De la théorie à la pratique - page 1010
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Aucune pratique ou théorie pour les semaines)))))))))))
La première crêpe
Et puis les préparatifs ont continué pour une autre bataille, mettant la théorie en pratique.
donc...
C'est sur le point de commencer ;)
J'ai décidé de comparer le nombre d'images de seconde période S1 réelles, c'est-à-dire les secondes barres qui ont au moins un tick réel entrant. Les secondes mesures, pendant lesquelles il n'y a pas eu un seul tic réel, n'ont pas été prises en compte.
Résultats de la semaine précédente :
Comme vous pouvez le constater, le nombre de secondes barres non vides varie beaucoup. Je pense que le nombre de tics est également différent.
Conclusion : il est fortement déconseillé de travailler avec des ticks ou des S1 réels dans des volumes d'échantillons mobiles.
Cependant, je suis absolument certain qu'il est nécessaire d'utiliser une fenêtre de temps glissante = 1 heure, 4 heures, ... mais pas le volume glissant des échantillons de tick/seconde = 10.000/20.000/... tiques, etc.
Peut-être que ce tableau aidera quelqu'un :))))
Bonne chance à tous !
J'ai fait quelques recherches l'autre jour...
exposant - il y a quelque chose à ce sujet...
J'ai fait quelques recherches l'autre jour...
exponentielle... il y a quelque chose à faire...
On va arriver à l'exposant.
Dans une semaine, je publierai des données statistiques pour la période S2. Examinons le nombre de véritables barres de 2 secondes non vides dans différents DC et les intervalles de temps qui les séparent. Il devrait y avoir quelque chose comme le flux le plus simple d'événements avec un exposant de temps entre eux.
L'objectif est de trouver le flux le plus simple avec la même quantité de données dans différentes sociétés de courtage. Dans ce cas, il est possible d'appliquer les Ito difuras dont parle Oleksiy Nikolaev, en ne connaissant absolument rien d'autre. En outre, je veux examiner non pas les distributions d'incréments mais les distributions de vitesses instantanées. Je sens le graal là... Juste - shh... Pas un mot à personne, pas un demi-mot !
Nous allons arriver à l'exposant.
Dans une semaine, je publierai des données statistiques pour la période S2. Examinons le nombre de barres réelles non vides de 2 secondes à différents DC et les intervalles de temps entre elles. Il devrait y avoir quelque chose comme le flux le plus simple d'événements avec un exposant de temps entre eux.
L'objectif est de trouver le flux le plus simple avec la même quantité de données dans différentes sociétés de courtage. Dans ce cas, il est possible d'appliquer les Ito difuras dont parle Oleksiy Nikolaev, en ne connaissant absolument rien d'autre. En outre, je veux examiner non pas les distributions d'incréments mais les distributions de vitesses instantanées. Je sens le graal là... Juste - shh... Pas un mot à personne, pas un demi-mot !
C'est à peu près la même chose que de juger le mouvement d'un avion par les vibrations de son fuselage). Allons-y ! Pour le Graal!
C'est à peu près la même chose que de juger le mouvement d'un avion par les vibrations de sa coque). Allons-y ! Pour le Graal !
Je ne suis pas sûr que ce flux simple puisse être trouvé directement sur S2, peut-être - il est sur des TF de seconde plus élevés jusqu'à M1. Mais, je n'ai plus besoin de M1 - là, la vitesse instantanée est un incrément, et j'ai besoin de vitesses exactement instantanées, c'est-à-dire d'incréments/temps, où le temps est distribué de manière exponentielle.
J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans...
Dans la distribution des vitesses instantanées d'un simple flux de cotations du marché, je cherche désespérément la clé qui sépare les mouvements de prix aléatoires et non aléatoires sur le marché.
Je veux m'occuper exclusivement et uniquement des processus aléatoires comme le mouvement de Laplace, tandis que les mouvements non aléatoires, les tendances, m'énervent et me conduisent à ma tombe.
Pour être clair.
Voici un mouvement de Laplace stationnaire classique :
C'est le genre de processus avec lequel vous pouvez et devez gagner de l'argent, quoi qu'on en dise.
Et voici l'image réelle du marché que j'ai déjà donnée :
Sur le graphique inférieur, vous pouvez clairement voir un mouvement non aléatoire (marqué par un rectangle) lorsque le prix est dans une tendance, c'est-à-dire que la somme des incréments est dans la queue de la distribution pendant une longue période. Le mouvement de Laplace classique n'a pas une telle surface et ces tendances déchirent mon TS comme les investisseurs dans le fils Alyoshenka, qui a essayé de s'en cacher en vain...
Je ne vais pas utiliser mon propre cabinet jusqu'à ce que je trouve la clé que je convoitais, arrête de t'embarrasser. Et je ne recommande pas à quiconque de se rendre au marché sans lui.
Nous allons arriver à l'exposant.
Dans une semaine, je publierai des données statistiques pour la période S2. Examinons le nombre de barres réelles non vides de 2 secondes à différents DC et les intervalles de temps entre elles. Il devrait y avoir quelque chose comme le flux le plus simple d'événements avec un exposant de temps entre eux.
L'objectif est de trouver le flux le plus simple avec la même quantité de données dans différentes sociétés de courtage. Dans ce cas, il est possible d'appliquer les Ito difuras dont parle Oleksiy Nikolaev, en ne connaissant absolument rien d'autre. En outre, je veux examiner non pas les distributions d'incréments mais les distributions de vitesses instantanées. Je sens le graal là... Juste - shh... Pas un mot à personne, pas un demi-mot !
Avec votre approche du Graal, le Graal est aussi loin que la lune.
1. Par exemple, si vous ne connaissez pas la différence entre le marché et le vrai marché, vous ne pouvez pas le prévoir. L'unité de quantification minimale dans la plate-forme est m1 - tout ce qui est en dessous, vous pouvez l'oublier (pour la vision du monde/les opportunités actuelles).
2) Les tiques dans votre histoire peuvent apparaître une à la fois ou en lot. Par conséquent, s'il y avait un signal dans ce paquet, il a disparu depuis longtemps et il n'a aucune signification/raison d'être pour l'utilisation du tick flow.
3) Si le nombre de ticks par minute est supérieur à 100 (par exemple), c'est-à-dire 1-5 ticks par seconde, on peut alors parler d'un processus de marché actif.
Pourquoi se contenter de 3-sigma, alors qu'il existe et peut exister 4-sigma et 6-sigma.
Nous allons arriver à l'exposant.
Dans une semaine, je publierai des données statistiques pour la période S2. Examinons le nombre de véritables barres de 2 secondes non vides dans différents DC et les intervalles de temps qui les séparent. Il devrait y avoir quelque chose comme le flux le plus simple d'événements avec un exposant de temps entre eux.
L'objectif est de trouver le flux le plus simple avec la même quantité de données dans différentes sociétés de courtage. Dans ce cas, il est possible d'appliquer les difurs d'Ito au marché, dont Oleksiy Nikolaev parle sans rien savoir du tout. En outre, je veux examiner non pas les distributions d'incréments mais les distributions de vitesses instantanées. Je sens le graal là... Juste - shh... Pas un mot à personne, pas un demi-mot !
Au lieu d'être grossier et calomnieux, vous devriez compter le SB de l'ACF).
Depuis le temps que tu es ici, tu aurais pu apprendre le théoricien à un niveau décent maintenant. Je peux te trouver un bon tuteur. Si vous ne pouvez pas vous payer un tuteur, je vous recommande les cours gratuits du MIT sur youtube.