De la théorie à la pratique - page 1650
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Cependant, des années de développement secret de l'apprentissage automatique ont montré qu'il n'y a pratiquement pas d'alpha constant dans l'augmentation des prix.
Retour à l'arbitrage et à la martingale ? ))
Trois choses que vous pouvez regarder sans fin : comment le feu brûle, comment la chute d'eau tombe, et comment le tradun persiste à essayer de prouver l'indémontrable XD
et comment le Sorcier brûle dans les flammes puis tombe dans une cascade, en slomo
Cependant, des années de développement secret de l'apprentissage automatique ont montré qu'il n'y a pratiquement pas d'alpha constant dans l'augmentation des prix .
Retour à l'arbitrage et à la martingale ? ))
Eh bien, il doit y avoir quelque chose à leur sujet, si le graphique n'est pas aléatoire, alors les incréments futurs doivent dépendre des incréments passés (logiquement parlant)...
Il doit y avoir quelque chose à leur sujet, si le graphique n'est pas aléatoire, alors les incréments futurs devraient dépendre des incréments passés (logiquement parlant)...
aléatoire, rien n'indique qu'il ne l'est pas.
ou chercher des marchés avec des restrictions artificielles sur la volatilité et ainsi de suite, mais ils sont peu nombreux et paresseux. Peut-être qu'il n'y en a pas.
aléatoire, rien n'indique qu'il ne l'est pas.
ou chercher des marchés avec des restrictions artificielles sur la volatilité et ainsi de suite, mais ils sont peu nombreux et paresseux. Ou peut-être qu'il n'y en a plus.
Qu'en est-il du rééquilibrage de la volatilité ? (Il y avait quelque chose sur smartlab mais je ne l'ai jamais eu).
Qu'en est-il du rééquilibrage de la volatilité ? (Il y avait quelque chose sur smartlab, je ne l'ai jamais compris).
Il suffit de normaliser les incréments par la volatilité pour éliminer l'hétéroscédasticité. Dans ma dernière vidéo dans le fil de discussion MoD, c'est fait.
aléatoire, rien n'indique qu'il ne l'est pas.
ou chercher des marchés avec des restrictions artificielles sur la volatilité et ainsi de suite, mais ils sont peu nombreux et paresseux. Peut-être qu'il n'y a pas de tels marchés
il y a des choses sur le marché qui sont 100% non-aléatoires - des cycles de volatilité clairs.
En soi, la distribution de probabilité des périodes de faible volatilité et de forte volatilité séparément est aléatoire.
Mais si vous divisez les marchés par cycles de volatilité et construisez des distributions - voilà - l'homoscédasticité est là).
Mais à faible volatilité, le Martin habituel fonctionne et à forte volatilité, le tunnel d'ordres fonctionne. C'est tout.
il y a des choses sur le marché qui sont 100% non-aléatoires - des cycles clairs de volatilité.
Les distributions de probabilité des périodes de faible volatilité et de forte volatilité séparément sont aléatoires en elles-mêmes.
Mais si vous divisez les marchés par cycles de volatilité et que vous construisez des distributions - voilà - l'homoscédasticité est là).
Mais à faible volatilité, le Martin conventionnel fonctionne et à forte volatilité, le tunnel d'ordres fonctionne. C'est tout.
Je parle de Martin parce qu'il n'y a pas de régularité dans les retours, il n'y a que des regroupements de campagnols.
j'avais l'habitude de trader sur le marché mais ce n'est pas une régularité mais de la camelote, ces cycles sont flottants aussi, le gain sera minime
Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer le motif).
Je dis ça depuis un an maintenant.
c'est un chapeau à faible rendement.