Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 7
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Si aucune composante constante ne peut être distinguée, alors bien sûr le processus est aléatoire, qu'y a-t-il à réfléchir ?
En ce qui concerne les séries de prix, la tendance est une composante constante - enfin, elle existe quelle que soit la façon dont vous argumentez, mais "si aucune composante constante ne peut être distinguée" :
- il y a des tendances, mais seulement sur l'histoire.
- nous ne pouvons pas trouver une méthode pour prédire les tendances futures.
et ? les séries de prix sont-elles aléatoires ? nous ne pouvons pas isoler une composante constante - une tendance ? - Même les fluctuations saisonnières des séries de prix ne sont pas prévisibles, au diable les devises, voire les marchés de matières premières.
imho, si les participants au marché disposent d'informations, cela signifie qu'il y a une tendance, mais s'il n'y a pas d'informations, il s'agira d'une fluctuation aléatoire, c'est-à-dire qu'il existe deux modèles mathématiques qui se remplacent l'un l'autre dans les séries de prix.
Ce sujet apparaît régulièrement sur ce forum, je cherche habituellement les posts de Prival, il a même posté une étude de brevet sur la "définition du processus aléatoire" quelque part, vous devriez chercherhttps://www par ses posts.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
J'avais l'habitude de dessiner des cartes avec le GPS. J'avais l'habitude de tirer à pile ou face - si c'était "pile" un tick à la hausse, si c'était "face" un tick à la baisse, alors je formais des barres de minutes à partir de ces ticks et je les plaçais dans MT. Sous une forme purement visuelle, cela s'est avéré être un tas de conneries - le prix s'envolait comme un fou, ce qui ne se produit évidemment pas dans la réalité. Par expérience, j'ai constaté qu'un graphique de ce type de SB ressemble visuellement à un diagramme de prix réel, si 70% des ticks sont liés, c'est-à-dire que si un tick actuel est à la hausse, le suivant est à la baisse et vice versa. Un tel graphique devient particulièrement réaliste, si le nombre de ticks générés est modulé en fonction des changements de la volatilité quotidienne.
Dans ce cas, la forme de distribution devient telle qu'elle est dessinée par danminin ouVizard_ dans l'image supérieure.
Mais cela ne sert à rien.en ce qui concerne les séries de prix, la tendance est une composante constante - enfin, elle est là quoi qu'on en dise, mais "si aucune composante constante ne peut être distinguée" :
- il y a des tendances, mais seulement sur l'histoire.
- nous ne pouvons pas trouver une méthode pour prédire les tendances futures.
et ? les séries de prix sont-elles aléatoires ? nous ne pouvons pas isoler une composante constante - une tendance ? - Même les fluctuations saisonnières des séries de prix ne sont pas prévisibles, au diable les devises, voire les marchés de matières premières.
imho, si les participants au marché disposent d'informations, cela signifie qu'il y a une tendance, mais s'il n'y a pas d'informations, il s'agira d'une fluctuation aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles mathématiques qui se remplacent l'un l'autre dans les séries de prix.
Ce sujet apparaît régulièrement sur ce forum, je cherche habituellement les posts de Prival, il a même posté une étude de brevet sur la "définition du processus aléatoire" quelque part, vous devriez chercherhttps://www par ses posts.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
C'est quoi ces putains d'escales et ces carambolages ? Les citations sont aléatoires, c'est une divagation aléatoire. C'est le sujet de ce fil de discussion.
il n'y a rien de tel que d'être un peu à côté de la plaque, ou parfois à côté et parfois pas du tout.un dans les bois et un hors des bois...
Je recommande vivement de le lire :
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Théorie des probabilités et ses applications en ingénierie
Moscou : Nauka. 1988 (Bibliothèque de Physique et de Mathématiques pour l'Ingénieur). - 480 с.
Exactement comme Wentzel, on enseignait les statistiques dans notre université, et j'ai quand même essayé de faire "rentrer" le cours des prix dans le lit de Procuste de la distribution normale. Pas du tout. Soit nous abaissons le niveau de signification à 0,5 ou moins (mais qui a besoin d'une signification aussi faible), soit nous rejetons systématiquement l'hypothèse nulle selon laquelle le mouvement des prix est décrit par la distribution normale ou uniforme (je n'ai étudié que deux distributions, mais je pense que la vérification de toutes les autres distributions conduira à la même conclusion).
Les citations sont aléatoires, c'est un hasard.
Ce n'est pas seulement ça. Ce sont les queues. Mais il n'y a pas tant de différence que ça.
c'est ça ?
c'est en échelle logarithmique. Je m'explique : dans l'image, il y a un exposant bilatéral en rouge et une distribution des prix en bleu, l'exposant bilatéral a des queues plus lourdes et un kurtosis élevé, cependant, nous pouvons également voir dans ce cas que les queues de la distribution des prix sont en dehors de cette distribution également, sans parler de la distribution normale.
bien sûr que non)
Les cycles non périodiques ne comptent pas.
Comment déterminez-vous qu'il s'agit d'un processus entièrement différent ?
Dimitri, allez, ne te "moque" pas.
Il existe une section des statistiques - le test d'hypothèse. Nous avons un échantillon (j'ai vérifié à la fois les incréments de prix avec chaque tick, et juste les valeurs de prix avec chaque tick). Et puis il y a le test standard, à savoir si cet échantillon répond aux critères de normalité de la distribution. Nous acceptons l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative sur la nature de la distribution, nous calculons le critère et nous rejetons l'une des hypothèses. J'ai surtout utilisé le critère de Shapiro-Wilk car j'ai surtout testé la normalité. J'ai également essayé d'utiliser le test du Chi-deux pour l'uniformité et la normalité, et l'hypothèse nulle (de conformité avec la distribution uniforme ou normale) a également été rejetée.
Un trader qui réussit cherche des investisseurs, pas des padawans, alors quel est l'intérêt de lire les extraits de lavage de cerveau de certains Prival ?
Un trader qui réussit cherche des investisseurs, pas des Padawans, alors quel est l'intérêt de lire des extraits de la bouillie cérébrale d'un certain Prival ?
Eh bien, cette histoire à succès est répétée par tout le monde, je peux trouver 5 autres personnes qui avaient du succès et qui ont ensuite commencé à enseigner ou à chercher des investisseurs.
il était intéressant parce qu'il était mathématiquement "savvy", il avait l'habitude d'enseigner à l'université, et dans ses posts il y a une méthode (scientifiquement solide et probablement défendue par une thèse ?) qui explique comment déterminer un processus aléatoire sur cinq pages.
Je chercherai dans la soirée, je n'ai pas d'internet pour le moment.