Indicateurs multitemporels - page 429
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
code
Pourquoi CET indicateur ?...il n'est pas si chaud de toute façon...jetez-y un coup d'oeil...
Je trouve cet indicateur intéressant pour confirmer un signal.
Si plage ou début de tendance...
Donc, je cherche un indicateur de timing...l'ai-je ?
Comme d'habitude, il s'agit d'une variation d'un thème connu : il s'agit d'une transformation inverse de fisher d'une variation d'oscillateur impressionnante (en utilisant 3 au lieu de 5 pour une courte durée et en utilisant lwma au lieu de sma) mais comme ils n'ont pas réussi à amener les valeurs dans une plage de valeurs appropriée pour la transformation inverse de fisher, cela donne des résultats très erratiques en fonction du cadre temporel. Essayez-le sur une base hebdomadaire ou mensuelle où la "nature fait son travail" et vous verrez à quoi il ressemble lorsqu'il fonctionne normalement.
Je pense que l'auteur de cet indicateur devrait être contacté pour corriger l'erreur de normalisation des valeurs afin qu'elles s'intègrent dans la plage de valeurs attendue de la transformée inverse du pêcheur et qu'elles donnent des résultats cohérents indépendamment du cadre temporel ou du symbole sur lequel elles sont appliquées s'il prévoit de garder cet indicateur commercial.
Pourquoi CET indicateur ?...il n'est pas si chaud de toute façon...jetez-y un coup d'oeil...
...
Merci...mais même quand ça ressemble à ce que ça devrait être, sur des intervalles de temps plus élevés, ce n'est pas le Saint Graal:)...
Comme d'habitude, il s'agit d'une variation d'un thème connu : il s'agit d'une transformation inverse de fisher d'une variation d'oscillateur impressionnante (en utilisant 3 au lieu de 5 pour une courte durée et en utilisant lwma au lieu de sma) mais comme ils n'ont pas réussi à amener les valeurs dans une plage de valeurs appropriée pour la transformation inverse de fisher, cela donne des résultats erratiques en fonction du cadre temporel. Essayez-le sur une base hebdomadaire ou mensuelle où la "nature fait son travail" et vous verrez à quoi il ressemble lorsqu'il fonctionne normalement. Je pense que l'auteur de ce programme devrait être contacté pour corriger l'erreur de normalisation des valeurs afin qu'elles s'intègrent dans la plage de valeurs attendue par la transformée inverse de Fisher et qu'elles donnent des résultats cohérents indépendamment de la période de temps ou du symbole auquel elles sont appliquées s'il prévoit d'en conserver la commercialisation.
code
Comme d'habitude, c'est une variation d'un thème connu : c'est une transformation inverse de fisher d'une variation d'oscillateur impressionnante (en utilisant 3 au lieu de 5 pour une courte durée et en utilisant lwma au lieu de sma) mais comme ils n'ont pas réussi à amener les valeurs dans une plage de valeurs appropriée pour la transformation inverse de fisher, cela donne des résultats tellement erratiques selon le cadre temporel. Essayez-le sur une base hebdomadaire ou mensuelle où la "nature fait son travail" et vous verrez à quoi il ressemble lorsqu'il fonctionne normalement. Je pense que l'auteur de ce programme devrait être contacté pour corriger l'erreur de normalisation des valeurs afin qu'elles s'intègrent dans la plage de valeurs attendue par la transformée inverse de Fisher et qu'elles donnent des résultats cohérents indépendamment de la période de temps ou du symbole auquel elles sont appliquées s'il prévoit d'en conserver la commercialisation.
Merci pour vos explications et précisions
Je vais tester la transformée de fisher
Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 KB, 2169 views)
Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 views)
Ces indicateurs ne se repeignent pas ?
code
Comme d'habitude, il s'agit d'une variation d'un thème connu : il s'agit d'une transformation inverse de fisher d'une variation d'oscillateur géniale (en utilisant 3 au lieu de 5 pour la courte durée et en utilisant lwma au lieu de sma) mais comme ils n'ont pas réussi à amener les valeurs dans une plage de valeurs appropriée pour la transformation inverse de fisher, cela donne des résultats tellement erratiques selon le cadre temporel. Essayez-le sur une base hebdomadaire ou mensuelle où la "nature fait son travail" et vous verrez à quoi il ressemble lorsqu'il fonctionne normalement. Je pense que l'auteur de ce programme devrait être contacté pour corriger l'erreur de normalisation des valeurs afin qu'elles s'intègrent dans la plage de valeurs attendue par la transformée inverse de Fisher et qu'elles donnent des résultats cohérents indépendamment de la période de temps ou du symbole auquel elles sont appliquées s'il prévoit d'en conserver la commercialisation.
Je vais tester cet indicateur, il semble basé sur le principe du mème que le DM Range_factor
Mode marché.mq4
Ils ne sont pas les mêmes
Vous trouverez plus d'informations sur la transformation de Fisher ici : Fisher transformation - Wikipédia, l'encyclopédie libre
Et non, pas de repeinture
Merci pour vos explications et précisions
Je vais tester la transformation de fisher
Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 KB, 2169 views)
Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 views) Ces indicateurs ne se repeignent pas ?Quelqu'un a-t-il un indicateur qui dessine une ligne horizontale de la 200MA hebdomadaire sur le cadre temporel quotidien et 4H ?
C'est une conversion d'un des indicateurs de John Ehlers à metatrader et n'a rien à voir avec le "DM_range factor". Quoi qu'il en soit, voici une version du mode marché qui a des ruptures colorées, des alertes et qui est aussi un indicateur multi-temporelle.
beauté...
on peut le voir dans Force Index+MAcD
comme dans Volatility quality, zero line
indicateur
C'est une conversion d'un des indicateurs de John Ehlers à metatrader et n'a rien en commun avec le "DM_range factor". Quoi qu'il en soit, voici une version du mode marché qui a des ruptures colorées, des alertes et qui est aussi un indicateur multi-temporelle.
Merci
Je vais tester cet indicateur
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les archives de TASC (ici : Back Issues Archive search for March 2010 issue). Voici une citation partielle de l'article :
Empirical Mode Decomposition
par John F. Ehlers et Ric Way
Le marché est-il en tendance ou en mode cycle ? Identifiez le mode du marché et tradez en conséquence.
Même le lecteur de graphiques le plus occasionnel sera capable de repérer les moments où le marché est en mode cyclique et les autres moments où des tendances à plus long terme sont en jeu. Les marchés cycliques sont idéaux pour le swing trading. Cependant, tenter de négocier des mouvements alternatifs dans un marché en tendance peut être une recette pour le désastre. De même, l'application de techniques de trading de tendance sur un marché cyclique peut également causer des ravages sur votre compte. Les modes de cycle ou de tendance peuvent être identifiés a posteriori. Mais il serait utile de disposer d'une approche scientifique objective pour vous guider vers le mode actuel du marché.
Un certain nombre d'outils sont déjà disponibles pour différencier les modes de cycle et de tendance ; la mesure de la pente de la tendance sur la période du cycle par rapport à l'amplitude du swing cyclique est une possibilité. Cependant, cet article décrit une approche unique pour déterminer le mode du marché.
Le mode cyclique
Nous commençons par penser au mode cyclique en termes de fréquence ou de son inverse, la périodicité. Les marchés sont fractals, de sorte que les graphiques quotidiens, hebdomadaires et intrajournaliers sont indiscernables lorsque les échelles de temps sont supprimées. Il est donc utile de considérer la période du cycle en termes de nombre de barres. Par exemple, un cycle de 20 barres utilisant des données quotidiennes correspond à une période de cycle d'environ un mois.
Lorsqu'on les considère comme une forme d'onde, les tendances de prix à variation lente constituent les composantes à basse fréquence de la forme d'onde et les fluctuations quotidiennes (bruit) constituent les composantes à haute fréquence. L'objectif en mode cycle est de filtrer les composantes indésirables - tant les tendances à basse fréquence que le bruit à haute fréquence - et de ne conserver que la gamme de fréquences sur la période d'oscillation souhaitée.
Merci, je vais tester cet indicateur