La "centrifugeuse" algorithmique - page 3
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Si je comprends bien le GA, il réduit la recherche de valeurs dans le processus d'optimisation.
Par exemple :
Il existe des paramètres A, B, C. Leur plage de valeurs possibles est de 4,5 milliards.
Il existe un paramètre X, qui varie en fonction des valeurs des paramètres A, B, C. Cependant, aucun modèle de changement n'est révélé.
Tâche : amener le paramètre X à la valeur Y en énumérant les valeurs de A,B,C.
Deux variantes : (1) force brute directe et (2) algorithme génétique.
La deuxième variante réduit effectivement le champ de la recherche des bonnes valeurs.
Au cours de l'optimisation, l'algorithme génétique coupe les branches avec des plages de paramètres dont les résultats sont statistiquement en moyenne inférieurs à la plage parallèle de paramètres qui sont statistiquement plus prometteurs selon le critère de maximalité choisi. Elle cesse simplement de s'occuper des moins prometteurs.
En outre, le testeur a la possibilité d'utiliser le paramètre de sélection personnalisé maximisation-minimisation. Soit le rapport entre le profit et le drawdown. Mais si la case "Utiliser l'algorithme génétique" est cochée, l'optimiseur ne calculera pas bêtement toutes les combinaisons possibles de paramètres. Il s'arrêtera sur une probabilité statistique. Plus précisément, la non-perspective.
Et le "ET" logique. lorsque le commerce déjà, c'est-à-dire cet indicateur dans les bonnes conditions, et le deuxième et le troisième, et le 10e toujours réduit la probabilité d'une convergence positive de tous les paramètres à la fois. Individuellement, sans le "ET" mathématique, ils sont plus susceptibles de se déclencher. Il y en a sur l'arbre de Noël. :) Tous ensemble. Sinon, l'un est venu, l'autre pas. Ok, c'est le réveillon du Nouvel An. Bonne année.
Il y a ces combinaisons d'indicateurs qui se confirment les uns les autres. Mais elles sont déjà auto-écrites. Alors, comment les intégrer dans l'élaboration de la stratégie ? De plus, les indicateurs personnalisés branchés dans le conseiller expert allongent considérablement le temps d'optimisation. Par 10 fois.
Basé sur ce sujet: https://www.mql5.com/ru/forum/79324
Est-il possible d'élaborer des stratégies pour construire automatiquement des configurations de paramètres ?
Le concept est le suivant :
Puisque les combinaisons de ces paramètres se retrouvent dans tous les Expert Advisors, nous pourrions théoriquement créer un mécanisme pour la construction automatique de la stratégie. Le mécanisme va essayer différentes configurations des paramètres de l'indicateur et de leurs valeurs, en les considérant comme des signaux d'entrée sur le marché. Les paramètres de commande seront optimisés sur l'historique dans le testeur. Le principal indicateur d'un ajustement réussi des paramètres est l'augmentation du dépôt. C'est le pourcentage de sa croissance qui sera considéré comme l'efficacité des configurations de paramètres et de leurs valeurs.
J'aimerais savoir si la mise en œuvre d'un tel mécanisme est réalisable et si elle est techniquement complexe.
Ici, je parle de la même chose, mais il y a plus de bons et différents sujets)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
En bref, la décomposition du problème permet de le faire. Vous divisez la vue générale de la stratégie en sous-étapes - maillons de l'arbre de décision, et créez une coquille d'assemblage de l'arbre et une énumération des variations de ses branches et de ses feuilles.
Le constructeur de stratégie que j'ai appelé.
Il s'agit d'un algorithme d' optimisation génétique. Seulement, il n'analyse généralement pas quel bloc, quel paramètre appartient à quel bloc.
ps : tout ce à quoi vous pouvez penser a déjà été inventé il y a longtemps.
ps2 : la centrifugeuse a sa place légitime à côté du noyau et du moteur.
Et à propos de mon idée de constructeur au lien ci-dessus - a-t-elle déjà été réalisée quelque part ?
Compiler une base de données de stratégies.
Stratégie
Martin
grille
indicateur
élémentaire
1 indicateur
Stochastique
paramètres
5,3,3
signal
Up - traversée 20
Descente - passage à niveau 80
2 indicateurs
Stochastique et RSI
paramètres
stochastique (5,3,3) && (RSI 3)
signal
Hausse - croisement Stoch-20 && RSI 30
Signal de baisse - croisement Stoch-80 && RSI 70 ou quelque chose de similaire et plus réaliste.
à partir de niveaux
combinaison de chandeliers
etc.
Sans cela ou une autre formalisation, une rationalisation, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à attraper.
Ce ne sera que le bruissement des feuilles dans le jardin.
Quant à mon idée de constructeur dans le lien ci-dessus, a-t-elle déjà été réalisée quelque part ?
Cela a été fait de cette façon.
C'est en fait comme ça que ça se passe.
Je ne parle pas de la construction de la stratégie elle-même, mais d'une coquille pour énumérer automatiquement les combinaisons de toutes les sous-espèces, chacune avec chacune, y compris dans l'optimiseur MT.
Je n'ai pas trouvé d'informations sur de tels résultats autres que des idées, mais peut-être que cela a vraiment été fait auparavant et que je n'ai pas assez cherché.
...
Il existe des combinaisons d'indicateurs qui se confirment mutuellement. Mais elles sont déjà auto-écrites. Et comment les inclure dans l'élaboration de la stratégie ? En outre, les indicateurs personnalisés branchés dans le conseiller expert allongent considérablement le temps d'optimisation. Par un facteur de 10.
Incluez-les comme un seul paramètre. L'un confirme l'autre - ils sont donc ensemble - UN. Pour combiner.
(Il n'y a rien que vous puissiez faire pour augmenter le temps d'optimisation. ))
Je suis sur la même page ici, mais d'autres sujets sont bons et différents)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
En un mot, la décomposition des tâches vous permet de le faire. Vous divisez la vue d'ensemble de la stratégie en sous-étapes - les maillons de l'arbre de décision, et créez un shell pour assembler l'arbre et énumérer les variations de ses branches et de ses feuilles.
Le constructeur de stratégie que j'ai nommé.
Si vous avez réussi à lier ce constructeur entièrement à l'optimisation, c'est de cela dont je parle.
Par conséquent, l'optimisation devrait aboutir à des stratégies à part entière. Je ne vois aucune raison pour laquelle cette méthode d'élaboration de stratégie ne peut pas fonctionner.
Compiler une base de données de stratégies.
Stratégie
Martin
grille
indicateur
élémentaire
1 indicateur
Stochastique
paramètres
5,3,3
signal
Up - traversée 20
Descente - passage à niveau 80
2 indicateurs
Stochastique et RSI
paramètres
stochastique (5,3,3) && (RSI 3)
signal
Hausse - croisement Stoch-20 && RSI 30
Signal de baisse - croisement Stoch-80 && RSI 70 ou quelque chose de similaire et plus réaliste.
à partir de niveaux
combinaison de chandeliers
etc.
Sans cela ou une autre formalisation, une rationalisation, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à attraper.
Ce ne sera que le bruissement des feuilles dans le jardin.
Du point de vue de l'optimisation et de la génération de stratégies, une telle classification est inutile. Même, inutile. Peu importe le résultat final, le type ou le nom de la stratégie. L'essentiel est que la stratégie soit rentable sur la période et l'instrument testés.
L'optimisation normale utilise UNIQUEMENT les valeurs des paramètres du systèmedéjà construit . Cette optimisation doit substituer dans le signal différents paramètres (en fonction du passage), représentant différents indicateurs et formules.
C'est la particularité de l'approche.
les indicateurs considérant l'historique avec N profondeur peuvent être présentés comme un produit fonctionnel de SMA 1...N, c'est pourquoi
même pour une paire d'indicateurs élémentaires de période 32, sans tenir compte des coefficients constants et en excluant les solutions symétriques,
nombre de variations C(32,16)=601080390
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