Aux spécialistes de la théorie des probabilités. J'ai un portefeuille de 10 actions. Quelle est la probabilité que 2 de mes 10 entreprises fassent faillite l'année prochaine ? - page 7
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Comme un loto sportif, avec 5 numéros choisis, personne ne sort gagnant, bien que les gens devinent à la fois 4 et 5 numéros, c'est une question de chance pour savoir qui a choisi quoi.
https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/what-s-cause-and-effect-plummeting-public-firms
Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez choisi les 10 entreprises qui ne peuvent pas faire faillite et supposez la probabilité que parmi elles
il y a peut-être une ou deux entreprises qui vont faire faillite. Vous ne tenez pas compte du fait que vous avez choisi des entreprises qui vont toutes fusionner l'année prochaine.
C'est de ça que je parle. Et ne le prenez pas personnellement. Vous posez une question, vous obtenez une réponse.
Mais j'ai déjà donné l'exemple de Kodak.
Il existe de nombreux exemples de ce type.
La technologie de production de gaz de schiste bon marché a été inventée - les entreprises traditionnelles aux coûts de production élevés ont fait faillite.
Une société pharmaceutique a lancé un mauvais produit, quelqu'un en est mort, les autorités ont interdit le produit - les actions de la société se sont effondrées le même jour.
les entreprises a et b vendaient des livres. l'entreprise a commencé à vendre des livres sur internet - l'entreprise b a fait faillite.
Bien sûr, on pourrait dire que dans un portefeuille bien choisi, rien ne devrait jamais faire faillite. Mais vous voulez vous assurer contre les faillites "accidentelles".
J'ai écrit que 1/100 des entreprises font faillite en un an.
Mais il faut tout de même faire la distinction entre les cas de faillites "soudaines" et les cas où une entreprise fait faillite lentement et systématiquement, lorsque ses bénéfices diminuent lentement.
Bien joué !
Mais ensuite, les hommes farouches et barbus, munis de feuilles de code, expliquent que la faillite de l'entreprise de quelqu'un d'autre augmente les chances des entreprises de votre portefeuille. En toute sincérité.
C'est bien pour vous !
Mais ensuite, les hommes farouches et barbus, munis de feuilles de code, expliquent que la faillite de l'entreprise de quelqu'un d'autre augmente les chances des entreprises de votre portefeuille. En toute sincérité.
Peut-être que c'est le principe "entendre la cloche..." qui est à l'œuvre ici. La distribution hypergéométrique est utilisée dans le critère exact de Fisher, que vous pouvez utiliser ici. Grâce à elle, à la fin de l'année (plutôt qu'au début de l'année), nous pouvons déterminer dans quelle mesure nous avons été capables de choisir des actions en comparant la part de faillites dans notre portefeuille à la part de faillites sur l'ensemble du marché.
L'année dernière, 50 entreprises sur 5 000 ont fait faillite sur le marché américain. La probabilité qu'une entreprise fasse faillite est donc de 1/100.
J'ai un portefeuille de 10 actions.
Quelle est la probabilité qu'une de mes 10 entreprises fasse faillite en un an ? C'est facile à calculer.
La probabilité qu'une entreprise fasse faillite est de 1/100. Et nous prenons 10 entreprises, donc nous augmentons les chances que l'événement se produise par un facteur 10.
On obtient donc une probabilité : 1/100 * 10 = 1/10.
Quelle est la probabilité que 2 de mes 10 entreprises fassent faillite en un an ? Comment le calculer ?
Il me semble qu'il serait logique de parler de probabilité si le portefeuille était assemblé par un randomiseur, et le faisait plusieurs fois (années) de suite.
Et ici, votre contribution au succès du portefeuille est si importante que les statistiques sont laissées de côté.
Par exemple, si votre intuition vous dit d'ajouter 10 entreprises du même secteur (par exemple, la pharmacie) à votre portefeuille, elles ont toutes une chance de faire faillite en même temps (si, par exemple, l'humanité croit aux champignons magiques qui guérissent toutes les maladies en un jour). Et ce serait une autre histoire si les 10 entreprises appartenaient à des secteurs différents.
Encore une fois, si vous ne prenez que les géants, les statistiques seront une (mais pas nécessairement suffisantes pour l'analyse), et si au contraire - les "jeunes prospects" - une histoire très différente (bien pire que 50 sur 5.000).
Et résoudre le problème pour une dizaine d'entreprises prises au hasard n'est ni intéressant ni pratique.
Il me semble qu'il serait logique de parler de probabilité si le portefeuille était assemblé par un randomiseur, et le faisait plusieurs fois (années) de suite.
Et puis votre contribution à la réussite du portefeuille est si importante que les statistiques sont laissées de côté.
Par exemple, si votre intuition vous dit d'ajouter 10 entreprises d'un secteur (par exemple, les produits pharmaceutiques) à votre portefeuille, elles ont toutes une chance de faire faillite en même temps (si, par exemple, l'humanité croit aux champignons magiques qui guérissent toutes les maladies en un jour). Et ce serait une autre histoire si les 10 entreprises appartenaient à des secteurs différents.
Encore une fois, si vous ne prenez que les géants, les statistiques en seront une (mais pas nécessairement suffisante pour l'analyse), et si c'est l'inverse pour les "jeunes espoirs", une histoire très différente (bien pire que 50 sur 5 000).
Et résoudre le problème pour une dizaine d'entreprises prises au hasard n'est ni intéressant ni pratique.
N'allons pas trop vite, laissons le problème abstrait et n'exigeons pas d'étudier les états financiers des entreprises et l'ensemble du marché boursier ainsi que les résumés économiques par secteur. Il ne rentre pas dans le forum
Mais résoudre un problème pour 10 entreprises aléatoires dans un marché virtuel parfait est très utile, mais même cela n'est pas soluble... On a juste envie de se taper la tête avec un vieux Wentzel :-)
N'allons pas trop vite, laissons la tâche à l'abstrait, et n'examinons pas les comptes des entreprises, l'ensemble de la bourse et les synthèses économiques par secteur. Il n'aurait pas sa place dans le forum
Mais résoudre un problème pour 10 entreprises aléatoires dans un marché virtuel idéal est très utile, mais même cela n'est pas soluble... J'ai envie de frapper le vieux Wentzel sur la tête :-)
La première compagnie meurt avec une probabilité de 0,01. La deuxième compagnie meurt avec presque la même probabilité, mais seulement si elle touche exactement 9 de mes compagnies restantes (4999 en tout). Vous connaissez la formule de la probabilité que les deux événements se produisent.
ZS : Ne prenez pas Wentzel en vain.
La première compagnie meurt avec une probabilité de 0,01. La deuxième compagnie meurt avec presque la même probabilité, mais seulement si elle touche exactement mes 9 compagnies restantes (4999 au total). Vous connaissez la formule de la probabilité que les deux événements se produisent.
SZZ : Ne prenez pas Wentzel en vain.
Non, nous ne le ferons pas - les événements sont indépendants.
Mec, comment l'expliquer plus clairement... c'est comme la désintégration radioactive - vous avez 10 atomes de Nuinahcium, un élément rare, dont nous savons que sur 5000 atomes, 50 se désintègrent en un an.