Le cautionnement des contrats à terme - trouver les coutures - page 2
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Je suppose que vous pourriez simplement exclure les 14 au 17 des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois.
Vous l'avez écrit vous-même :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Collage de contrats à terme - trouver les coutures
vito333, 2017.07.26 07:00
par exemple le Si-9.17 actuel est le 21.09.2017
Vous écrivez vous-même :
Exactement - l'achèvement de la circulation le 21, mais en réalité tout le collage et le passage en masse aux nouveaux contrats ont lieu les 14 et 15.
Exactement - l'achèvement de la circulation le 21, mais en réalité tout le collage et le passage en masse aux nouveaux contrats a lieu les 14 et 15.
Ouais, c'est un peu pervers...
Si je comprends bien, si le 15 tombe un jour de congé, le collage a lieu le jour ouvrable suivant - par exemple le 16.03.2015.
L'horaire est le suivant
Comment trouver les anciens contrats à terme - ils ne sont pas dans les instruments.
Bouton droit dans l'aperçu du marché. Symboles-Moex-Forts-Expirés est à BCS
Afin de tester l'EA, nous devons nous débarrasser des coutures sur les futures colles, en particulier sur Si.
Comment connaître les dates des points pour les éliminer ?
L'idée est le jour d'expiration - mais où se trouve la liste de tous les jours d'expiration ? Il existe peut-être un moyen programmatique de trouver cette information, de sorte que vous n'ayez pas besoin de la collecter.
Votre approche pour tester le conseiller expert est erronée dès le départ.
Il n'y a pas de futurs infinis dans la réalité, donc vous testez sur des futurs spécifiques (histoire).
Du jour ACTIF (19-05 jour d'expiration des contrats à terme précédents), au 18-44 jour d'expiration des contrats à terme actuels.
Au départ, vous n'abordez pas correctement le test de l'EA.
Il n'y a pas de futurs infinis dans la réalité, donc le test porte sur des futurs spécifiques (histoire).
Du jour ACTIF (19-05 jour d'expiration des contrats à terme précédents), au 18-44 jour d'expiration des contrats à terme actuels.
Je ne vous comprends pas - s'il vous plaît, expliquez mieux.
Je vais clarifier ma position :
1. Les contrats à terme sont négociés activement de l'expiration du contrat à terme précédent jusqu'à l'expiration du contrat à terme suivant.
2. Les positions le jour de l'expiration ne sont pas ouvertes ; celles qui sont ouvertes sont fermées, il n'y a donc pas de transfert de position vers un autre futur dans la colle.
3. Je n'ai pas d'anciens contrats à terme - où proposez-vous de les obtenir ?
Je ne vous comprends pas - veuillez être plus clair.
Permettez-moi de clarifier ma position :
1. les contrats à terme sont négociés activement de l'expiration du contrat à terme précédent jusqu'à l'expiration du contrat à terme suivant.
2. Les positions le jour de l'expiration ne sont pas ouvertes ; celles qui sont ouvertes sont fermées, il n'y a donc pas de transfert de position vers un autre futur dans la colle.
3. Je n'ai pas d'anciens contrats à terme - où proposez-vous de les obtenir ?
1. le contrat à terme actuel est négocié (activement) de 19-05 à la date d'expiration du contrat à terme précédent, et jusqu'à 18-45 le jour de son expiration.
2. Vous pouvez ouvrir une position jusqu'à 18-45 et le jour d'expiration.
3. Les anciens contrats à terme de 2013 sont dans le terminal
ajouté
1. les contrats à terme actuels sont négociés (activement) de 19-05 le jour d'expiration du contrat à terme précédent jusqu'à 18-45 le jour de son expiration
2. Vous pouvez ouvrir une position jusqu'à 18-45 et le jour de l'expiration.
3. Les anciens contrats à terme de 2013 sont disponibles dans le terminal (dossier Expiried).
1-2. C'est compréhensible, mais une journée n'est pas une grande solution - mais l'utilisation de l'empilement permet de trouver une solution sur une plus longue période.
3. hm... Avez-vous l'ouverture ? Je ne suis pas à la recherche d'un tel outil.