Optimisation et intégration dans l'histoire
Quelle est la différence fondamentale entre ces concepts ?
S'il y a dépassement sur plusieurs passages, quelle que soit l'application de l'avance, il s'agit d'un raccord.
Quelle est la différence fondamentale entre ces concepts ?
Oui, les collègues ont raison ! Toute optimisation est un atout pour l'histoire !
Et voici un autre problème : quelle est la méthode pour déterminer la QUALITÉ des paramètres résultants de l'optimisation ?
Mon avis : le test de l'avant n'est pas suffisant pour déterminer la qualité de l'optimisation...
Oui, les collègues ont raison ! Toute optimisation est un atout pour l'histoire !
Et voici un autre problème : comment déterminer la QUALITÉ des paramètres obtenus lors de l'optimisation ?
Mon avis : un test avant n'est pas suffisant pour déterminer la qualité de l'optimisation...
Je suis confronté à ce problème depuis un an maintenant.
Cette caractéristique, à mon avis, devrait être appelée "durabilité" plutôt que "qualité".
C'est-à-dire, non pas la "beauté" ou la "quantité" du résultat, mais sa capacité à ne pas changer avec de petits changements sur le marché.
Cependant, j'essaie personnellement de mesurer ce paramètre par les résultats du test de l'avant. Les résultats sont, hélas, très modestes.
L'optimisation est la recherche d'un optimum, généralement global. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une recherche de paramètres stables du système. Elle peut se transformer en un ajustement si un optimum local est trouvé et si la dimensionnalité des paramètres à optimiser est trop grande.
Il existe une bonne optimisation, une sous-optimisation et une sur-optimisation. La sur-optimisation peut être assimilée à une correspondance historique.
L'optimisation doit être effectuée en une seule fois, dans le même corps Expert Advisor au départ, avant le début du trading, puis pendant le processus de trading, seuls les paramètres optimisés doivent être corrigés. L'optimisation est effectuée par un bloc interne spécial séparé du conseiller expert qui calcule les paramètres au lieu de les parcourir. Dans ce cas, les paramètres peuvent être rendus privés et visibles uniquement par le conseiller expert, car ils sont auto-ajustés (auto-optimisation).
S'il y a un dépassement sur plusieurs passages, quelle que soit l'application de l'avance, il s'agit d'un ajustement.
En général, c'est l'inverse.
il existe une bonne optimisation, une sous-optimisation et une sur-optimisation.
Rappelez-vous le critère Good Fit, en bref ?
l'acuraci le plus acceptable avec le moins de paramètres possible, en 2 mots
c'est sans tenir compte des forwards et autres, car la question était de savoir quelle est la différence entre les deux concepts
si c'est un avant, c'est un équilibre d'erreurs, etc. Forward supprime automatiquement la sur-optimisation de la première section, presque probablement
Et puis il y a les statistiques, qui n'ont rien à voir avec le processus d'optimisation... populations générales, échantillons représentatifs, etc.l'acuraci le plus acceptable avec le moindre nombre de paramètres, en 2 mots
c'est sans tenir compte des forwards et autres, car la question était de savoir quelle est la différence entre les deux concepts
si c'est un avant, c'est un équilibre d'erreurs, etc. Forward supprime automatiquement la sur-optimisation de la première section, presque probablement
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