Comment et où créer un fonds spéculatif ? - page 14
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les robots avec lesquels les banques travaillent coûtent des centaines de milliers, voire des millions, et les algorithmes sont top secrets.
Respectueusement.
définitivement
La question portait sur les mathématiques, je me suis laissé emporter).
En passant, je soupçonne que le lien entre HF et la banque est inévitable.
Le principe de l'HF est donc valable après tout.
A en juger par le nom de l'auteur, quelque chose dans le domaine du DSP.
Je n'y connais pas grand-chose. Je vais y jeter un coup d'oeil.
Oui, c'est le DSP.
Le résultat final est bon.
A en juger par le nom de l'auteur, quelque chose dans le domaine du DSP.
Je n'y connais pas grand-chose, je vais regarder.
Eh bien oui, une version tronquée de PF, mais qui calcule la puissance et la phase d'une seule composante de fréquence. Légèrement plus efficace que la FFT, mêmes résultats.
Il y a longtemps que je l'ai parcouru de long en large, je n'y ai rien trouvé d'intéressant. Et d'autres ont fait des recherches aussi, avec le même résultat.
J'ai essayé de le gérer, mais parfois l'indicateur montre que je dois entrer, mais l'instrument va dans la direction opposée.
Oui, j'ai pensé à nouveau, cela pourrait être un problème. Je devrais quand même essayer de le mettre sur un demi-tour ou autre. Dans tous les cas, il doit être vérifié de manière programmatique.
Une fois que j'ai vérifié CADJPY et USDCAD juste pour la différence de pips, je n'ai pas été très impressionné. Par exemple, si je regarde le dollar canadien et le yen, je ne peux pas le placer délibérément, le dollar canadien est lié au pétrole, alors que le yen ne l'est pas.
J'ai écrit un robot de trading pour un expert technique pendant six mois avec plus de 150 paramètres.
C'était 150 pour l'optimisation ?
Oui, j'ai pensé à nouveau, cela pourrait être un problème. Je devrais quand même essayer de le mettre sur un demi-tour ou autre. Dans tous les cas, il doit être vérifié de manière programmatique.
Une fois que j'ai vérifié CADJPY et USDCAD juste pour la différence de pips, je n'ai pas été très impressionné. Dans ce cas, j'ai choisi le CAD et le Yen à dessein, le dollar canadien étant dépendant du pétrole, alors que le Yen ne l'est pas.
Je vais également essayer d'analyser les différences entre eux. 150 était-il pour l'optimisation ?
Je l'ai déjà écrit, lisez-le attentivement.
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Comment et où créer un fonds spéculatif ?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Oui, j'ai fait ce genre de choses.
Si le coefficient de corrélation est élevé, il est possible que la corrélation diminue, c'est-à-dire que les paires évoluent dans des directions différentes. Seulement, ce n'est pas clair au tout début - lequel va où. C'est-à-dire que la stratégie dans une telle interprétation fera tourner les transactions dans les deux sens.Cette rotation automatique de l'écart sera une bonne chose pour le tarificateur.
La solution a été trouvée à l'époque comme suit :
- a sélectionné des paires avec un coefficient de corrélation élevé, mais a négocié à partir du moment où la corrélation de ces paires s'est détériorée. C'est-à-dire que la convergence des paires est négociée, pas la divergence.
L'estimation du bénéfice prévisionnel est également possible.
Ils prennent une grande partie de l'historique, estiment le coefficient de corrélation et mesurent la différence en pips entre les paires. Le chiffre moyen est calculé. Cette figure sera la deuxième confirmation du signal avec le coefficient de corrélation.
Et à quoi ça sert : "Il y a quelque temps, j'ai vérifié CADJPY et USDCAD" ?
Oui, j'ai pensé à nouveau, cela pourrait être un problème. Je devrais quand même essayer de le mettre sur un demi-tour ou autre. Dans tous les cas, il doit être vérifié de manière programmatique.
Une fois que j'ai vérifié CADJPY et USDCAD juste pour la différence de pips, je n'ai pas été très impressionné. Dans ce cas, j'ai choisi le CAD et le Yen à dessein, le dollar canadien étant dépendant du pétrole, alors que le Yen ne l'est pas.
150 était-ce pour les paramètres d'optimisation ?
Je l'ai déjà écrit, lisez-le attentivement.
Sincèrement.
Eh bien oui, une version tronquée de PF, mais qui calcule la puissance et la phase d'une seule composante de fréquence. Légèrement plus efficace que la FFT, les résultats sont les mêmes.
J'ai depuis longtemps activé et désactivé le FFT, je n'y ai rien trouvé d'intéressant. Oui et d'autres ont également enquêté, avec le même résultat.
Je l'ai déjà écrit, lisez-le attentivement.
Je comprends cela. J'ai décrit mon cas avec la CAD, j'ai juste pris les points (delta) de deux paires, sans vérifier la corrélation. J'ai lu quelque part que l'USDCAD et le CADJPY sont très différents, j'ai été excité et j'ai décidé de le vérifier.
Bon, je vais me coucher maintenant.
P.S. Ce fil semble être plus populaire que celui de la "machine")
Y a-t-il une photo de la façon dont Hertzl a travaillé ?
Je n'ai pas encore fait le test sur ces EAs, je vais l'essayer maintenant.
Je n'ai pas encore fait de test sur ces EAs, je vais les essayer maintenant.
Il n'y a que des indicateurs et ils n'ont même pas été compilés. J'en ai réparé un, mais il ralentit terriblement, la barre des minutes sur les ticks compte pendant quelques secondes. Ci-joint, si vous êtes intéressé, exécutez-le pendant la nuit
A en juger par le #property strict, ils ne compilent pas du tout, je les ai faits avant la version 600 de MT4 ;))