De la théorie à la pratique - page 1439

 
moi
Alexander_K:

Messieurs ! !!

Zhenya est silencieux... Et moi, bord du shout, j'ai besoin de résultats de tests sur différentes paires de devises.

Est-ce que quelqu'un ici sait comment faire des EAs rapides, et sait ce qu'est un RMS ?

Je suis prêt à répéter l'algorithme de Koldun à nouveau.

Ce n'est pas mon algorithme, l'auteur a donné son autorisation de publication, et s'il est rentable, tout le monde peut l'utiliser.

Ma demande personnelle - j'ai besoin des résultats des tests pour demain.

Je m'en fous, j'ai plein de temps, je refais même les robots des autres pour m'amuser) Qu'est-ce que tu veux, Sash ? J'ai un SKO tout fait).

mais ne nous laissons pas... hum... pensées "bizarres" s'il vous plaît, pas de conneries)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
moi

Je m'en fiche, j'ai plein de temps pour rien, je fais même les robots des autres) juste pour le fun) Qu'est-ce qu'il te faut Sash ? J'ai un SKO prêt à l'emploi)

sans... ... pensées "bizarres" s'il vous plaît, pas de conneries)

Pour la paire GBPUSD, de décembre 2018 à mars 2019 inclus, vous devriez obtenir le graphique suivant :

Il devrait y avoir 12 métiers. 10 pour le côté positif, 2 pour le côté négatif. Un bénéfice total de 300 pips.

Si ça ne marche pas, c'est que vous faites quelque chose de mal. Soit il s'agit de mes données - je n'ai pas l'OPEN M1, après tout, mais mes propres données amincies.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Je n'ai pas le temps de faire plus que cela sur la GBPUSD...

Besoin de tests sur d'autres paires et sur une plus longue période de temps. Merci !

 
Alexander_K:

Pour la paire GBPUSD, de décembre 2018 à mars 2019 inclus, vous devriez obtenir ce graphique :

Il devrait y avoir 12 métiers. 10 pour le côté positif, 2 pour le côté négatif. Un bénéfice total de 300 pips.

Si ça ne marche pas, c'est que vous faites quelque chose de mal. Ou alors ce sont mes données - mes données ne sont pas celles de l'OPEN M1, j'ai mes propres données diluées.

Quoi qu'il en soit, j'ai lu des articles sur le fameux SKO.

l'assistant présente un graphique plus correct d'un point de vue statistique

ses rouges et bleus sont plus lisses, donc il prend la fenêtre pour observer plus que vous ne le faites, je soupçonne qu'il met la plupart de l'histoire dans les formules statistiques, c'est pour que la distribution soit plus ou moins proche de la normale.

vous n'avez pas beaucoup de données à estimer, d'après ce que je comprends.
 
Renat Akhtyamov:

Bref, je me suis documenté sur le proverbial RMS.

Le graphique du sorcier est plus statistiquement correct.

ses rouges et bleus sont plus lisses, donc il prend une plus grande fenêtre d'observation que vous, je soupçonne qu'il met presque toute l'histoire dans les formules statistiques, c'est pour que la distribution soit plus ou moins proche de la normale.

vous n'avez pas beaucoup de données à estimer, d'après ce que je comprends.

Tu es endormi, n'est-ce pas ? :)))

 
Alexander_K:

Tu es endormi, n'est-ce pas ? :)))

Tu vas t'endormir ici.

Je ne peux pas passer outre les choses dont au moins deux personnes parlent ensemble, et ce sont celles qui ont un cerveau dans la tête.

 
Renat Akhtyamov:

Bref, je me suis documenté sur le proverbial RMS.

L'assistant présente un meilleur graphique d'un point de vue statistique.

ses rouges et bleus sont plus lisses, donc il prend une plus grande fenêtre d'observation que vous, je le soupçonne de mettre presque toute l'histoire dans ses formules statistiques, c'est pour rendre la distribution plus ou moins proche de la normale

Vous n'avez pas assez de données pour faire une évaluation, comme je le comprends.

Il a soit une fenêtre plus grande, soit dans la fenêtre =jour ou semaine travaille avec des tiques.

 
Alexander_K:

Soit la fenêtre est plus grande, soit la fenêtre =jour ou semaine fonctionne avec des ticks.

un regard à l'œil nu sur les statistiques :

tiques par jour = grand nombre

en calculant l'écart divisé par le nombre = petit

conclusion : nous ne voyons pas les grands, et ils sont rejetés au-delà de 3 sigmas.

Eh bien, je viens de le lire, peut-être que c'est juste une supposition...

 

Qui est bon en codage sur mt4 ?

J'ai besoin de faire fonctionner un EA intéressant sur la dernière version de mt4.

Veuillez envoyer un message à

 
Alexander_K:

:))) Êtes-vous un trader ou un chekist ? Je ne comprends pas...

J'ai demandé un rapide, jusqu'à demain. Cela pourrait me prendre un an pour mettre en place mon propre testeur dans WisCime.

Ok, oublie ça...

VisSim et autres jouets RAD sont une pente glissante, il en va de même pour les tendances modernes avec python/PR et leurs 100500 libs, tout est léché pour briller sur la présentation, les exemples inutiles, où quelque chose est compliqué en 3 lignes, et ce qui n'est pas écrit en C++ et enveloppé dans une classe toute faite avec de belles méthodes, c'est impossible à récupérer, au mieux, si réalisable du tout. Le RAD est bon lorsque vous pouvez intégrer FACILEMENT vos "cubes" dans un langage normal de type C, s'il est absent ou très lourd, il ne servira à rien. Alors ressaisissez-vous et apprenez le C++, puis écrivez en quelques heures un testeur qui exécutera des stratégies pour des années de ticks en quelques secondes.

Raison: