De la théorie à la pratique - page 498
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Tant que nous continuons à parler de la tendance, il est plus logique de mettre une montre-bracelet sur le graphique et d'entrer ensuite pour acheter au-dessus de la moyenne.
Cependant, je ne peux pas dire qu'il y aura des signaux d'achat à ce moment-là, mais s'il y en a, c'est plus logique.
Ici, par exemple, on affirme que la taille optimale de l'échantillon = 30 jours. Un mois ! C'est fou...
Différents auteurs écrivent différemment parce qu'ils ont tous une chose en commun, ils prennent tous une sorte de périodicité, une périodicité économique raisonnable.
Je peux les énumérer toutes : les sessions de négociation, la première périodicité, elle se répète quotidiennement.
Ensuite, il y a une périodicité hebdomadaire : chaque vendredi, beaucoup de gens ouvrent leurs positions, le lundi. Le mercredi, c'est le jour du double échange.
Ensuite, il est mensuel. C'est compréhensible, chaque entreprise fait des rapports mensuels.
Puis trimestrielle, puis saisonnière été-hiver.
Annuel. Cinq ans. 12 ans.
60 ans. Cycles de Kondratieff.
A cela s'ajoute la périodicité des indicateurs économiques. Ils ne sont pas publiés périodiquement dans le temps, mais selon des conditions de calendrier (comme le dernier jeudi du mois, dans cette déclaration il peut y avoir des décalages entre des périodes de 3 à 5 semaines, bien qu'en moyenne - 4) mais tout le monde connaît la date de leur publication à l'avance.
Ici, par exemple, on affirme que la taille optimale de l'échantillon = 30 jours. Un mois ! C'est fou...
Les hérissons ont pleuré et pleuré, mais ont continué à manger le cactus).
N'est-il pas temps d'abandonner toutes ces sottises et de passer à des idées plus sobres et plus significatives ?
Les hérissons pleuraient et pleuraient, mais continuaient à manger le cactus). N'est-il pas temps d'abandonner toutes ces sottises et de passer à des idées plus sobres et plus significatives ?
Eh bien, vous avez votre kagi dans vos mains ;))))
Bien sûr, vous avez manqué la tendance (si vous n'en parlez pas, elle n'existe pas vraiment, n'est-ce pas ? ;))))
Vous êtes une personne instruite, une personne tout aussi instruite a écrit et défendu sa thèse, et a dérivé certaines caractéristiques du processus, en utilisant des constructions aussi élémentaires, avec des moyens sournois simples, ses conclusions ne sont pas moins significatives que celles de Hearst et Mandelbrot. Simplicité du traitement des données et clarté par opposition à la complexité et à l'ambiguïté.
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simple et évident - c'est à la surface, par conséquent.
Et vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'ambiguïté inhérente au processus, mais vous pouvez la supprimer par des mesures artificielles. Mais il existe un autre type d'ambiguïté, qui est l'ambiguïté décisionnelle.J'ai regardé, votre système est-il basé sur des dérivés multi-périodes ou des dérivés de dérivés ?
Des tournures de phrases intéressantes, cependant... ;)
Je vais le dire simplement : c'est un système de suivi. Sa tâche consiste à détecter les mouvements locaux et globaux (pour la TF actuelle). Le bloc décisionnel est une superstructure.
szy
J'ai maintenant trouvé le moyen de rendre le résultat encore plus simple et plus clair. La prochaine photo sera avec ces changements.
C'est du domaine de l'accélération de la vitesse, de l'accélération de la vitesse, etc.
Votre réponse montre que vous ne connaissez pas du tout le sens de ce que l'on appelle les "systèmes de suivi".
Oleg, regarde, parce que les oscillateurs basés sur les dérivés sont dépendants de la période.
Et alors ? Qu'est-ce que je suis censé voir en le regardant ?