Backtesting/Optimisation - page 3
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Données de coche
Merci Nicholishen, j'ai compris. Je vais faire un essai et voir comment ça se passe.
Backtesting/Optimisation
Les fichiers comprennent un .hst et un .fxt qui contiennent plus d'un an de données tick en direct recueillies par le courtier.
Voir les instructions d'installation - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Salutations
Testeur de stratégie MT4 - Données tick M1 EurUsd
Les fichiers comprennent un .hst et un .fxt qui contiennent plus d'un an de données tick en direct recueillies par le courtier.
Voir les instructions d'installation - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Salutations
Salut,
Merci pour les données, vous avez fait un excellent travail ! Malheureusement, le fichier .hst est corrompu, l'en-tête est en désordre. Je vois que vous avez modifié le champ copyright, mais vous devriez le faire sans déplacer les données, dans une sorte de mode "overwrite". Pouvez-vous poster un fichier .hst non modifié ?
Merci,
CodeMaster
Salut,
Merci pour les données, vous avez fait un excellent travail ! Malheureusement, le fichier .hst est corrompu, l'en-tête est en désordre. Je vois que vous avez modifié le champ copyright, mais vous devriez le faire sans déplacer les données, dans une sorte de mode "overwrite". Pouvez-vous poster un fichier .hst non modifié ?
Merci,
CodeMaster
il s'agit de données de barres M1, pas de données de ticks réels
Le backtester fonctionne avec des ticks simulés et non réels.
Les seules cotations réelles sont l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas.
c'est pourquoi vous obtenez toujours une qualité de 25% sur le backtesting M1.
si vous voulez des ticks réels, enregistrez-les, mais n'utilisez pas le backtester.
il s'agit de données de barres M1, pas de données de ticks réels
Le backtester fonctionne avec des ticks simulés et non réels.
les seules cotations réelles sont l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas.
c'est pourquoi vous obtenez toujours une qualité de 25% sur le backtesting M1.
Si vous voulez des ticks réels, enregistrez-les, mais n'utilisez pas le backtester.
Il s'agit d'une barre de données M1, pas de données tick réelles.
Le backtester fonctionne avec des ticks simulés et non réels.
les seules cotations réelles sont l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas.
c'est pourquoi vous obtenez toujours une qualité de 25% sur le backtesting M1.
Si vous voulez de vrais ticks, enregistrez-les, n'utilisez pas le backtester.Selon le courtier auprès duquel j'ai obtenu ces données, le fichier fxt est ce que MT crée à partir des données hst. Ils disent que le fichier fxt émule le serveur. Le courtier déclare que le fxt qu'il a inclus n'est pas une émulation, mais des données tick réelles enregistrées à partir de leur serveur. Je me base simplement sur ce qu'ils me disent. J'espère que cela vous aidera. J'ai toujours été capable d'obtenir 90% ou plus. Il est possible que le fichier ait été corrompu par la compression. Le fichier original qu'ils ont envoyé était de 99 Mo.
Il s'agit d'une barre de données M1, pas de données tick réelles.
Le backtester fonctionne avec des ticks simulés et non réels.
les seules cotations réelles sont l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas.
c'est pourquoi vous obtenez toujours une qualité de 25% sur le backtesting M1.
Si vous voulez de vrais ticks, enregistrez-les, n'utilisez pas le backtester.Selon le courtier auprès duquel j'ai obtenu ces données, le fichier fxt est ce que MT crée à partir des données hst. Ils disent que le fichier fxt émule le serveur. Le courtier déclare que le fxt qu'il a inclus n'est pas une émulation, mais des données tick réelles enregistrées à partir de leur serveur. Je me base simplement sur ce qu'ils me disent. J'espère que cela vous aidera. J'ai toujours été capable d'obtenir 90% ou plus. Il est possible que le fichier ait été corrompu par la compression. Le fichier d'origine qu'ils ont envoyé était de 99 Mo.
Importation et conversion des données historiques pour les tests de stratégie - bug de 1HR ?
Bonjour,
J'ai suivi le tutoriel de CodersGuru sur le chargement des données de prix historiques d'Alpari et j'ai réussi à faire fonctionner ce processus pour toutes les périodes de temps SAUF celle de 60 minutes. J'obtiens un total de 573969 enregistrements pour le fichier 1M, 132860 enregistrements pour le 5M , 44723 enregistrements pour le 15M, 22175 enregistrements pour le 30M, mais seulement 536 enregistrements pour l'horizon temporel 1H (60M). Étant donné que 573969 divisé par 60 = 9566.15, je ne comprends pas pourquoi j'obtiens beaucoup moins de barres que je ne le devrais.
De plus, la date la plus ancienne listée pour la période 1H dans le centre d'historique est 2006.03.06 alors que pour toutes les autres périodes, elle est 2004.06.16 - presque 2 ans de données en plus !
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ? Il me semble qu'il s'agit d'un bug. Étant donné que j'ai besoin de la période 1H afin de backtester ma stratégie, je dois vraiment trouver une solution.
Merci,
Ian