Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 2
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Mais la partie principale de l'histoire consiste à s'adapter à l'histoire ou à trouver des modèles.
Si les rendements de la stratégie à terme sont préservés, alors un modèle est trouvé, sinon, il s'agit simplement d'un ajustement de l'histoire.
OK, merci. Je vais essayer. Je vais me familiariser avec les réglages de l'avant).
Alexey, excellent article en accord avec la tâche de recherche de modèles, notamment la conclusion sobre sur les bénéfices insignifiants, qui coïncide avec mes conclusions. Cherchons de nouvelles orientations de cette manière. Merci pour le lien.
Merci. Il serait tout à fait surprenant d'obtenir un bénéfice significatif dans un cas aussi simple et évident). Il s'est avéré que les écarts se prêtaient à une démonstration simple de l'approche.
Alexey. Merci, je l'ai déjà lu et me suis familiarisé avec les résultats et les méthodes, ainsi qu'avec votre article précédent sur l'estimation des risques.
Je suis particulièrement proche de votre méthode décrite de marche aléatoire du prix, car dans ma question (post), je veux dire exactement cette caractéristique. marche aléatoire.
Mais pour appliquer votre méthode comme un pochoir à la décision du problème, je ne pense pas encore comment, et fondamentalement et dans l'expérience appliquée, je ne suis pas si fortement savvy que vous, que fiable et rapide pour résoudre ce problème.
Dis-moi Alexey, si je te fournis un algorithme qui, selon moi, crée une probabilité de 50/50% de deviner l'événement, évalueras-tu sa crédibilité ou sa non-fiabilité ?
Mon algorithme pour trouver un prix fonctionne sur le principe d'un théoricien, mais il garantit la répétitivité du résultat dans l'ensemble de l'échantillon historique, ainsi que dans certaines parties de celui-ci.
Ça ressemble à ça :
L'algorithme ne comporte que trois variables : SL, TP et Market Entry Point.
Je fixe une certaine fourchette de valeurs pour chacune de ces variables afin de dissoudre/moyenniser l'influence de l'ajustement.
SL de 40 à 70
TP de 40 à 70
Point d'entrée sur le marché de 0 à 12.
Total de 12 493 variables.
Résultats des tests sur l'historique de 10 ans :
Tâche.
Identifier/prouver : Ce résultat est-il purement un ajustement ou existe-t-il un algorithme où la probabilité de résultats aléatoires et indépendants peut être supérieure à 50/50.
Alexey. Le ferez-vous ?
Je suis sceptique quant à mes résultats, je suppose qu'ils ont été causés par une erreur dans le code ou des conditions logiques, mais depuis une semaine entière je ne trouve ni l'un ni l'autre.
Aide... Et le diamant de votre générosité brillera dans l'écrin de ma gratitude).
Malheureusement, je ne suis pas prêt à assumer votre tâche en raison de mon propre emploi du temps. Je ne peux que partager quelques réflexions générales dans ce fil.
Vous avez tout à fait raison d'effectuer des tests en amont sur la section qui n'a pas été utilisée pendant l'optimisation. En outre, je peux suggérer d'effectuer ces tests sur plusieurs sites - de manière à obtenir non pas un chiffre unique (par exemple le bénéfice), mais un échantillon de plusieurs sites. Cet échantillon peut être testé par les méthodes matstat pour la signification de sa moyenne.
Malheureusement, je ne suis pas prêt à assumer votre tâche en raison de mon propre emploi du temps. Je ne peux que partager quelques considérations générales dans ce fil.
Vous avez bien écrit sur les tests en amont dans une partie non utilisée de l'optimisation. En outre, je peux suggérer que nous effectuions ces tests sur plusieurs sites - de manière à obtenir non pas un chiffre unique (par exemple le bénéfice), mais un échantillon de plusieurs sites. Cet échantillon peut être testé par les méthodes de matstat sur la signification de sa positivité moyenne.
Merci Alexey, j'ai commencé à effectuer les forwards, mais seulement sur les secteurs d'histoire qui ont été inclus dans le test général pour 10 ans, qui a déjà été passé.
Il est clair qu'une telle avancée passe le test avec des résultats comparables et n'a apparemment aucun sens.
Ici, c'est un 1/2 avant par échantillon.
Et il n'y a pas d'autre histoire (qualitative). Il y a donc une difficulté - sur quoi avancer ?
Peut-être est-il possible de créer des cotations synthétiques avec des propriétés similaires à celles du symbole testé ?
Alors nous pourrions les utiliser.
Alors une question. Pouvons-nous créer de telles citations qui héritent en quelque sorte des propriétés des citations du symbole testé ?
Je peux facilement échantillonner la signification de la positivité. (J'ajouterai toutes les variances pour obtenir la moyenne et la comparer à une distribution normale).
Si je comprenais la méthodologie logique permettant de distinguer l'aléatoire du régulier, je pourrais faire les calculs.
Je n'arrive pas encore à comprendre la méthodologie.
Merci Alexey, j'ai commencé à faire des avancées, mais seulement sur les sections de l'histoire qui ont été incluses dans le test global de 10 ans, qui a déjà été passé précédemment.
Il est clair qu'une telle avancée passe le test avec des résultats comparables et n'a apparemment aucun sens.
Ici, c'est un 1/2 avant par échantillon.
Et il n'y a pas d'autre histoire (qualitative). Il y a donc une difficulté - sur quoi avancer ?
Peut-être est-il possible de créer des cotations synthétiques avec des propriétés similaires à celles du symbole testé ?
Alors nous pourrions les utiliser.
Alors une question. Pouvons-nous créer de telles citations qui héritent en quelque sorte des propriétés des citations du symbole testé ?
Je peux facilement échantillonner la signification de la positivité. (J'ajouterai toutes les variances et obtiendrai la moyenne, puis je la comparerai à une distribution normale).
Si je comprenais la méthodologie logique permettant de distinguer l'aléatoire du régulier, je pourrais faire les calculs.
Je n'arrive pas encore à comprendre la méthodologie.
Générez 100-500-1000-10000 séries aléatoires et vérifiez votre TS sur toutes ces séries - si en moyenne les résultats sont meilleurs ou comparables aux résultats sur les séries de prix, alors le TS doit être jeté dans le four.
Seules toutes les lignes doivent être d'une longueur comparable aux séries de prix.
Il est même possible de générer les séries dans Excel.
Merci Alexey, j'ai commencé à faire des avancées, mais seulement sur les sections de l'histoire qui ont été incluses dans le test global de 10 ans, qui a déjà été passé précédemment.
Il est clair qu'une telle avancée passe le test avec des résultats comparables et n'a apparemment aucun sens.
Ici, c'est un 1/2 avant par échantillon.
Et il n'y a pas d'autre histoire (qualitative). Il y a donc une difficulté - sur quoi avancer ?
Peut-être est-il possible de créer des cotations synthétiques avec des propriétés similaires à celles du symbole testé ?
Alors nous pourrions les utiliser.
Alors une question. Pouvons-nous créer de telles citations qui héritent en quelque sorte des propriétés des citations du symbole testé ?
Je peux facilement échantillonner la signification de la positivité. (J'ajouterai toutes les variances et obtiendrai la moyenne, puis je la comparerai à une distribution normale).
Si je pouvais comprendre la méthodologie logique permettant de distinguer l'aléatoire du régulier, je pourrais faire les calculs.
Je n'arrive pas encore à comprendre la méthodologie.
L'intérêt des tests prospectifs est d'exploiter une partie de l'histoire qui n'a pas pris part à l'optimisation. Par exemple, vous optimisez une période jusqu'au début de janvier 2018, puis vous examinez le commerce en janvier 2018. (en utilisant des paramètres optimisés) et ainsi de suite pour chacun des mois. L'échantillon de 12 profits qui en résulte vous permettra de comprendre le fonctionnement de votre stratégie en mode de suivi optimisé des transactions.
Ce dont vous parlez (simulation de Monte Carlo) sous la forme que vous souhaitez me semble inapplicable - nous ne connaissons pas et ne connaîtrons jamais les "propriétés" des citations dans le futur. Nous ne pouvons faire cette simulation de trading que sur des réalisations de marche aléatoire et comparer l'échantillon résultant avec l'échantillon obtenu par forward testing (critères de concordance de l'échantillon)
C'est vide. Même si des régularités existent, il est presque impossible de les trouver par un quelconque algorithme.
Oui, vous avez raison ! Le moyen le plus simple est de nier la possibilité d'un certain événement... C'est tellement naturel : vous n'avez rien à faire, il suffit de dire intelligemment "ça n'existe pas, parce que - ça ne peut jamais être ...".
L'intérêt des tests prospectifs est de négocier sur une partie de l'historique qui n'a pas été impliquée dans l'optimisation. Par exemple, vous optimisez une période jusqu'au début de janvier 2018, puis vous examinez le commerce en janvier 2018. (en utilisant des paramètres optimisés) et ainsi de suite pour chacun des mois. L'échantillon de 12 bénéfices qui en résulte vous permettra de comprendre le fonctionnement de votre stratégie en mode de suivi optimisé.
Ce dont vous parlez (simulation de Monte Carlo) sous la forme que vous souhaitez ne me semble pas applicable - nous ne connaissons pas et ne connaîtrons jamais les "propriétés" des citations dans le futur. Nous ne pouvons effectuer cette simulation commerciale que sur des réalisations de marches aléatoires et comparer l'échantillon résultant avec l'échantillon obtenu par le test prospectif (critère de qualité d'ajustement)
Uh-huh, avec les essais en avant je comprends... Je dois juste attendre que cette future période arrive...
La vie est si courte et le ver est si long))))
Lorsque je parlais des propriétés des citations, je ne voulais pas essayer de prédire l'avenir.
d'hériter de certaines caractéristiques uniques de l'instrument, telles que l'étalement, la gamme interne de fluctuations ou autre...
En fait, je ne comprends pas très bien ces caractéristiques et particularités, mais je vois en testant que l'EURUSD est qualitativement différent de l'USDCHF.
Pour les mêmes paramètres d'algorithme, j'obtiens des modèles de dispersion caractéristiques différents pour différents symboles.
Frank
Yen .
Ce qui les rend différents... l'un de l'autre, ce qui signifie qu'ils ont certaines propriétés/particularités caractéristiques.
Curieux de comprendre - lesquels, comment les identifier et comment les appliquer en modélisation aux synthétiques sans entrer en conflit avec ce que vous avez dit(Random Wandering).
Si vous ne tenez pas compte de ces caractéristiques, alors il est inutile de faire des tests sur des devis synthétiques, car avec le même succès,
l'algorithme peut être testé simplement sur une autre paire...
Le sujet des différences spécifiques des citations par symboles a-t-il été discuté/étudié quelque part ?
Il serait intéressant de lire...