droite de 5 à 6 heures (ou le nombre d'heures que vous obtenez) pour les volumes minimums - 0:00 sur le serveur ne signifie rien du tout, et il y a là un point de référence raisonnable

Mes observations sont différentes.

 
Aleksey Vyazmikin #:

J'ai une autre observation à faire.

et il ne s'agit pas d'observations personnelles :-) il s'agit de mathématiques et de statistiques. calculez l'emplacement optimal de la grille diagonale et ses nœuds se situeront exactement de la sorte

 
Maxim Kuznetsov #:

et il ne s'agit pas d'observations personnelles :-) il s'agit de mathématiques et de statistiques. calculez l'emplacement optimal de la grille diagonale et ses nœuds seront "couchés" exactement comme cela.

Je suis même curieux de savoir comment le calculer.