De la théorie à la pratique - page 1803
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Comparer la volatilité entre paires sans diviser par le spread est un exercice futile.
et comment diviser par propagation dans les cuisines du Rana. Rana ?
ils sont agrégés et les spreads ne sont pas fiables
il vaut mieux regarder la volatilité du logarithme du prix, ou prendre le rapport de la volatilité en pips sur le prix moyen
Je dois passer à une échelle logarithmique, mais les chiffres sont très petits, ce n'est pas très évident...
Je passe progressivement aux pourcentages en général - bien que cela nécessite de choisir un point de référence, c'est plus proche de la vérité que les pips/pips/x-spreads.
et comment diviser par propagation dans les cuisines du Rana. Rana ?
ils sont agrégés et les écarts ne sont pas fiables.
Vous recueillez des statistiques sur les écarts pendant 2 à 5 jours et vous les divisez.
Et vous ne pouvez faire confiance à personne, pas même à vous-même, comme le soulignent de récentes études sur l'esprit et le subconscient :)
Vous recueillez des statistiques sur les écarts sur 2 à 5 jours et les divisez.
Et vous ne pouvez faire confiance à personne, pas même à vous-même, comme l'indiquent des études récentes sur l'esprit et le subconscient :)
à quoi servent les statistiques de diffusion d'un agrégateur si leur diffusion visuelle est adaptée à la réponse ?
qu'en est-il des statistiques de dispersion de l'agrégateur si leur dispersion visuelle correspond à la réponse ?
C'est ça !
Finition complète.
tout ce qu'il faut.
;)