Écart entre deux contrats à terme - page 4

 
Dmi3:

Je suis vraiment désolé si je pose des questions trop "intimes", mais j'ai l'habitude d'entrer dans les détails.

Je ne sais pas exactement ce que vous faisiez le 17 septembre.

Si GOLD-12.20-GOLD-9.20, alors GOLD-9.20 à partir de 12h30 le 17/09 ne change pas de prix, car le prix de règlement du contrat a déjà été déterminé par le cahier des charges, donc vous n'avez pas d'arbitrage, mais une contre-tendance simple et non compliquée GOLD-12.20.



Si GOLD-3.21-GOLD-12.20, comment diable avez-vous obtenu 62 contrats à l'entrée + 62 contrats à la sortie = 124 contrats, malgré le fait que le volume total des échanges de GOLD-3.21 le 17.09 n'était que de 306 contrats selon les données de la bourse ?


Par conséquent, la variante 2 n'est pas possible, la variante 1 l'est. Mais ce n'est pas de l'arbitrage, vous comprenez ?

Si un homme jette un code et dit qu'il y a une erreur dedans.

puis

Pensez-vous que cela vaut la peine d'y croire ?

 
prostotrader:

Je trade des stratégies d'arbitrage sur le FORTS depuis 2013 et j'entre et sors du marché naturellement.

Au début de l'année, j'ai ouvert un autre IIM :


Salutations, collègue. La vue sur la courbe d'équilibre est vraiment bonne, mais le rendement est trop faible - environ 5 % par mois. C'est bien sûr plus élevé qu'un dépôt bancaire, mais ce n'est pas grand-chose pour moi.

Sinon, je synchronise les futures comme suit. J'écris une minutka dans le fichier de manière forcée ou lorsqu'une nouvelle barre apparaît pendant une minute, mais si cela ne se produit pas à 55 secondes, j'ajoute cette minutka. Pourquoi à 55 secondes ? parce que le terminal n'a pas le temps de mettre à jour plusieurs fichiers à la fois pendant une seconde et cela arrive assez souvent, surtout pendant les sessions de nuit. Mais en général, tous les fichiers sont synchrones et ne dérangent pas ..... Naturellement, lorsque la connexion est perdue ou qu'il manque plus d'une mesure, l'histoire se termine au cours de toutes les mesures manquées, une bonne chose que le calcul du temps soit strictement fixé dans notre monde. Bonne chance !

 

L'indicateur affiché est intéressant, je vais l'essayer mais pourquoi ne pas utiliser tout de suite le bon outil ?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Московская Биржа - Календарные спреды
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  • www.moex.com
Календарный спред (КС) является новым сервисом на Срочном рынке Московской Биржи, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком...
 
Mihail Marchukajtes:

L'indicateur posté est intéressant, je vais essayer de voir mais pourquoi ne pas utiliser tout de suite le bon outil ?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

C'est très bien, mais ça ressemble beaucoup à "voici une stratégie, inscrivez-vous, prenez un bénéfice ! !!".

C'est plus un leurre qu'autre chose.

 
Renat Akhtyamov:

C'est très bien, mais cela ressemble beaucoup à "voici une stratégie, inscrivez-vous, prenez des bénéfices ! !!".

C'est plus un leurre qu'autre chose.

Non, c'est comme ça que fonctionnent les teneurs de marché. Ils vendent et achètent des écarts à gauche et à droite, maintenant ainsi la liquidité du marché. Et maintenant imaginez que le pro-trader aurait 4 Gs au lieu de 400 000, aujourd'hui son bénéfice serait de 940 au lieu de 94 000 en 9 mois, et c'est déjà de l'argent normal. Une telle stratégie est pratiquement gagnante, mais sa rentabilité n'est pas grande et j'ai besoin de bons capitaux pour la rendre palpable. J'ai téléchargé l'indicateur et je vais essayer de l'exécuter au démarrage du marché. Voyons ce qu'il va montrer. Peut-être que ces données seront utiles pour mon TS, dont le rendement est d'environ 5% par semaine. Mais pour trader le spread, il faut aussi connaître les règles, qui, j'en suis sûr, sont très faciles à écrire, mais ici je dois analyser la fenêtre du marché, comme je l'ai compris. En général, voyons ce qui se passe :-) Cependant, je n'ai toujours pas trouvé l'outil de spreads de calendrier dans MT5, c'est-à-dire qu'il y aura des problèmes pour envoyer des ordres.
 
Mihail Marchukajtes:
......... Il y aura donc un problème pour l'envoi des commandes.

Il ne peut y avoir aucun problème. Il est assez facile d'écrire un EA avec des boutons, en appuyant dessus, qui ouvre deux positions pour deux futures. Et si vous le souhaitez, l'EA surveille lui-même le spread et ouvre une position lorsque le montant fixé est atteint.

 
Alexey Viktorov:

Il ne peut y avoir aucun problème. Il est assez facile d'écrire un EA avec des boutons, en appuyant dessus, qui ouvre deux positions pour deux futures. Et si vous le souhaitez, le conseiller surveille le spread et ouvre une position lorsque le montant fixé est atteint.

Sauf qu'il devrait les ouvrir de manière presque synchrone car la valeur du spread n'est pas très stable, il s'agit juste d'ouvrir une position avec une position avec KC (spread calendaire). Ils ont fait cet outil pour, mais pourquoi il n'est pas disponible dans MT5 à l'ouvreur est inconnu :-(.
 

Eh bien, le marché s'est ouvert. Quand il ne reste qu'une minute, je dis toujours "Une minute et GOOL". :-)

Questions à l'auteur de l'indicateur :

1. J'ai compris que l'indicateur n'écrit pas l'historique et qu'il doit être écrit par moi-même quelque part dans un autre EA ?

2. Pouvez-vous expliquer plus en détail ce que signifient les lignes, ce que sont les tampons eux-mêmes et quelles sont les recommandations pour travailler avec cet indicateur ? Un peu plus de détails sur l'exemple de la situation actuelle ?

ligne horizontale rouge ? C'est vrai ? En regardant ces minutes, j'ai vu des tentatives du tampon rouge de franchir la ligne rouge, mais c'était tellement éphémère que je ne peux pas le faire à temps avec mes mains, et je pense que le robot avec les requotes n'a pas le temps non plus :-(

Merci pour cette réponse détaillée ?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 

Sur la stratégie principale la vue est assez intéressante, je savais même avant l'ouverture que nous allions descendre, mais quand l'ouverture a été une forte hausse seulement vu des opportunités de vendre à un meilleur prix, mais hélas :-(.


 
Mm-hmm... pas clair, mais sinistrement intéressant !!!!