Achetez des actions de Mechel PJSC, le dividende 2019 de l'AP s'est élevé à 15,68 %, soit un dividende de 18,21 roubles par action. - page 5
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En fait, l'exemple est une stratégie différente, mais c'est aussi une stratégie de couverture :)
Je n'ai compris que les principes d'une seule stratégie dont vous avez parlé. Lorsque vous achetez une action et vendez un contrat à terme sur cette action, l'autre dont je me souviens que vous avez parlé, mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Je n'ai compris que les principes d'une seule stratégie dont vous avez parlé. Lorsque vous achetez une action et vendez un contrat à terme sur cette action, l'autre dont je me souviens que vous avez parlé, mais je n'ai pas compris comment cela fonctionne.
Si c'était simple, tout le monde serait millionnaire.
Il faut beaucoup de temps entre la mise en œuvre du TS et la réalisation de bénéfices.
1. Vérifier le TS prend énormément de temps.
2. Développer un robot (vous ne pouvez pas du tout trader à la main, car vous devez toujours effectuer une ou plusieurs transactions en réponse à une couverture).
3. Test du robot en mode combat.
Très souvent, le TS qui semble fonctionner à 100% ne fonctionne pas, ou fonctionne occasionnellement.
Par exemple, l'Eu artificiel
Eu(naturel) = ED * Si (Eu artificiel)
Mais comme ces dernières années les spreads se sont considérablement réduits, cet excellent TS ne fonctionne pas (ou plutôt il fonctionne, mais ne rapporte pas).
On vous a donné un lien vers un article, il dit tout parfaitement sur les couvertures. Si vous comprenez le forex, cela revient à ouvrir deux positions opposées sur un compte forex sans compensation avec le même volume sur le même instrument. Les cambistes appellent cela le verrouillage ou le blocage.
Si c'était facile, tout le monde serait millionnaire.
Il faut beaucoup de temps entre la mise en œuvre du TS et la réalisation de bénéfices.
1. La vérification du TS prend énormément de temps.
2. Développer un robot (vous ne pouvez pas du tout trader à la main, car vous devez toujours effectuer une ou plusieurs transactions dans une couverture).
3. Test du robot en mode combat.
Très souvent, le TS qui semble fonctionner à 100% ne fonctionne pas, ou fonctionne occasionnellement.
Par exemple, l'Eu artificiel
Eu(naturel) = ED * Si (Eu artificiel)
Mais étant donné que ces dernières années les spreads ont considérablement diminué, cet excellent TS ne fonctionne pas (ou plutôt il fonctionne, mais ne rapporte pas).
C'est vrai, pour obtenir quelque chose, il faut d'abord y mettre du sien. Bien que je comprenne le principe d'une de vos stratégies, je ne l'utilise toujours pas. Je devrais vraiment l'essayer sur la démo d'abord et acquérir quelques compétences avec elle ou créer un robot de trading. Je préfère utiliser quelque chose qui est déjà là et qui a fait ses preuves.
C'est ça le problème : le verrouillage sur le Forex ne réduit pas le risque d'un iota ;))
Le Forex est un exemple pour vous permettre de comprendre le principe, ne vous accrochez pas aux concepts du Forex.
...
Vous avez acheté une action de la société Uber, par exemple. Un contrat à terme sur Uber est en contango. Pour couvrir le risque d'une baisse du prix de l'action Uber, vous vendez les contrats à terme. Les instruments sont différents et les marchés sont différents : les actions sur le fonds sont des futures sur le contrat à terme. Il s'avère que lorsque vous vendez un contrat à terme, vous vous engagez à transférer un nombre déterminé d'actions à l'acheteur du contrat. Mais vous ne le faites pas lorsque vous vendez le contrat à terme, mais lorsque le contrat à terme expire. Ainsi, si le prix de l'action baisse, vous gagnez sur les contrats à terme, s'il augmente, vous gagnez sur l'action. La différence, égale au taux de refinancement de la Banque centrale, est votre bénéfice.
...
Pour des raisons de simplicité. C'est comme si vous achetiez une action et la revendiez immédiatement à un prix légèrement supérieur, mais que vous ne la rendiez pas à l'acheteur immédiatement, mais après trois mois, par exemple.
Le Forex est un exemple, donc vous comprenez le principe, ne vous accrochez pas aux concepts du Forex.
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Vous avez acheté une action, par exemple Uber. Le contrat à terme Uber est en contango. Pour couvrir le risque d'une baisse du prix de l'action Uber, vous vendez les contrats à terme. Les instruments sont différents et les marchés sont différents : les actions du fonds sont des contrats à terme sur le contrat à terme. Il s'avère que lorsque vous vendez un contrat à terme, vous vous engagez à transférer un nombre déterminé d'actions à l'acheteur du contrat. Mais vous ne le faites pas lorsque vous vendez le contrat à terme, mais lorsque le contrat à terme expire. Ainsi, si le prix de l'action baisse, vous gagnez sur les contrats à terme, s'il augmente, vous gagnez sur l'action. La différence, égale au taux de refinancement de la Banque centrale, est votre bénéfice.
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Pour des raisons de simplicité. C'est la même chose que si vous aviez acheté des actions et que vous les vendiez immédiatement à un prix légèrement supérieur, mais que vous ne donniez pas ces actions à l'acheteur immédiatement, mais par exemple dans trois mois.
Vitaly, j'apprécie votre explication calme. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Avis
1. Je n'ai pas demandé à expliquer les vérités évidentes qui sont connues de tous depuis longtemps.
2. Je n'ai pas soutenu que la stratégie de couverture est moins risquée, et même de manière significative.
3) Je n'ai demandé qu'à le quantifier, puisqu'on fait du commerce grâce à lui, on devrait en savoir plus que "idéalement le risque devrait être 0". :)
Je suis vraiment intéressé d'entendre quelque chose de concret provenant d'une expérience réelle, autre que des références et des citations de manuels.
Pouvez-vous faire une comparaisonréelle des risques de cette stratégie particulière par rapport à un portefeuille des mêmes actions pour les mêmes rendements ?
Vitaly, j'apprécie votre explication calme. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Avis
1. Je ne vous ai pas demandé d'expliquer des vérités connues de tous depuis longtemps.
2. Je n'ai pas soutenu que la stratégie de couverture est moins risquée, et même de manière significative.
3) Je n'ai demandé qu'à le quantifier, puisqu'on fait du commerce grâce à lui, on devrait en savoir plus que "idéalement, le risque devrait être de 0". :)
Je suis vraiment intéressé d'entendre quelque chose de concret provenant d'une expérience réelle, en dehors des références et des citations de manuels.
Pouvez-vous faire une comparaison par expérience réelle des risques de cette stratégie particulière, par exemple, et par rapport à un portefeuille des mêmes actions aux mêmes rendements ?
Qu'entendez-vous par quantification ?
Qu'entendez-vous par quantification ?
Je ne vais pas vous donner de références sur les calculs de risques, en supposant que vous savez de quoi nous parlons :)
Si l'on dit qu'en général, dans la stratégie, le risque est nul et le bénéfice est le taux de CB, il faut encore se demander s'il y a des événements qui peuvent d'une manière ou d'une autre entraîner des pertes, et évaluer la probabilité de leur survenue, au moins selon les statistiques historiques, et additionner les risques.
Je ne vais pas vous donner de liens vers des calculs de risques, en supposant que vous comprenez ce dont nous parlons :)
Si vous dites que, en général, le risque de la stratégie 0, et les profits - le taux de la Banque centrale, alors vous avez encore besoin de penser, il ya des événements qui peuvent d'une manière ou d'une autre apporter des pertes, et d'évaluer la probabilité de leur apparition, au moins les statistiques historiques, bien, et ajouter les risques.
:)
Eh bien, vous êtes fou, et la force majeure doit également être prise en compte :) Par exemple, un chat a marché sur votre clavier, ou votre main a tremblé lorsque vous avez éternué et appuyé sur la mauvaise touche.
Vous devriez demander à prostotrader, je n'utilise pas cette stratégie dans la pratique.
Si nous revenons au même forex. Ouvrir la transaction à différentes personnes en même temps ayant un dépôt de 1000 $, un lot de 1-m, et le second lot 0.1. Le risque sera différent, bien que la stratégie soit la même.
:)
Il faut aussi tenir compte des cas de force majeure :) Par exemple, un chat a marché sur le clavier, ou ma main a tremblé en éternuant et j'ai appuyé sur la mauvaise touche ?
Vous devriez demander à prostotrader, je n'utilise pas cette stratégie dans la pratique.
Si nous revenons au même forex. Ouverture d'une transaction par plusieurs personnes en même temps ayant un dépôt de 1000 $, un lot de 1 m, et le second lot de 0,1. Le risque sera différent, bien que la stratégie soit la même.
Vous exagérez pour le chat. Mais je m'interroge sur les risques réels, qui existent sans aucun doute, même par exemple dans le dépôt supérieur à 1,4 le risque de révocation de la licence, etc, ici aussi.
Et sur le bénéfice du taux de la banque centrale. Prostoyrader, alias Prostogruber), le rendement est "légèrement" supérieur au taux de la Banque centrale, y a-t-il vraiment un risque nominal=0 ? Vous êtes sûr ?