Excellent EA en backtest ! - page 135
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à signaler. Mon compte fxdd semble fonctionner correctement. Je n'ai pas vu le spread dépasser 3 pips. C'est un changement rafraîchissant par rapport à IBFX qui dépassait souvent des spreads de 6 pip sur l'euro détruisant totalement le programme CT.
La version que je teste actuellement est la 1.95 SR Euro-variable SB. En tant que tel, j'ai le filtre de spread et un filtre ATR minimum en place dans cette version. Au cours des trois derniers jours, le marché n'a pas donné d'ATR supérieur à 0,002, ce qui est le minimum que ce filtre permet de négocier, il n'a donc ouvert aucune position au cours des trois derniers jours.
J'étais assez désespéré pour faire fonctionner quelque chose avec cela avant de conclure qu'ibfx devait disparaître. Il est possible que mon filtrage soit plus restrictif qu'il ne devrait l'être. Je regarde maintenant les back tests de la version 193b et de cette version et je me demande si c'est un avantage ou non d'alléger le filtrage en faveur de l'obtention de plus d'ordres. Je n'ai pas encore tiré de conclusion à ce sujet et je n'ai pas non plus décidé de manière définitive quels mois sont les meilleurs ou les pires. J'aimerais voir les données des traders brésiliens qui l'amènent à conclure que le mois de janvier est bon. Quelle est la force de la tendance mensuelle que vous observez réellement et sur combien d'années avez-vous effectué des tests pour arriver à cette conclusion ? Les résultats peuvent-ils être expliqués par d'autres conditions de marché que le mois ?
La principale différence entre le 193b et la version 195 que j'utilise, outre le filtre d'écart lui-même, est le filtre ATR. C'est ce qui m'a empêché d'entrer sur le marché au cours des trois derniers jours, et non le spread. Je ne suis pas convaincu qu'un réglage de 0,002 soit optimisé si l'on se base sur les comparaisons avec la version 193b qui n'a pas du tout de filtre ATR minimum et qui montre une meilleure récompense pour cela. Peut-être suis-je trop restrictif maintenant que je suis avec fxdd ?
à signaler. Mon compte fxdd semble fonctionner correctement. Je n'ai pas vu le spread dépasser 3 pips. C'est un changement rafraîchissant par rapport à IBFX qui dépassait souvent des spreads de 6 pip sur l'euro détruisant totalement le programme CT.
La version que je teste actuellement est la 1.95 SR Euro-variable SB. En tant que tel, j'ai le filtre de spread et un filtre ATR minimum en place dans cette version. Au cours des trois derniers jours, le marché n'a pas donné d'ATR supérieur à 0,002, ce qui est le minimum que ce filtre permet de négocier, il n'a donc ouvert aucune position au cours des trois derniers jours.
J'étais assez désespéré pour faire fonctionner quelque chose avec cela avant de conclure qu'ibfx devait disparaître. Il est possible que mon filtrage soit plus restrictif qu'il ne devrait l'être. Je regarde maintenant les back tests de la version 193b et de cette version et je me demande si c'est un avantage ou non d'alléger le filtrage en faveur de l'obtention de plus d'ordres. Je n'ai pas encore tiré de conclusion à ce sujet et je n'ai pas non plus décidé de manière définitive quels mois sont les meilleurs ou les pires. J'aimerais voir les données des traders brésiliens qui l'amènent à conclure que le mois de janvier est bon. Quelle est la force de la tendance mensuelle que vous observez réellement et sur combien d'années avez-vous effectué des tests pour arriver à cette conclusion ? Les résultats peuvent-ils être expliqués par d'autres conditions de marché que le mois ?
La principale différence entre 193b et la version 195 que j'utilise, outre le filtre de spread lui-même, est le filtre ATR. C'est ce qui m'a empêché d'entrer sur le marché ces trois derniers jours, pas le spread. Je ne suis pas convaincu qu'un réglage de 0,002 soit optimisé si l'on se base sur les comparaisons avec la version 193b qui n'a pas du tout de filtre ATR minimum et qui montre une meilleure récompense pour cela. Peut-être suis-je trop restrictif maintenant que je suis avec fxdd ?J'ai fait un test sur 3 ans avec CT 1.93b et Templar en a fait un depuis 1999, nos données proviennent des serveurs MT4, puisque nous les avons téléchargées depuis la plateforme...
J'ai commenté plus tôt pourquoi je pense que les performances de CT sont médiocres en fin d'année : à cause de beaucoup de tendances haussières ainsi que de la majorité des ordres de CT qui sont des ventes.
Je trade en direct avec CT sur NorthFinance. L'écart de 2 pip est une bénédiction et est essentiel pour que CT fonctionne correctement. Je n'aurais pas dû trader cette semaine dans des conditions difficiles mais je devais faire des tests comparatifs avec la démo/backtesting. J'ai commencé le boxing day et le deuxième trade a touché mon stop loss, ce qui est un début douloureux, mais cela a été vérifié sur le backtest car la perte réelle, malgré le fait qu'elle ait été touchée, était dans les 2 pips de la position stop. Le reste de la semaine n'a été que des gagnants, de petits 10 pips ici et là, parfaits pour le backtest sur les mêmes données. Mais je l'ai fermé quelques heures plus tôt car je ne voulais pas qu'il soit ouvert ce week-end qui peut avoir un écart de plus de 100 pips, en théorie le week-end le plus risqué de l'année. Cela s'est avéré être une autre erreur car CT aurait fait 2 autres gagnants dans les dernières heures mais je ne pouvais pas risquer d'être coincé dans un mauvais trade pendant les vacances du Nouvel An.
Donc, bonne et mauvaise nouvelle, il fait principalement ce qu'il est censé faire mais les conditions ne sont pas bonnes pour gagner de l'argent. Encore une fois, le backtest montre qu'il peut prendre jusqu'à avril avant que cette chose trouve vraiment son grove et vole et je pense que si j'arrive à la première semaine de février au moins comme break even, il a une chance réelle de fonctionner. Je peux également souligner que les 2 derniers mois ont été les pires pour CT par rapport à n'importe quel mois des 3 dernières années ! J'espère qu'il ne s'agit que d'une baisse et qu'il y aura une reprise l'année prochaine, mais je pense que c'est dû à l'ATR qui n'a jamais été aussi bas.
Un dernier point après des tests exhaustifs, j'ai maintenant réussi à faire fonctionner CT avec AUCUN filtre, pas de cci adx, rien dans cette section, juste quelques bons ajustements à la logique de CT. C'est exactement ce dont j'avais besoin car je pense que tout ce qui est ajouté ici donne un mauvais biais aux décisions.
En tout cas, plus vite vous vous éloignez d'IBFX et de FXDD, mieux c'est. Bien qu'IBFX soit un escroc, j'espère que vous réalisez que toutes les transactions sont compensées par un autre courtier et qu'IBFX n'est qu'un IB pour FOREX LIQUIDITY qui vous mettra en manuel si vous réalisez un profit.
Je trade en direct avec CT maintenant sur NorthFinance. L'écart de 2 pip est une bénédiction et est essentiel pour que CT fonctionne correctement. Je n'aurais pas dû trader cette semaine dans des conditions difficiles mais je devais faire des tests comparatifs avec la démo/backtesting. J'ai commencé le boxing day et le deuxième trade a touché mon stop loss, ce qui est un début douloureux, mais cela a été vérifié sur le backtest car la perte réelle, malgré le fait qu'elle ait été touchée, était dans les 2 pips de la position stop. Le reste de la semaine a été TOUS gagnants avec des petits 10 pips ici et là, parfaits pour le backtest sur les mêmes données. Mais je l'ai fermé quelques heures plus tôt car je ne voulais pas qu'il soit ouvert ce week-end, qui peut avoir un écart de plus de 100 pips, en théorie le week-end le plus risqué de l'année. Cela s'est avéré être une autre erreur car CT aurait fait 2 autres gagnants dans les dernières heures mais je ne pouvais pas risquer d'être coincé dans un mauvais trade pendant les vacances du Nouvel An.
Donc bonne et mauvaise nouvelle, il fait principalement ce qu'il est censé faire mais les conditions ne sont pas bonnes pour faire de l'argent. Encore une fois, les backtests montrent que cela peut prendre jusqu'à avril avant que cette chose ne trouve vraiment son grove et ne vole et je pense que si j'arrive à la première semaine de février au moins comme break even, cela a une chance réelle de fonctionner. Je peux également souligner que les 2 derniers mois ont été les pires pour CT par rapport à n'importe quel mois des 3 dernières années ! J'espère qu'il ne s'agit que d'une baisse et qu'il y aura une reprise l'année prochaine, mais je pense que c'est dû à l'ATR qui n'a jamais été aussi bas.
Un dernier point après des tests exhaustifs, j'ai maintenant réussi à faire fonctionner CT avec AUCUN filtre, pas de cci adx, rien dans cette section, juste quelques bons ajustements à la logique de CT. C'est exactement ce dont j'avais besoin car je pense que tout ce qui est ajouté ici donne un mauvais biais aux décisions.
En tout cas, plus vite vous vous éloignez d'IBFX et de FXDD, mieux c'est. Bien qu'IBFX soit un escroc, j'espère que vous réalisez que toutes les transactions sont compensées par un autre courtier et qu'IBFX n'est qu'un IB pour FOREX LIQUIDITY qui vous mettra en manuel si vous réalisez un profit.Bien... Quelle version utilisez-vous ? Avez-vous fait les ajustements sur ses logiques ?
Oui, FXDD comme David l'a dit (il négocie en direct avec eux avec CT) a des fluctuations sur leur spread, mais cela se produit pendant quelques secondes et jamais plus que cela, seulement sur des variations de prix VRAIMENT folles... cela ne s'est jamais produit lorsque CT passait un ordre, donc il a dit qu'il n'y a rien à craindre avec FXDD. Je préférerais FXDD parce que je ne fais pas confiance à NF. Je ne sais pas... le modèle de leur site web est effrayant... cela ressemble trop à une escroquerie... et j'ai entendu de mauvaises choses à leur sujet.
Bolt, j'aimerais savoir quelles modifications vous avez apportées à la logique. J'ai passé un temps considérable à étudier la logique et le code de cet EA. Je pense avoir les paramètres optimaux pour la version 193b mais je ne suis pas arrogant au point d'être fermé à la possibilité qu'il n'existe pas une meilleure révision. Donc, ce que j'ai vraiment, ce sont les meilleurs paramètres et la meilleure configuration dont j'ai connaissance. Si vous avez quelque chose de mieux, n'hésitez pas à le partager.
D'après ce que vous avez dit, il me semble que vous n'avez pas une compréhension approfondie du code, mais je serais ravi que vous me prouviez que j'ai tort, vous savez ?
Je suis heureux d'entendre qu'il se comporte dans un compte réel comme il le démontre sur le backtest. Je me méfie aussi de NF. À ce stade, je ne suis pas vraiment à l'aise avec eux. Je ne suis pas vraiment à l'aise dans ma situation financière et c'est là le problème principal. Si j'avais de multiples comptes répartis dans tous les sens et que j'avais l'impression que si je perdais l'un d'entre eux, cela ne me ferait pas de mal, ce serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Je commence tout juste à me constituer un pécule et toute perte est douloureuse. Je suis juste très protecteur et je sais que je suis vulnérable.
J'ai surveillé le compte fxdd la semaine dernière et j'ai vu le spread varier d'un pip mais pas plus. J'autorise actuellement le 193b à trader en direct sur mon compte avec un risque de 0,1. Je m'attends donc à ce que mon compte de 760 $ ouvre sa prochaine position à environ 0,06 lot, ce qui représente un mouvement de 0,60 cents/pip.
Puisque je sais à quel point nous aimons tous poster nos rapports de backtest sur ce fil, voici le mien maintenant que j'ai 7 ans de données. Si j'avais le courage de l'autoriser à négocier avec un risque de 1,5, voici à quoi il ressemblerait...
Le truc, c'est qu'en peu de temps, ce backtest atteint le maxlot=10 sur le compte mini et à ce moment-là, les paramètres de risque deviennent une question discutable. C'est ce que vous appelez "voler", je suppose. Je pense que cet EA volera une fois que vous aurez atteint un point dans votre compte où aux maxlots vous ne subirez pas un drawdown irrécupérable dans votre compte. Je ne sais pas exactement où se trouve ce point. Je dois encore creuser dans ce test et voir combien de temps le pire drawdown s'est produit en termes de temps, et ensuite voir si c'était pendant un maxlot=10, combien cela représenterait-il en dollars ?
Quoi qu'il en soit, je suis l'exemple de David en ce qui concerne les courtiers, car il semble avoir obtenu les meilleurs rendements de tous les participants au fil de discussion à ce jour, à ma connaissance. Il se peut que je continue à trader à un niveau de risque plus élevé que lui une fois que je me serai assuré que les performances sont conformes au modèle de backtest. Le temps et les transactions nous le diront.
Mon objectif est maintenant de voir qu'il gagne plus qu'il ne perd. Je n'ai jamais pu obtenir cela d'ibfx.
En tout cas, plus vite vous vous éloignez d'IBFX et de FXDD, mieux c'est. J'espère que vous réalisez que toutes les transactions sont compensées par un autre courtier et qu'IBFX n'est qu'un IB pour FOREX LIQUIDITY qui vous mettra en manuel si vous réalisez un profit.
NorthFinance n'est pas mieux. Est-ce le même boulon du forum forexnews ?
Je pense que je suis trop anxieux. Je peux prouver le modèle avec des lots plus petits aussi bien qu'avec des lots plus grands. Une fois que le modèle s'est manifesté sur le compte réel, alors j'augmenterai le risque... Jusque-là, je fonctionnerai avec un risque de 0,02, ce qui me donnera des tailles de lot de 0,01.
Cela ne devrait pas prendre longtemps pour le savoir.
Je pense que je suis trop anxieux, je peux prouver le modèle avec des lots plus petits aussi bien qu'avec des lots plus grands. Une fois que le modèle s'est manifesté sur le compte réel, alors j'augmenterai le risque... Jusque-là, je vais fonctionner avec un risque de 0,02, ce qui me donnera des tailles de lots de 0,01.
oui, c'est une bonne stratégie... Je vous souhaite de réussir !
Bolt, j'aimerais savoir quelles modifications vous avez apportées à la logique. J'ai passé un temps considérable à étudier la logique et le code de cet EA. Je pense avoir les paramètres optimaux pour la version 193b mais je ne suis pas arrogant au point d'être fermé à la possibilité qu'il n'y ait pas une meilleure révision. Donc, ce que j'ai vraiment, ce sont les meilleurs paramètres et la meilleure configuration dont j'ai connaissance. Si vous avez quelque chose de mieux, n'hésitez pas à le partager.
D'après ce que vous avez dit, il me semble que vous n'avez pas une compréhension approfondie du code, mais j'aimerais bien que vous me prouviez que j'ai tort, vous savez ?
Je suis heureux d'entendre qu'il se comporte dans un compte réel comme il le démontre sur le backtest. Je me méfie aussi de NF. À ce stade, je ne suis pas vraiment à l'aise avec eux. Je ne suis pas vraiment à l'aise dans ma situation financière et c'est là le problème principal. Si j'avais de multiples comptes répartis dans tous les sens et que j'avais l'impression que si je perdais l'un d'entre eux, cela ne me ferait pas de mal, ce serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Je commence tout juste à me constituer un pécule et toute perte est douloureuse. Je suis juste très protecteur et je sais que je suis vulnérable.
J'ai surveillé le compte fxdd la semaine dernière et j'ai vu le spread varier d'un pip mais pas plus. J'autorise actuellement le 193b à trader en direct sur mon compte avec un risque de 0,1. Je m'attends donc à ce que mon compte de 760 $ ouvre sa prochaine position à environ 0,06 lot, ce qui représente un mouvement de 0,60 cents/pip.
Puisque je sais à quel point nous aimons tous poster nos rapports de backtest sur ce fil, voici le mien maintenant que j'ai 7 ans de données. Si j'avais le courage de l'autoriser à négocier avec un risque de 1,5, voici à quoi il ressemblerait...
Le truc, c'est qu'en peu de temps, ce backtest atteint le maxlot=10 sur le compte mini et à ce moment-là, les paramètres de risque deviennent une question discutable. C'est ce que vous appelez "voler", je suppose. Je pense que cet EA volera une fois que vous aurez atteint un point dans votre compte où aux maxlots vous ne subirez pas un drawdown irrécupérable dans votre compte. Je ne sais pas exactement où se trouve ce point. Je dois encore creuser dans ce test et voir combien de temps le pire drawdown s'est produit en termes de temps, et ensuite voir si c'était pendant un maxlot=10, combien cela représenterait-il en dollars ?
Quoi qu'il en soit, je suis l'exemple de David en ce qui concerne les courtiers, car il semble avoir obtenu les meilleurs rendements de tous les participants au fil de discussion à ce jour, à ma connaissance. Il se peut que je continue à trader à un niveau de risque plus élevé que lui une fois que je me serai assuré que les performances sont conformes au modèle de backtest. Le temps et les transactions nous le diront.
mon but maintenant est vraiment de le voir gagner plus qu'il ne perd. Je n'ai jamais pu obtenir ça de l'IBFX.Au lieu de backtester 7 ans, pouvez-vous backtester le mois de mai jusqu'à décembre individuellement ????
Je pense que je suis trop anxieux, je peux prouver le modèle avec des lots plus petits aussi bien qu'avec des lots plus grands. Une fois que le modèle s'est manifesté sur le compte réel, ALORS j'augmenterai le risque... Jusque-là, je fonctionnerai avec un risque de 0,02, ce qui me donnera des tailles de lot de 0,01.
avez-vous testé la cybernétique ? depuis combien de temps ?