Expliquez le mécanisme. Si j'ai ouvert sur un teneur de marché, comment puis-je maintenant fermer sur un autre teneur de marché ? - page 2
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Ce ne sont que des contes de fées pour le peuple.
Il est techniquement possible de couvrir le risque uniquement pour une position importante.
Si la société de courtage accumule de nombreuses petites positions et place une position globale auprès d'un fournisseur de liquidités, alors que les petites positions se ferment, la société de courtage est obligée de maintenir sa position auprès du fournisseur, en ACCEPTANT TOUS LES RISQUES. C'est-à-dire que s'il y a 1000 clients et que l'un d'entre eux ferme sa position, la CB ne peut pas fermer la position globale - elle compense ce client à partir de ses propres fonds et reprend la perte éventuelle de sa position dans le taux global à la suite de la dynamique des prix. Ce n'est pas possible.
Une incohérence et une incompréhension étonnantes...
Ce ne sont que des contes de fées pour le peuple.
Il est techniquement possible de couvrir le risque uniquement pour une position importante.
Si la société de courtage accumule de nombreuses petites positions et place une position globale auprès d'un fournisseur de liquidités, alors que les petites positions se ferment, la société de courtage est obligée de maintenir sa position auprès du fournisseur, en ACCEPTANT TOUS LES RISQUES. En d'autres termes, s'il y a 1000 clients et que l'un d'entre eux ferme sa position, la CB ne peut pas fermer la position globale - elle indemnise ce client à partir de ses propres fonds et reprend la perte éventuelle de sa position dans le taux global à la suite de la dynamique des prix. Ce n'est pas possible.
Conneries.
Vous ne comprenez pas exactement comment fonctionne le mécanisme de placement des ordres. Le courtier/la chambre de compensation ouvre une position globale de clients sur un instrument et la ferme de la même manière, c'est-à-dire partiellement !!!!.
Pour ouvrir une position globale de longs ou de shorts (mon hypothèse), le courtier/négociant travaille soit par le biais de différents fournisseurs d'accès au marché boursier, soit par le biais de comptes séparés du même marché boursier.
Conneries.
Vous ne comprenez pas exactement comment fonctionne le mécanisme de placement des ordres, le courtier/négociant ouvre en fait une position globale du client dans un instrument et la ferme de la même manière, c'est-à-dire partiellement !!!!.
Afin d'ouvrir une position globale longue ou courte (mon hypothèse), le courtier/négociant travaille soit par l'intermédiaire de différents fournisseurs d'accès au marché boursier, soit par l'intermédiaire de comptes séparés du même marché boursier.
Comment l'envisagez-vous ?
Tout d'abord, le Forex n'est pas une bourse.
Supposons que 10 000 clients ouvrent une position d'achat EUR/USD à 100 USD chacun EN UNE FOIS - la CB place une position de 10 000 000 USD dans la banque.
Puis l'un d'eux ferme sa position - comment une société de courtage peut-elle FERMER sa position de 100 dollars à la banque à tout moment ?
Que faire si les clients n'ouvrent pas en même temps ? Et s'ils ont ouvert en achat pour 5 000 $ et ouvert en vente pour 5 000 $ - quel est le lot minimum en forex ?
Comment l'envisagez-vous ?
Tout d'abord, le forex n'est pas une bourse.
Supposons que 10 000 clients ouvrent une position d'achat EUR/USD de 100 $ chacun en une seule fois - la CB place une position de 10 000 000 $ en banque.
Puis l'un d'eux ferme sa position - comment une société de courtage peut-elle FERMER sa position de 100 dollars à la banque à tout moment ?
Que faire si les clients n'ouvrent pas en même temps ? Et s'ils ont ouvert en achat pour 5000 dollars et ouvert en vente pour 5000 - quel est le lot minimum dans le Forex ?
Tu es un élève de cinquième année ? Allez lire Wikipedia. ))
Tu es quoi, un élève de cinquième année ? Allez relire Wikipedia... ))
Tu m'en veux d'avoir été si méchante avec toi la dernière fois ?
Êtes-vous offensé que je vous ai brutalisé la dernière fois ?
Oh, vous êtes le wikipédialiste qui ne sait pas lire et penser. Ha, c'est une bonne supposition sur le wiki))))
Nan, je ne suis pas offensé, j'ai juste vu ta stupidité obstinée une fois de plus, et je ne peux pas passer outre quand tu sèmes encore la stupidité et l'absurdité. Mais apparemment rien ne t'aidera, finis l'école d'abord !)
Rebs, une position peut être couverte par un contrat à terme. Vous achetez un contrat à terme long avec un horizon de six mois et vendez le même contrat à terme au même moment. Et puis vous vendez ces deux grosses positions au bazar. Qui veut acheter, je vous en prie. Qui veut vendre, pas de problème. L'essentiel est de vendre ces deux positions au moment de l'ouverture du marché. C'est ainsi que l'on devient un teneur de marché. Pendant un moment. Et il est probable que plus ou moins de grandes sociétés de courtage le font. Ils achètent des contrats à terme sur la bourse et les vendent à leurs clients sans les retirer. IMHO
Un autre...
Un contrat à terme est un type unifié de contrat négocié en bourse.
Un contrat à terme sur devises a quel volume minimum en dollars ? Combien de devises ?
Voici les courtiers qui déclarent qu'ils disposent désormais d'une pile de teneurs de marché qui placent leurs offres à différents niveaux de cette pile.
Et à tout moment, le courtier choisit la meilleure offre et la meilleure demande pour ses clients.
Les teneurs de marché fournissent également un effet de levier aux courtiers, généralement de 100.
Imaginez la situation : j'ai ouvert une transaction sur un teneur de marché. Une transaction d'achat au prix demandé, avec un effet de levier de 100.
Nous avons essentiellement fait un pari avec ce teneur de marché sur le changement de prix de la paire de devises. Nous nous tenons dans le commerce avec lui. Quand la paire de devises monte, je fais des bénéfices, quand elle baisse, il fait des bénéfices.
Le moment est venu de fermer la transaction. OK, je fermerais sur ce teneur de marché, ce serait facile là.
Mais le courtier dit qu'au moment de la clôture, il me choisit également le meilleur teneur de marché, avec le meilleur prix.
Expliquez-moi comment fonctionne le processus de clôture si j'ouvre chez un teneur de marché et que je veux clôturer chez un autre complètement différent.
En général, le teneur de marché a déjà fait tout ce qu'il avait à faire sur la première opération à effet de levier - fournir de la liquidité et revendre aussi rapidement son résultat à la suivante.
Mais le "pari" que vous avez déjà fait avec un courtier dans un spread qui n'est pas plus petit que celui du courtier.
Par conséquent, "fermer avec un effet de levier sur un autre teneur de marché" est une expression plutôt étrange. Il ne te connaît pas et le train est déjà parti.
Un autre...
Un contrat à terme est un type unifié de contrat négocié en bourse.
Un contrat à terme sur devises a quel volume minimum en dollars ? Combien de devises ?