Le cautionnement des contrats à terme - trouver les coutures - page 6
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Il n'y a pas de mouvement et il n'y en a pas. Le prix n'est pas déterminé par la théorie, mais par la dernière transaction et la pile de l'option. Et qui voudrait échanger une option sur une panne).
Et les délais ne sont déterminés que par les transactions et le put. Parfois, vous pouvez acheter et vendre de manière très rentable. Avec les options, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat.
Le fait est que s'ils ne sont pas échangés lors d'une rupture, il y a alors un écart de prix - qui est ensuite recouvert par un fort mouvement.
Le problème avec les options, c'est qu'elles se déroulent souvent sans problème - par vagues - peut-être est-il judicieux de les négocier comme une tendance ?
C'est le problème - s'ils ne sont pas échangés à la rupture, il y a un écart de prix - qui est ensuite comblé par un mouvement fort.
Le problème avec les options, c'est qu'elles se déroulent souvent sans problème - par vagues - peut-être est-il judicieux de les négocier comme une tendance ?
Contre la tendance, je ne sais pas. Je pense que cela n'a de sens que du point de vue de la position. Alors tout est équilibré et toutes sortes de bouleversements n'ont pas d'importance.
J'ai une idée qui n'a pas encore été testée - faire une moyenne contre la tendance en choisissant des options au-delà de 2 strikes du prix - l'avantage est que vous pouvez limiter le risque, par rapport à un martin normal.
J'ai une idée non prouvée - faire la moyenne contre la tendance en gagnant des options au-delà de 2 strikes du prix - l'avantage est que vous pouvez limiter le risque, par rapport à un martin normal.
Ne faites pas ça. La dégradation temporelle va engloutir tous les bénéfices.
C'est ce que je veux vérifier. Plus précisément, pour voir la dynamique de la décroissance en fonction du mouvement du prix - en tendance et à plat, et en fonction de la distance du strike. À l'œil - tout n'est pas uniforme et nécessite une étude expérimentale.
C'est ce que je veux vérifier. Plus précisément, pour voir la dynamique de la décroissance en fonction du mouvement du prix - en tendance et à plat, et en fonction de la distance du strike. A l'œil, tout n'est pas uniforme et nécessite une étude expérimentale.
Il existe une formule de calcul. Cela fonctionne vraiment. Il existe un logiciel gratuit qui vous permet d'observer le processus. Tout est calculé. Alors pourquoi expérimenter ? ))
Je te crois sur parole pour le moment. Dans quelques jours, il mangera tout. Ni la tendance, ni le plat ne le sauveront).
Et dans la pratique, tout doit être calculé. Constamment.)
Il existe une formule pour le calcul. Cela fonctionne vraiment. Il existe également un logiciel gratuit, dont vous pouvez observer le processus. Tout cela s'additionne. Alors pourquoi expérimenter ? ))
Pour se faire une idée :)
Pour l'instant, je vous crois sur parole. Il va tout engloutir en quelques jours. Ni la tendance, ni le plat ne le sauveront).
Dans la pratique, tout doit être calculé.
Ma pratique n'est pas univoque, c'est pourquoi j'ai des idées.
Je n'ai pas vu une décomposition parfaite du "livre".
Une observation intéressante, qui n'a pas été faite par moi mais qui a été suivie par moi, semble être que si une option sur Si baisse de plus de 100 RUR, alors à l'expiration le prix ne sera pas à ce strike.
Pour se faire une idée :)
J'ai juste eu une pratique ambiguë, d'où les idées...
Je n'ai pas vu une répartition parfaite des "livres".
Une observation intéressante semble être, non pas faite par moi, mais je la surveille, que si une option sur Si descend au-delà de 100 roubles, alors à l'expiration le prix ne sera pas à ce strike.
Encore une fois, croyez-moi sur parole, la désintégration est effectivement parfaite et parfaitement conforme aux formules. Les options ont toutes sortes de dépendances et la décroissance n'est qu'une des variables. C'est pourquoi vous ne le voyez pas.
Si vous voulez, je peux vous donner un livre sur les options. Si vous en avez besoin, écrivez-moi dans une semaine environ. Je ne serai pas là.
Je vais me coucher. Bonne nuit.
Encore une fois, je vous crois sur parole, la décomposition est vraiment parfaite et correspond parfaitement aux formules. Les options ont toutes sortes de dépendances et la décroissance n'est qu'une des variables. C'est pourquoi vous ne le voyez pas.
Si vous voulez, je peux vous donner un livre sur les options. Si vous en avez besoin, écrivez-moi dans une semaine environ. Je ne serai pas là.
Je vais me coucher. Bonne nuit.
Eh bien, j'aime tout vérifier - c'est peut-être pour cela que je progresse lentement, mais de beaucoup...
Merci, proposez-vous un livre vivant comme don ? Je voulais lire Connolly Kevin - Acheter et vendre de la volatilité - j'ai un plan.
Faites un bon rêve.
J'ai décidé de regarder la colle sur les contrats à terme sur l'euro et le rouble - horreur !
Comment peut-on lui donner une forme humaine ? Je comprends que si je la corrige à la main, elle sera à nouveau brouillée lors de la communication avec la source de l'information...