Méthodes groupées de prévision du marché. - page 5
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Je le dirais d'une autre manière. Le dépôt doit être égal au montant de la transaction (CS) + la sécurité de la transaction elle-même + le tirage maximal estimé. Eh bien, pour 5 ans, c'est un peu exagéré). Pour un quart, par exemple, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'en cas de drawdown maximal, nous continuons à négocier. Mais le drawdown maximum n'est pas de 80-90% du dépôt. Ce n'est pas du trading, mais du masochisme, imho.
Yuri, vous calculez avec un effet de levier de 1 sur 10.
Ce n'est pas pour le Forex, n'est-ce pas ?
Pour le forex, il s'agit de 8 à 10 % du dépôt.Je voudrais donc remettre ce fil sur les rails. Je voudrais ici, avec votre aide, messieurs,identifier les forces et les faiblesses des approches existantes des clusters en matière de prévisions de marché et esquisser de nouvelles approches, peut-être plus prometteuses.
Je vais expliquer sur mes doigts (pour ceux qui ne le savent pas) ce qu'est l'approche par grappes par rapport au marché.
Mais d'abord, la dynamique du marché.
Le prix peut connaître des pics importants et d'ailleurs imprévisibles (pour la plupart des gens) (1) lors d'événements forts (nouvelles importantes concernant : décrets économiques, cataclysmes, événements commerciaux et politiques majeurs, etc.) Dans ce cas, il y a une relaxation des fluctuations causées par ce phénomène avec un temps proportionnel à ~1/N. Le marché, cependant, "vit sa propre vie" (où se déroulent des processus d'auto-organisation), connaissant (2) ses propres sauts (non causés par une influence extérieure) et parfois même les plus petits, qui sont caractérisés par une autre loi de détente. caractérisé par une autre loi de relaxationSqrt(1/N), qui, notons-le, se produit beaucoup plus souvent que la relaxation ~1/N, donc, aussi inhabituel que cela puisse nous paraître,le marché fonctionne principalement selon ses propres lois .
Le premier type de saut ne se produit pas immédiatement (parce que de nombreuses personnes sont impliquées dans sa réalisation), ce qui impose certaines caractéristiques spécifiques à l'intervalle de l'histoire, qui est pris en sandwich entre le moment où un événement fort se produit et la poussée qu'il provoque. En outre, la partie de l'histoire précédant le deuxième type de saut doit contenir certaines caractéristiques spécifiques (oscillation retardée du marché et sa chute à partir de l'état suivant d'équilibre instable).
Maintenant, le regroupement.
L'hypothèse initiale est donc qu'il existe une petite partie de l'historique des cotations précédant le saut de prix (plus l'historique des volumes, ce qui va là) où l'information sur le prochain saut est encodée.
En outre, il existe une partie purement technique. Un espace de certains paramètres ou états est introduit, tel que : (1) une image géométrique triviale en forme de chandelier, ou (2) l'espace des différents modes de fréquence obtenu par décomposition de Fourier de ce tracé (série temporelle), ou (3) une expansion du spectre par des fonctions orthogonales de velours (ce qui est bien mieux, puisque le tracé est court) ou (4) une expansion du spectre par d'autres fonctions orthogonales, etc.
Ensuite, un ensemble énorme - statistiquement significatif - de ces tracés (sauts précédents) est pris et analysé pour leur occupation de cet espace d'états. Et s'ils sont concentrés de manière significative dans certaines parties de cet espace (et que les autres parties de l'histoire - ne précédant pas les sauts - n'y arrivent pas), alors ce sera le cluster (ou l'ensemble des clusters de types 1 et 2), qui permet de faire une prédiction.
Les modèles de chandeliers, qui appartiennent logiquement à de tels groupes, n'ont bien sûr pas été regroupés de cette manière (statistiquement correct). Ils ont été identifiés à la suite de nombreuses années d'observation du marché par les commerçants. Mais, néanmoins, il s'agit du premier type de clusters, le plus connu des traders, et c'est ce dont je voulais parler pour l'instant - à la première étape (sans impliquer les volumes).
Et, en fait, j'ai suggéré les participants au forum qui font l'analyse des chandeliers,
Pour trouver des modèles typiques (les plus courants sans les volumes) sur les graphiques suivants.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Figure 5.
Aleksey Ivanov:
...........
lesrelaxationsSqrt(1/N), qui, notons-le, sont beaucoup plus fréquentes que les relaxations ~1/N
..........
la racine carrée de moins 1/N ?
Pourriez-vous être plus précis - à quoi le comparons-nous ?la racine de moins 1/N ?
il n'y a pas de racines de moins ici, mais il y a un signe de proportionnalité ~
désolé
la racine carrée de moins 1/N ?
Pouvez-vous être plus précis - à quoi le comparons-nous ?Yuri, vous calculez avec un effet de levier de 1 à 10.
Ce n'est pas pour le Forex, n'est-ce pas ?
C'est vrai. Pour les Forts ~ 1/10. Mais pour le forex, le calcul est similaire. Les chiffres à l'effet de levier de 1/100, bien sûr, seront différents. C'est long d'expliquer que la différence n'est pas si grande, elle ne dépend pas de l'effet de levier, mais du montant de la transaction. Tant sur les Forts que sur le Forex, les profits et les pertes sont calculés à partir du montant de la transaction. Si vous achetez la même chose dans les deux cas, vous obtiendrez le même bénéfice/la même perte.
C'est-à-dire que la sécurité de l'opération et le prélèvement seront exactement les mêmes. Mais le dépôt sur le Forex pourrait être plus petit, car l'effet de levier est de -100. C'est la seule différence.
En général, je n'ai jamais connu plus de 20% de drawdown sur le Forex.
La discussion sur les modèles sans volume concerne les modèles japonais ou l'action des prix, la zone mise en évidence (pendu - étoile filante - marteau) où le marché a mis en œuvre un modèle de mouvement = de haut en bas et de bas en haut jusqu'au fond.