L'ordre, le moment et le potentiel du processus de négociation - page 11
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(sans aucun rapport avec le sujet de départ), il s'agit en partie dela possibilité de couvrir des stratégies individuelles (instances d'une seule et même stratégie) sur des instruments fortement liés. Et dans le Forex, ils sont tous fortement liés.
Les apologistes de cette possibilité déclarent qu'en théorie "le risque total d'un ensemble de stratégies est proche de la moyenne quadratique". C'est-à-dire qu'ils se compensent mutuellement. Certains perdent et d'autres au contraire.
Mes adversaires répondent que "s'il pleut à verse, tout se déverse en même temps" - les risques sont simplement additionnés et jamais moyennés. Parce que c'est dans leur nature de prendre des risques. Le trader se préoccupe du pic vers le bas, parce que c'est peut-être le dernier et qu'il y a quelque chose à résumer.
En bourse, c'est plus facile - il existe des instruments indépendants ou des produits dérivés. La couverture y est possible - la négociation d'actifs s'accompagne d'opérations avec des contrats à terme, des options et des actifs à long terme (obligations).
Mais qu'en est-il ici ? Ils "couvrent" l'achat d'EURUSD avec l'achat d'USDCHF ? Donc... ils vendent un USD avec leur main gauche et achètent avec leur main droite. L'écart est donné, la marge est tenue. Regardez le panier de devises - il y a des croix et des quidams intacts, et les coûts sont stupéfiants.
un échange de merde est sorti. Et rien ne craint un tas de choses individuelles merdiques. Vous ne pouvez pas négocier dans des directions différentes sur des instruments liés ou corrélés. Et si vous échangez une seule et même personne, vous devriez choisir "Duncan McLeod" dans le jeu, qui devrait être le seul, mais il est beau.
Oui... et la couverture doit toujours être testée séparément - surveillez la matrice de covariance des courbes de rendement - afin d'éviter que le sous-système A ne s'effondre en même temps que le sous-système B et qu'ils n'aggravent ensemble la baisse... mais au lieu du traditionnel et détesté long terme Markovitz, nous pourrions par exemple juste opter pour une tendance linéaire des courbes, en supposant que les BTS sont négociés en volume fixe sans réinvestissement et ce n'est pas compliqué, même dans ms excel, si vous téléchargez les données quotidiennes des rendements des BTS.... pour ce qui est de garbage in = garbage out, je suis tout à fait d'accord et même intuitivement, il est impossible de construire une courbe croissante à partir de multiples courbes descendantes inutilisables (sauf dans le cas très rare d'une véritable cointégration, ce qui n'arrive presque jamais) et même une redistribution dynamique n'aidera pas... Je ne devrais pas plaisanter avec la plante ! Je ne devrais pas !
Oui... et les couvertures doivent être testées séparément - regardez la matrice de covariance des courbes de rendement - afin qu'il ne s'avère pas que le sous-système A fuit en même temps que le sous-système B et qu'ensemble ils aggravent le tirage... mais au lieu du traditionnel et détesté long terme Markovitz, nous pourrions par exemple juste opter pour une tendance linéaire des courbes, en supposant bien sûr que les BTS sont négociés en volume fixe sans réinvestissement et ce n'est pas compliqué, même dans ms excel, si vous téléchargez les données quotidiennes des rendements des BTS.... pour ce qui est de garbage in = garbage out, je suis tout à fait d'accord et même intuitivement, il est impossible de construire une courbe croissante à partir de multiples courbes descendantes inutilisables (sauf dans le cas très rare d'une véritable cointégration, ce qui n'arrive presque jamais) et même une redistribution dynamique n'aidera pas... Je ne devrais pas plaisanter avec la plante ! Je ne devrais pas !
"Je suis rarement stupide. Voudriez-vous l'expliquer étape par étape... ? " ?