Ce qui n'est pas compris et pris en compte lors de la discussion sur le modèle de marche aléatoire (RBS)
En général, on discute de la prémisse originale :
Mais ils ne considèrent pas du tout la suite du texte :
Voici l'élément principal que tous les débatteurs omettent de considérer :
SB est un processus aléatoire discret avec des incréments STATIONNAIRES indépendants.
Les incréments stationnaires sont des variables aléatoires avec un MOUVEMENT ZÉRO.
Et leur DISPERSION est LIMITÉE.
C'est pourquoi SB sera toujours similaire aux mouvements de prix des paires de devises et en général aux mouvements de prix de TOUS les actifs financiers et peut toujours être utilisé scientifiquement comme modèle des mouvements de prix de n'importe quel akitv financier, y compris les cotations des paires de devises sur le forex.
La variance des incréments des séries financières n'est pas une constante.
En outre, la somme cumulée des prix des actifs financiers dans des conditions normales ne peut être une valeur négative, et pour SB il n'y a pas de telle restriction.
La variance des incréments d'une série financière n'est pas une constante.
L'avez-vous calculé vous-même ? Pouvez-vous maintenant présenter les résultats de vos calculs ?
Avez-vous fait le calcul pour vous-même ?
Bien sûr que oui.
Quel est le problème de prendre les premiers incréments de prix à n'importe quel TF et de calculer la variance à différents moments de la série ?
Bien sûr.
Quel est le problème de prendre les premiers incréments de prix de n'importe quelle TF et de calculer la variance à différents moments de la série ?
L'avez-vous déjà fait ? Montrez-moi les résultats de vos calculs.
Vous avez déjà fait le calcul ? Montrez-moi les résultats de vos calculs.
Ils écrivent déjà et ne pensent même pas au fait qu'il existe une théorie des probabilités et qu'il existe un théorème limite de la théorie des probabilités, qui stipule :
La variance de la somme des processus aléatoires = la somme des variances des processus aléatoires.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Il est logique de réfléchir d'abord avant d'écrire toutes sortes de réfutations.
Vous avez déjà fait le calcul ? Montrez-moi les résultats de vos calculs.
Quoi, Nikolaev 2 ?
Série EURJPY, ouvert H1, incréments du 02.01.2018 au 06.09.2019, 2614 observations.
Le MO des incréments est non nul -0.0067.
La variance de la première moitié est de0,047153, la variance de la seconde moitié est de 0,030413.
Quoi, Nikolaev 2 ?
Série EURJPY, ouvert H1, incréments du 02.01.2018 au 06.09.2019, 2614 observations.
Le MO des incréments est non nul -0.0067.
Variance du premier semestre0.047153, variance du second semestre 0.030413
Et quelle est la différence entre MO et zéro ?
En théorie des probabilités, il n'y a pas de certitude absolue sur les valeurs du MO et de la variance.
Le MO est nul (MO=0) uniquement dans la transition où le nombre d'expériences ou de mesures de variables aléatoires tend vers l'infini.
Vous tracez les incréments et les postez ici et alors il sera clair pour tout le monde que le processus est stationnaire.
La variance des incréments des séries financières n'est pas une constante.
De même, la somme cumulée des prix des actifs financiers ne peut pas être négative dans des conditions normales, et il n'y a pas de telle limitation pour SB.
J'ai écrit que"leur DISPERSION est LIMITÉE", mais je n'ai pas écrit que la Dispersion est une constante.
En outre, qu'est-ce qui vous fait penser que la simple somme des incréments, que vous appelez "somme cumulée" pour une raison quelconque, doit nécessairement devenir négative ?
Tous les actifs financiers ont une variance finie qui varie dans des limites bien définies et qui maintient les valeurs actuelles de la somme des augmentations du prix de l'actif financier dans la zone positive.
Dans les processus aléatoires, il y a parfois des "valeurs aberrantes", où les valeurs individuelles de la somme des incréments sont beaucoup plus grandes que toutes les autres.
Mais cela ne change rien au tableau d'ensemble.
J'ai écrit que"leur DISPERSION est LIMITÉE", mais je n'ai pas écrit que la Dispersion est une constante.
En outre, qu'est-ce qui vous fait penser que la simple somme des incréments, que vous appelez "somme cumulée" pour une raison quelconque, doit nécessairement devenir négative ?
Tous les actifs financiers ont une variance finie qui varie dans des limites bien définies et qui maintient les valeurs actuelles de la somme des augmentations du prix de l'actif financier dans la zone positive.
Dans les processus aléatoires, il y a parfois des "valeurs aberrantes", où les valeurs individuelles de la somme des incréments sont beaucoup plus grandes que toutes les autres.
Cela ne change rien au tableau d'ensemble.
1. Il n'y a pas de concept de "variance bornée" à la télévision. Limitée par quoi ? De moins l'infini à plus l'infini ? Ou de moins un million à plus un million ? La variance d'un processus stationnaire doit être une constante.
2. Il n'y a pas de valeurs aberrantes dans une marche aléatoire discrète unidimensionnelle - regardez les incréments. Quel genre de valeurs aberrantes si les incréments ne peuvent être que de plus ou moins 1 ?
3. je n'ai écrit nulle part "être nécessairement négatif". La somme des incréments de SB peut être négative, la somme des incréments d'une gamme de prix de marché ne peut pas être négative dans des conditions normales.
Vous tracez les incréments et les postez ici et alors il sera clair pour tout le monde que le processus est stationnaire.
Rien ne sera clair pour personne - la stationnarité n'est pas déterminée à l'œil.
C'est la variance et le MO des sections de la série qui sont comparés.
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Il est courant de discuter de la prémisse originale :
Mais ils ne considèrent pas du tout la suite du texte :
Voici l'élément principal que tous les débatteurs omettent de considérer :
SB est un processus aléatoire discret avec des incréments STATIONNAIRES indépendants.
Les incréments stationnaires sont des variables aléatoires avec un MOUVEMENT ZÉRO.
Et leur DISPERSION est LIMITÉE.
C'est pourquoi SB sera toujours similaire aux mouvements de prix des paires de devises et en général aux mouvements de prix de TOUS les actifs financiers et peut toujours être utilisé scientifiquement comme modèle des mouvements de prix de n'importe quel akitv financier, y compris les cotations des paires de devises sur le forex.
Actuellement, le modèle le plus adéquat du mouvement des prix peut être considéré comme un processus aléatoire NON-STATIONNAIRE avec des incréments aléatoires STATIONNAIRES.