Aux spécialistes de la théorie des probabilités. J'ai un portefeuille de 10 actions. Quelle est la probabilité que 2 de mes 10 entreprises fassent faillite l'année prochaine ? - page 4

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

dans le secteur des services (non-massifs), il n'y a même pas une grande base de clients, l'IA ne produira pas grand-chose.

Trouvez un domaine ou une technologie connexe et intégrez-le à l'IA.
 
Maxim Kuznetsov:

La bourse n'est pas une urne, les entreprises vont et viennent. L'affirmation concernant les balles qui sont prises et ne reviennent pas n'y correspond pas. Pensez-y comme à des balles qui sont renvoyées

au sens figuré : au début de l'année, il y avait 50 000 entreprises, à la fin de l'année, c'est pareil, mais 50 ont fait faillite :-)

Juste pour attirer l'attention du public sur les conditions avant de décider qu'il est bon d'étudier le problème :

1. la probabilité a priori qu'une entreprise donnée fasse faillite dans l'année ne dépend pas du nombre d'entreprises cotées en bourse

2. les probabilités sont indépendantes - faire faillite ne modifie pas la probabilité qu'une autre entreprise fasse faillite.

et plusieurs sous-tâches : trouver la probabilité a priori de faillite de la 1ère entreprise (elle dépend de la lecture de la condition vague "50 des 5000 entreprises ont fait faillite sur le marché américain l'année dernière"), donc la probabilité de faillite de 1 des 10 entreprises prises en début d'année et de 2 en conséquence.

 

C'était probablement un pur divertissement mathématique sur les entreprises sphériques dans le vide.

Et s'il y a un réel intérêt, vous devez évaluer l'entreprise spécifique, ou au moins son type et sa zone d'activité.

 
Maxim Kuznetsov:

La bourse n'est pas une urne, les entreprises vont et viennent. L'idée que les balles soient prises et ne reviennent pas ne colle pas. Pensez-y comme à des balles qui sont renvoyées.

au sens figuré : au début de l'année, il y avait 50 000 entreprises, à la fin de l'année, c'est pareil, mais 50 ont fait faillite :-)

c'est un tout autre problème. Il y avait une question spécifique. J'y ai répondu et je l'ai confirmé expérimentalement.
 
Aleksey Nikolayev:

Selon mon estimation, votre formule donne 1,002, ce qui est une assez bonne approximation. Mais avec un portefeuille de 100 actions, il est proche de 1,02, et avec 1000 actions, il est proche de 1,2, ce qui n'est pas bon du tout.

La formule n'est pas la mienne et elle ne peut pas donner un résultat supérieur à 1.
Présentez les calculs - je trouverai votre erreur.
 
Nikolai Semko:
La formule n'est pas la mienne et elle ne peut pas donner un résultat supérieur à 1.

Vérifiez. Le code en R :

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) #  ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) #  число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

aide dhyper

 
Nikolai Semko:
c'est une tâche différente. Il y avait une question spécifique. J'y ai répondu et je l'ai confirmé expérimentalement.

c'est exactement la tâche à accomplir.

Mais vous l'avez résolu soi-disant par l'expérience (en fait par le simulateur) - ce qui était plus pratique pour vous. Les probabilités se sont avérées être dépendantes.

J'ai des enfants qui font cela, ils ne cherchent pas les objets perdus là où ils auraient pu être perdus et éventuellement trouvés, mais là où il est plus pratique de chercher :-).

 
Maxim Kuznetsov:

c'est exactement la tâche à accomplir.

Mais vous l'avez résolu avec une prétendue expérience (en fait, avec un simulateur) - ce qui était plus pratique pour vous. Les probabilités se sont avérées être dépendantes.

J'ai des enfants qui font cela, ils ne cherchent pas les objets perdus là où ils auraient pu les perdre et où ils ont des chances de les trouver, mais là où il est plus pratique de chercher :-)


Il est clair que la tâche à accomplir est loin d'être pratique. Mais le message était clair : il y avait 5 000 entreprises, 50 ont fait faillite et les mêmes statistiques étaient attendues l'année suivante selon les termes de la mission.

Tout ce qui concerne le simulateur est très déclaratif. Il n'y a pas de spécificité. Fournissez votre propre version ou signalez une erreur particulière dans ma version du simulateur. Quel est l'intérêt de toutes ces tergiversations ?

Je suis d'accord pour dire que simulateur est un meilleur mot.

Dans ce cas, nous avons exactement affaire à des probabilités dépendantes.

 
Aleksey Nikolayev:

Vérifiez. Le code en R :

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) #  ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) #  число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

aide dhyper

Pas fort en R.

Expliquez les points suivants :

k<-0:n est un vecteur de quantiles. Pouvez-vous donner un décryptage de ce concept ?

la deuxième valeur est le nombre d'entreprises en faillite (elle devrait être de 50), alors pourquoi ajoutez-vous le vecteur k à 50 ?

La troisième valeur est le nombre d'entreprises non en faillite (devrait être 4950). Avez-vous le 4950-n+k ?

La quatrième valeur est le nombre d'actions = 10. Tout semble aller bien ici.

 
Aleksey Nikolayev:

Vérifiez. Le code en R :

sum1=1.002, sum2=1

aide dhyper

Pas d'accès à R.
Veuillez voir les valeurs que R donne avec l'option suivante :

n <- 10; k0 <- 0:n; k1 <- 1:n; k2 <- 2:n
p0 <- sum(dhyper(k0,50, 4950,n))
p1 <- sum(dhyper(k1,50, 4950,n))
p2 <- sum(dhyper(k2,50, 4950,n))
p0; p1; p2
12345678
Nouveau commentaire