Cette longue période initiale de ligne presque plate, et cette dernière période de glissement vers le bas indiquent que l'EA a un niveau élevé d'"incohérence". Non, cette mesure d'"incohérence" ne fait pas partie du rapport, mais elle pourrait être très utile si elle y était.
Le front strech je peux vivre avec, c'est une construction lente de 10k à 50K son les 2 dernières semaines de mai qui m'a tué. J'ai besoin d'une meilleure façon d'essayer de filtrer mes trades, il y a un stop de 60 pip sur tous les trades et tous les trades sont fermés le vendredi pour éviter une perte de Gap. J'envisage également de réduire le pourcentage de risque au fur et à mesure que le solde augmente au lieu de le laisser stable, ce qui pourrait améliorer le graphique mais pas l'EA. Je vais ajouter le mois de juin ce week-end, et peut-être prolonger la période de test de 12 mois supplémentaires.
Je vais déposer un indicateur sur mon modèle de test pour voir si je peux en trouver un qui pourrait éliminer un peu plus de perdants que de gagnants, ce qui pourrait améliorer mes résultats de façon spectaculaire.
Merci pour vos commentaires.
Oui, trouver les bons filtres serait certainement utile, tant que cela n'exclut pas les transactions rentables.
Je n'ai jamais été un fan des stops à points fixes. Je n'ai jamais été non plus un fan des % de risque fixes. Ils devraient être dynamiques en fonction des conditions de trading et du ratio risque/récompense - ce qui devient une question de comment vous calculez réellement ces valeurs dans votre EA.
Oui, trouver les bons filtres serait certainement utile, tant que cela n'exclut pas les transactions rentables.
Je n'ai jamais été un fan des stops à points fixes. Je n'ai pas non plus été un fan des % de risque fixes. Ils devraient être dynamiques en fonction des conditions de trading et du ratio risque/récompense - ce qui devient une question de comment vous calculez réellement ces valeurs dans votre EA.
Symbole | EURJPY (Euro contre Yen Japonais) | ||||
Période | 5 Minutes (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
Modèle | Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances les plus basses disponibles) | ||||
Barres dans le test | 66161 | Ticks modélisés | 16311952 | Qualité de la modélisation | n.d. |
Erreurs de cartes non concordantes | 99827 | ||||
Dépôt initial | 10000.00 | ||||
Bénéfice net total | 165559.36 | Bénéfice brut | 297982.38 | Perte brute | -132423.02 |
Facteur de profit | 2.25 | Gain attendu | 325.26 | ||
Pertes absolues | 1917.06 | Pertes maximales | 88562.83 (34.38%) | Abattement relatif | 35.57% (18406.04) |
Total des transactions | 509 | Positions courtes (% gagné) | 248 (39.52%) | Positions longues (% won) | 261 (46.74%) |
Transactions à profit (% du total) | 220 (43.22%) | Transactions perdantes (% du total) | 289 (56.78%) | ||
Le plus grand | transaction à profit | 24882.43 | transaction à perte | -9280.28 | |
Moyenne | profit commercial | 1354.47 | transaction à perte | -458.21 | |
Maximum | victoires consécutives (profit en argent) | 15 (58185.44) | Pertes consécutives (perte en argent) | 10 (-577.67) | |
Maximal | gain consécutif (nombre de victoires) | 112674.15 (8) | Perte consécutive (nombre de pertes) | -13906.95 (2) | |
Moyenne | gains consécutifs | 3 | pertes consécutives | 4 |
J'ai ajouté une fonction de risque dynamique. Cela a amélioré les résultats d'une manière décente. Ce test porte sur un an, alors que l'original ne portait que sur 9 mois. Il a permis d'attraper la plupart des gagnants au risque le plus élevé et la plupart des perdants au risque le plus faible. La variation du risque est de 3 % -> 0,5 %. Merci pour vos idées.
Vos erreurs de graphique non concordant ont quelque chose à voir avec le fait que MT4 reçoit des données incorrectes de votre courtier. Vous pouvez vous en débarrasser en téléchargeant des données à partir des serveurs MT4. Ces données ne correspondent pas à celles de votre courtier, ni à celles d'aucun autre courtier, mais elles vous permettront de modéliser un EA et de voir comment il réagit à des données proches de celles que vous attendez.
Vous trouverez une aide précieuse ici ;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Cela m'a aidé à mettre au point le mien. Bien que cela n'ait jamais vraiment semblé faire une grande différence dans les résultats..... cependant je suis un peu un noob de la programmation EA.
J'espère que ce lien vous aidera.
Colin
J'ai pensé que je pourrais ajouter ceci à propos de votre graphique, à en juger par la clarté de vos séries de pertes, il serait statistiquement facile de voir ce qui est commun à ces séries de pertes en faisant un graphique des résultats et en voyant le dénominateur commun. Ensuite, il suffit de ne pas trader lorsque ces circonstances se présentent. J'espère que cela ne semble pas trop vague, comme si quelqu'un lisait dans votre main. .......
Colin
J'ai pensé que je pourrais ajouter ceci à propos de votre graphique, à en juger par la clarté de vos séries de pertes, il serait statistiquement facile de voir ce qui est commun à ces séries de pertes en faisant un graphique des résultats et en voyant le dénominateur commun. Ensuite, il suffit de ne pas trader lorsque ces circonstances se présentent. J'espère que cela ne semble pas trop vague, comme si quelqu'un lisait dans votre main. .......
Colin
Merci pour votre contribution. J'essayais de filtrer les transactions perdantes. La deuxième série de résultats que j'ai postée (en réalité, j'ai probablement exécuté près de 100 séries de backtests sur un an pour obtenir cette amélioration) était ma dernière, j'ai ajouté un indicateur de volatilité pour essayer de réduire certaines pertes. J'ai trouvé quelques problèmes avec cet indicateur lors du backtesting d'autres paires. Je suis en train de le peaufiner et je publierai les résultats dès que je les aurai.
Dan
Cette dernière partie de la pente descendante constante est préoccupante.
Vous semblez avoir un EA sur-optimisé qui peut faire de gros bonds dans les profits, lorsque les tendances sont favorables, pour la période que vous testez.
Comme quelqu'un l'a déjà mentionné, lancez l'optimisation pour une plage de dates, puis testez-la à nouveau pour une plage de dates complètement différente, et voyez quel type de courbes vous obtenez. S'il fonctionne bien pour la période optimisée, et échoue sur tout le reste, je ne miserais pas encore sur l'EA.
Symbole | EURJPY (Euro contre Yen Japonais) | ||||
Période | 5 Minutes (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
Modèle | Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances les plus basses disponibles) | ||||
Paramètres | TrendFastTimeFrame=60 ; TrendSlowTimeFrame=60 ; TrendFastPeriod=1 ; TrendFastMethod=0 ; TrendFastPrice=0 ; TrendSlowPeriod=24 ; TrendSlowMethod=0 ; TrendSlowPrice=0 ; VeryFastTimeFrame=5 ; FastTimeFrame=5 ; MedTimeFrame=5 ; SlowTimeFrame=5 ; VeryFastPeriod=5 ; VeryFastMethod=1 ; VeryFastPrice=0 ; FastPeriod=15 ; FastMethod=1 ; FastPrice=0 ; MedPeriod=30 ; MedMethod=0 ; MedPrice=0 ; SlowPeriod=45 ; SlowMethod=0 ; SlowPrice=0 ; iShift=5 ; ATRLevelNOWAY=0.32 ; ATRLevelFULL=0.1 ; ATRLevelLITE=0.06 ; StackSizeFull=7 ; StackSizeLite=1 ; DistanceApartFull=100 ; DistanceApartLite=100 ; StopLossFull=600 ; StopLossLite=600 ; TrailingStopLossStepFull=200 ; TrailingStopLossStepLite=200 ; TakeProfitFull=0 ; TakeProfitLite=0 ; RiskFull=0.03 ; RiskLite=0.005 ; LotSize=0.1 ; Lots=0.1 ; Slippage=0 ; MAttempts=1 ; MNumber=0 ; maGap=250 ; | ||||
Barres dans le test | 67298 | Ticks modélisés | 16961277 | Qualité de la modélisation | n.d. |
Erreurs de cartes non concordantes | 99916 | ||||
Dépôt initial | 10000.00 | ||||
Bénéfice net total | 610317.14 | Bénéfice brut | 871000.36 | Perte brute | -260683.23 |
Facteur de profit | 3.34 | Gain attendu | 1925.29 | ||
Pertes absolues | 989.49 | Pertes maximales | 227851.88 (28.80%) | Tirage relatif | 48.59% (227625.88) |
Total des transactions | 317 | Positions courtes (% gagné) | 152 (46.05%) | Positions longues (% de won) | 165 (54.55%) |
Transactions à profit (% du total) | 160 (50.47%) | Transactions perdantes (% du total) | 157 (49.53%) | ||
Le plus grand | transaction à profit | 54394.65 | transaction à perte | -24521.58 | |
Moyenne | profit commercial | 5443.75 | transaction à perte | -1660.40 | |
Maximum | gains consécutifs (profit en argent) | 16 (162575.59) | Pertes consécutives (perte en argent) | 11 (-3882.38) | |
Maximal | gain consécutif (nombre de victoires) | 368228.29 (13) | Perte consécutive (nombre de pertes) | -65899.92 (4) | |
Moyenne | gains consécutifs | 3 | pertes consécutives | 3 |
Le graphique du haut est une échelle de temps de 15m. J'ai plus de 30 paramètres dans l'EA. Je n'ai changé que les ma's de trading, 4 + 4 autres qui se nourrissent de ce cadre temporel et qui n'ont pas leur propre paramètre dans les propriétés. J'ai laissé les paramètres du niveau d'ATR mais j'ai changé le cadre temporel. J'ai laissé les ma's de tendance à 1 heure. Je ne m'attendais pas à obtenir les mêmes résultats qu'avec le 5min, mais j'ai été heureux de constater qu'il a presque doublé sur l'année sans avoir à optimiser le fonctionnement de l'EA (stacksize stop, trailing, risk maGap etc). Si j'avais fait cela et ajusté mon paramètre ATR, qui serait très différent sur le 15, je pourrais probablement obtenir un bien meilleur rendement sur le 15 minutes. Je suis plus intéressé par le fait de déposer l'EA sur différentes paires sur un 5m. Grâce à mes tests, je sais déjà que le paramètre ATR et les niveaux que j'utilise pour déterminer la taille des transactions doivent être ajustés pour chaque paire et/ou chaque période. Cela permet d'éviter que cet EA puisse être utilisé sur n'importe quelle paire et n'importe quelle période sans modifier quelques paramètres.
L'ensemble du fond et le graphique 5m se sont améliorés à pas de géant. J'ai utilisé l'optimiseur au cours des derniers jours, 1400 exécutions. Il m'a aidé à ajuster quelques paramètres comme la taille de la pile, la distance de la pile et la distance de suivi pour les transactions FULL et LITE.
Celui-ci va retourner sur mon compte de démonstration pour quelques semaines.
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C'est mon premier message et ma première tentative d'utilisation d'un EA. Je l'ai transféré sur un compte de démonstration pour le regarder en temps réel et m'assurer qu'il ouvre et ferme correctement les transactions, etc.
Qu'est-ce qu'une erreur de graphique non concordant ? Est-ce que c'est beaucoup 12081 ?