Les lois de la physique s'appliquent-elles au forex ? - page 14
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(rires) Super. Donnez-moi votre carte de crédit. Parce que les musiciens locaux ne savent pas qu'il y a de la discorde dans le monde.
ma carte de crédit est un compte bancaire))) quand j'ai raison, l'argent rentre, quand j'ai tort... ce n'est pas le cas).
Le graphique, selon mes observations, n'est pas redessiné, mais complété.
Oh, c'est vrai.
J'ai testé cet indicateur - filtre HP, il est étrangement surdimensionné.
Oh, oui.
J'ai testé cet indicateur - Filtre HP, c'est un horrible redessin.
Les tests, c'est bien, mais les comprendre, c'est plus difficile.
Oh, oui.
J'ai testé cet indicateur - le filtre HP, c'est un horrible redessin.
Я
Je ne vous oriente pas dans la direction de la compréhension.
Я
Une personnalité si forte que je suis une bombe.
Я
Je ne vous oriente pas dans le sens de la compréhension.
Я
Une personnalité si forte que je suis une bombe.
Je vois, James Bond et Karabas-Barabbas en un).
Lorsque l'on recherche des modèles dans les mouvements de prix, les analogies avec divers phénomènes physiques ne sont pas rares. Et avec plus ou moins de succès, différentes lois de la physique, des mathématiques, de la géométrie, etc. sont adaptées et appliquées au trading.
Permettez-moi de dire à ce sujet.
Les lois de la physique fonctionnent dans le monde physique, pour lequel elles ont été découvertes. L'économétrie, qui repose sur des méthodes et des modèles statistiques, est utilisée pour étudier et décrire le marché. Ainsi, la physique, dans le meilleur des cas, ne peut fournir que l'appareil ou le modèle déjà développé pour la description d'un certain phénomène économique, si ce dernier est décrit par les mêmes analytiques qui sont incluses dans ce modèle, et le rôle de la physique dans la recherche économique est donc limité.
L'étude de tout objet en vue de son utilisation pratique repose sur la collecte d'informations à son sujet. Et ce n'est qu'une fois les informations collectées qu'elles sont traitées de manière exhaustive afin de révéler des modèles et de les identifier de manière fiable que la modélisation est effectuée.
Dans le cas du marché ou, pour être plus précis, pour créer un système de trading qui fonctionne vraiment, il est nécessaire d'effectuer diverses recherches statistiques dans le but de déterminer ses régularités qui peuvent être d'une importance pratique pour le trading. Il est opportun et statistiquement correct d'étudier uniquement les phénomènes qui possèdent la propriété de répétitivité. Par exemple, il est possible d'étudier les caractéristiques statistiques des effets des chocs de prix.
Permettez-moi de dire à ce sujet.
Les lois de la physique fonctionnent dans le monde physique, pour lequel elles ont été découvertes. L'économétrie, qui repose sur des méthodes et des modèles statistiques, est utilisée pour étudier et décrire le marché. Ainsi, la physique, dans le meilleur des cas, ne peut fournir que l'appareil ou le modèle déjà développé pour la description d'un certain phénomène économique, si ce dernier est décrit par la même analytique, qui est établie dans ce modèle, et le rôle de la physique dans la recherche économique est donc limité.
L'étude de tout objet en vue de son utilisation pratique repose sur la collecte d'informations à son sujet. Et ce n'est qu'une fois que la collecte d'informations a été traitée de manière exhaustive afin de révéler des modèles et de les identifier de manière fiable que la modélisation est effectuée.
Dans le cas du marché ou, pour être plus précis, pour créer un système de trading qui fonctionne vraiment, il est nécessaire d'effectuer diverses recherches statistiques dans le but de déterminer ses régularités qui peuvent être d'une importance pratique pour le trading, car il est opportun et statistiquement correct d'étudier uniquement les phénomènes qui possèdent une propriété de répétabilité. Par exemple, il est possible d'étudier les caractéristiques statistiques des conséquences des sauts de prix.
Sur des volumes ne dépassant pas 1 à 2 % de la volatilité momentanée, c'est-à-dire jusqu'à 10 lots. Avec des volumes plus importants, vous devrez étudier comment votre volume a affecté le système.
Sur un volume ne dépassant pas 1-2% de la volatilité momentanée, c'est-à-dire jusqu'à 10 lots. Avec des volumes plus importants, vous devrez étudier comment votre volume a affecté le système.
Permettez-moi de dire à ce sujet.
Les lois de la physique fonctionnent dans le monde physique, pour lequel elles ont été découvertes. L'économétrie, qui repose sur des méthodes et des modèles statistiques, est utilisée pour étudier et décrire le marché. Ainsi, la physique, dans le meilleur des cas, ne peut fournir que l'appareil ou le modèle déjà développé pour la description d'un certain phénomène économique, si ce dernier est décrit par la même analytique, qui est établie dans ce modèle, et le rôle de la physique dans la recherche économique est donc limité.
L'étude de tout objet en vue de son utilisation pratique repose sur la collecte d'informations à son sujet. Et ce n'est qu'une fois que la collecte d'informations a été traitée de manière exhaustive afin de révéler des modèles et de les identifier de manière fiable que la modélisation est effectuée.
Dans le cas du marché ou, pour être plus précis, pour créer un système de trading qui fonctionne vraiment, il est nécessaire d'effectuer diverses recherches statistiques dans le but de déterminer ses régularités qui peuvent être d'une importance pratique pour le trading, car il est opportun et statistiquement correct d'étudier uniquement les phénomènes qui possèdent une propriété de répétabilité. Par exemple, on pourrait étudier les caractéristiques statistiques des effets des chocs de prix.
En général, je suis d'accord. Je n'essaie pas d'appliquer les lois de la physique au marché, j'essaie de faire une analogie pour mieux comprendre les idées exprimées par les autres participants du forum. Je ne discute pas non plus de l'économétrie, mais l'économétrie est une science composée en grande partie de théories qui ne sont souvent pas étayées par un nombre suffisant de tests pratiques. J'essaie d'en tirer, dans la mesure de mes connaissances, quelque chose qui puisse être appliqué dans la pratique. Après tout, ce qui est présenté dans ce fil de discussion n'est pas l'ensemble des problèmes dont la solution me permettra de construire un système de trading viable avec des paramètres souhaitables. En économétrie, une même tâche peut être résolue de différentes manières (méthodes) et la plus complexe n'est pas toujours la plus efficace. Certains négocient par SMA, d'autres par LWMA, et d'autres encore par des indicateurs abscons, et nous ne pouvons pas dire à l'avance qui montrera le résultat le plus efficace. Les modèles économétriques se remplacent les uns les autres, mais aucun d'entre eux ne garantit le succès. Même si, bien sûr, j'en ai tiré beaucoup d'idées précieuses, et je pense que j'en tirerai davantage - quelque chose que je peux appliquer dans la pratique.
Quant à la collecte d'informations et à la recherche de statistiques, je ne comprends pas vraiment votre point de vue. Toutes les statistiques sont basées sur des moyennes, approximativement MA. C'est exactement ce dont nous discutons ici. Quant à l'inexactitude de la recherche sur les processus non répétitifs, je suis fondamentalement en désaccord. Le taux de variation des prix est-il un processus répétitif ? Cela vaut-il la peine d'enquêter ?
En général, je suis d'accord. Je n'essaie pas d'appliquer les lois de la physique au marché, j'essaie de faire une analogie, pour mieux comprendre les pensées exprimées par les autres participants du forum. Je ne discute pas non plus de l'économétrie, mais l'économétrie est en grande partie une science faite de théories, souvent non étayées par un nombre suffisant de tests pratiques. Dans la mesure de mes connaissances, j'essaie d'en tirer les éléments qui pourraient être appliqués dans la pratique. Après tout, ce qui est présenté dans ce fil de discussion n'est pas l'ensemble des problèmes dont la solution me permettra de construire un système de trading viable avec des paramètres souhaitables. En économétrie, une même tâche peut être résolue de différentes manières (méthodes) et la plus complexe n'est pas toujours la plus efficace. Certains négocient par SMA, d'autres par LWMA, et d'autres encore par des indicateurs abscons, et nous ne pouvons pas dire à l'avance qui montrera le résultat le plus efficace. Les modèles économétriques se remplacent les uns les autres, mais aucun d'entre eux ne garantit le succès. Même si, bien sûr, j'en ai tiré beaucoup d'idées précieuses, et je pense que j'en tirerai davantage - quelque chose que je peux appliquer dans la pratique.
En ce qui concerne la collecte d'informations et la recherche de données statistiques, je ne comprends pas vraiment votre point de vue. (1) Toutes les statistiques sont basées sur des moyennes, approximativement le MA. C'est exactement ce dont nous discutons ici. (2) Et sur la question de l'incorrection de la recherche sur les processus non répétitifs, je suis fondamentalement en désaccord. Le taux de variation des prix est-il un processus répétitif ? Cela vaut-il la peine d'enquêter ?
(1) Les statistiques sont bien plus que des moyennes.
(2) On ne peut étudier les choses répétables que statistiquement. Par exemple, prenez un ensemble, choisissez l'espace de certains de ses paramètres et effectuez la clusterisation de cet ensemble dans l'espace de ces paramètres. En certains points de cet espace, il y aura des groupes de points - des états de l'ensemble et ce n'est qu'en présence d'un grand nombre de points dans ces groupes (c'est-à-dire en fonction de l'importance des statistiques) qu'il est possible de parler de l'exactitude de la clusterisation. Et c'est dans ce sens (un peu vague) qu'en statistique on parle de récurrence des phénomènes.